فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده کفایت سرمایه به‌عنوان شاخص ضروری برای ایفای تعهدها و سودآوری بانک‏ها، از جمله شاخص‌های مهم و اساسی در نهادهای مالی محسوب می‏شود. از سویی، کارایی اقتصادی زمانی حاصل می‏شود که بانک‏ها از بهترین ترکیب نهاده‏های ورودی استفاده کنند و با کاهش هزینه‏های عملیاتی، به سطح مطلوبی از ستانده و ارائه خدمات برسند. قانون‏گذار برای ارتقای سیستم مالی سالم، از بانک‏ها می‏خواهد که برای مقابله با زیان و محدودکردن ریسک‏های اعتباری، سرمایه کافی در اختیار داشته باشند. این پژوهش بر اساس فرضیه‏ فاما که عنوان می‏کند تنظیم مقررات بانکی، کارایی اقتصادی بانک‏ها را ارتقا می‏دهد، به‏دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا بهبود در ضوابط سرمایه بانک‏ها، بر کارایی اقتصادی آن‌ها اثرگذار است یا خیر. برای پاسخ به این سؤال، از داده‏های مربوط به هفت بانک دولتی و روش اقتصادسنجی پنل‏دیتا، برای دوره زمانی 1395 تا 1400 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‏دهد که ضرایب متغیرهای اندازه بانک، سودآوری، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات و نسبت کل تسهیلات به کل سپرده، منفی و از لحاظ آماری در سطح 1 درصد معنادار است؛ در حالی‌که ضریب متغیر کفایت ‏سرمایه مثبت و در سطح 10درصد معنادار است. این نتیجه نشان می‏دهد که افزایش مقررات نظارتی در خصوص سرمایه بانک‏ها، بر تغییر استراتژی بانک‏ها در خصوص عملیات داخلی خود تأثیر می‏گذارد که در نهایت، به عملکرد بهتر بانک یا همان بهبود شاخص کارایی اقتصادی بانک منجر خواهد شد.

چکیده در این پژوهش به اهمیت آزمون بحران در مدیریت ریسک بانک‏ها پرداخته شده است. اطلاعات صورت‌های مالی 20 بانک از بورس اوراق بهادار، در 58 دوره فصلی، از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا اواسط 1401 داده‌های این پژوهش بود و به‌کمک این اطلاعات، متغیرهای پژوهش برای این بانک‌ها محاسبه شد. ابتدا اطلاعات جمع‌آوری‌شده، از طریق نرم‌‏افزار اکسل پردازش شدند و در ادامه، فرضیه‌های پژوهش با توجه به نوع داده‌ها و روش داده‌های پانل با استفاده از نسخه 4.1.1 نرم‌افزار متن باز آر، تجزیه‌وتحلیل و آزمون شدند. بر اساس نتایج پژوهش، از بین متغیرهای کلانی که به آن‌ها شوک داده شده است، متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت بازار سهام، تأثیر مهمی در افزایش ریسک نقدینگی داشتند. این موضوع بیانگر توجه سرمایه‌ها به‌سمت بازارهای جایگزین، نظیر بازار ارز و بازار سرمایه است.

چکیده با توجه به نقشی که بانک‏ها در سیاست پولی، نظام پرداخت‏ها، کاهش هزینه معاملات و کنترل ریسک دارند، مطالعه عملکرد آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله عواملی که عملکرد و کارایی بانک را تحت تأثیر قرار می‏دهد، نوع مالکیت آن است. علاوه‌بر نوع مالکیت، تصمیم‏‌گیری‌های بانک در خصوص تنوع‏بخشی به خدمات خود، عملکرد و کارایی آن را تحت تأثیر قرار می‏دهد. به‌منظور بررسی اثرهای مالکیت دولتی و صرفه‏های ناشی از تنوع در خدمات بر معیار بازدهی و ریسک بانک، در این پژوهش تلاش شده است تا در دوره زمانی 1384 تا 1400، تابع هزینه خطی و غیرخطی مربوط به بانک‏های منتخب ایران، تخمین زده شود و با معرفی روشی جدید، صرفه‏های شبه‏تنوع در سپرده‏ها استخراج شود. همچنین در پژوهش حاضر با استفاده از الگوهای رگرسیونی سانسور شده (الگوی توبیت) تأثیر مالکیت دولتی و صرفه‏های شبه‌تنوع در سپرده‏ها، روی معیارهای بازدهی و ریسک بانک ارزیابی شده است. نتایج حاصل از برآورد ضرایب، حاکی از آن است که صرفه‏های شبه‌تنوع، همواره بر معیار بازدهی بانک تأثیر مثبت و معناداری می‏گذارد؛ در حالی که تأثیر آن بر معیار ریسک، به مدل هزینه تخمین‌زده شده بستگی دارد. مالکیت دولتی نیز همواره، رابطه‌ای منفی با بازدهی و رابطه‌ای مثبت با ریسک را نشان می‏دهد.

چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی آثار نرخ سود واقعی بر نابرابری، در دهک‌های مختلف درآمدی در ایران است. برای این منظور با رویکرد کوانتایل و بر اساس داده‌های سال‏های 1370 تا 1400 مدلی برآورد شد. نتایج برآورد نشان داد که در دوره مطالعه، بین نرخ سود واقعی با نابرابری درآمد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با افزایش سهم دهک‌های درآمدی، نابرابری توزیع درآمد بیشتر می‌شود؛ به‌طوری که 60 درصد دهک پایین، 05/0 درصد از سهم درآمد خود را در کل از دست می‏دهند، در حالی که 10 درصد بالا، 16/0 درصد به‌دست می‏آورند. این نتیجه نشان‌دهنده انتقال درآمد از گروه‌های فقیر و متوسط درآمد به ثروتمندان است. شایان ذکر است که 10 درصد دهک بالا، در پاسخ به افزایش در پرداخت سود، از 60 درصد دهک پایین، انتقال درآمد کسب می‌کنند. تأثیر چنین انتقال درآمدی را می‌توان در افزایش شاخص جینی نیز مشاهده کرد؛ زیرا شاخص جینی 10/0 درصد در پاسخ به افزایش پرداخت سود افزایش می‌یابد. بنابراین، این انتقال درآمد، نابرابری درآمدی را به هزینه گروه‌های درآمدی پایین و متوسط افزایش می‌دهد و در نتیجه رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد. با توجه به یافته‌های فوق، می‌توان ادعا کرد که در صورت افزایش نرخ سود توسط مقامات پولی، به خانوار‌هایی که پس‌انداز بیشتری دارند، سود بیشتری تعلق می‌گیرد؛ در حالی که خانوار‌هایی که بدهی بیشتری دارند، آسیب زیادی متحمل می‌شوند. این نشان می‌دهد که نتیجه چنین حرکتی، در نهایت به ایجاد نابرابری درآمد منجر می‌شود؛ بنابراین بهتر است که به‏جای سیاست افزایش سود بیش‌از اندازه، به تثبیت و کاهش تورم و سیاست هدف‌گذاری تورم، تمرکز داشته باشند تا از انتقال نرخ سود واقعی از فقرا به ثروتمندان جلوگیری شود.

چکیده این پژوهش به‌دنبال بررسی اثر متغیر‌ها و داده‌‌های مرتبط با شبکه اجتماعی افراد، بر امتیاز اعتباری آن‌هاست. در این پژوهش، دو هدف اصلی دنبال می‏شود: اول، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و دوم، افزایش شمول مالی. دستیابی به اهداف یادشده با یافتن اطلاعات معنا‌دار در زمینه داده‌‌های اجتماعی افراد انجام می‌شود تا چگونگی اثر چنین داده‌هایی بر امتیاز اعتباری آن‌ها اندازه‌گیری شود. فرضیه اساسی پژوهش این است که افراد با امتیاز اعتباری بالا با افراد مشابه و هم سنخ خود ارتباط اجتماعی دارند. در این پژوهش از یک مجموعه داده، برای تأیید و توضیح اثر متغیرهای شبکه اجتماعی بر امتیاز اعتباری استفاده شد که مشتمل بر وام‏هایی بود (بیش از 300 هزار) که یکی از بانک‌های ایرانی به افراد حقیقی پرداخت کرده بود. برای تعیین متغیرهای پژوهش با تعدادی از متخصصان بانکی و افراد خبره در حوزه اعتبارسنجی، مصاحبه عمیق صورت گرفت و در انتها، متغیرها در سه طبقه مالی، رفتاری و اجتماعی تعیین و طبقه‌بندی شد. برای آزمایش فرضیه پژوهش، ابتدا از روش‌های آمار توصیفی و در ادامه، از روش رگرسیون لجستیک و در نهایت، از انواع مدل‏های رگرسیون مبتنی بر یادگیری عمیق ماشین، از جمله گرادیان استفاده شد. نتیجه بررسی‌های روش رگرسیون لجستیک نشان داد که از نظر آماری، متغیر‌‌های اجتماعی افراد، قابلیت پیش‌بینی احتمال نکول وام آنان را دارد. نتایج الگوریتم‌‌های یادگیری ماشین نیز نشان داد که اطلاعات شبکه اجتماعی، می‌تواند عملکرد پیش‌بینی نکول وام را به‌طور چشمگیری بهبود بخشد.

چکیده با عنایت به اهمیت مدیریت ریسک در صنعت بانکداری، مطالعات متعددی را می‌توان در ارتباط بین آثار سرمایه‏ های فکری و ریسک بانکی یافت. در برخی از مطالعات مشاهده شده است که سرمایه‏ های فکری بر ریسک بانک‏ها، از جمله ریسک اعتباری اثر می‌گذارد. پژوهش حاضر به بررسی ضریب ارزش افزوده سرمایه‏ های فکری و اجزای آن، بر ریسک‏ پذیری بانک‏ها در شبکه بانکی کشور (ریسک اعتباری و اعسار) پرداخته است. برای بررسی موضوع، از روش رگرسیون چندکی استفاده شده و نمونه بررسی، بانک‏های بورسی کشور در دوره 1391 تا 1400 بوده‏ است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ضریب ارزش افزوده سرمایه ‏های فکری، در دهک‏های اول تا چهارم با ریسک اعتباری، ارتباط معناداری دارد. بررسی اجزای ضریب ارزش افزوده سرمایه‏های فکری بیانگر آن است که ضریب ارزش افزوده سرمایه‏های فیزیکی، در دهک‏های دوم تا نهم بر ریسک نقدینگی اثر دارد. این عامل در هیچ یک از دهک‏ها بر ریسک اعتباری اثری نداشته است. ضریب ارزش افزوده سرمایه ‏های انسانی در تمامی دهک‏ها ارتباط معناداری با ریسک اعتباری دارد؛ اما در دهک‏های دوم تا پنجم و هشتم و نهم با ریسک اعسار ارتباط معنادار دارد. در خصوص سرمایه‏ های ساختاری، ضریب ارزش افزوده سرمایه ‏های ساختاری بر ریسک اعسار اثر معنادار نداشته؛ اما بین این متغیر و ریسک اعتباری در دهک‏های اول تا پنجم ارتباط معنادار مشاهده شده است.