نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

• نازیلا محرم جودی

دکتری، گروه علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

با توجه به نقشی که بانک‏ها در سیاست پولی، نظام پرداخت‏ها، کاهش هزینه معاملات و کنترل ریسک دارند، مطالعه عملکرد آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله عواملی که عملکرد و کارایی بانک را تحت تأثیر قرار می‏دهد، نوع مالکیت آن است. علاوه‌بر نوع مالکیت، تصمیم‏‌گیری‌های بانک در خصوص تنوع‏بخشی به خدمات خود، عملکرد و کارایی آن را تحت تأثیر قرار می‏دهد. به‌منظور بررسی اثرهای مالکیت دولتی و صرفه‏های ناشی از تنوع در خدمات بر معیار بازدهی و ریسک بانک، در این پژوهش تلاش شده است تا در دوره زمانی 1384 تا 1400، تابع هزینه خطی و غیرخطی مربوط به بانک‏های منتخب ایران، تخمین زده شود و با معرفی روشی جدید، صرفه‏های شبه‏تنوع در سپرده‏ها استخراج شود. همچنین در پژوهش حاضر با استفاده از الگوهای رگرسیونی سانسور شده (الگوی توبیت) تأثیر مالکیت دولتی و صرفه‏های شبه‌تنوع در سپرده‏ها، روی معیارهای بازدهی و ریسک بانک ارزیابی شده است. نتایج حاصل از برآورد ضرایب، حاکی از آن است که صرفه‏های شبه‌تنوع، همواره بر معیار بازدهی بانک تأثیر مثبت و معناداری می‏گذارد؛ در حالی که تأثیر آن بر معیار ریسک، به مدل هزینه تخمین‌زده شده بستگی دارد. مالکیت دولتی نیز همواره، رابطه‌ای منفی با بازدهی و رابطه‌ای مثبت با ریسک را نشان می‏دهد.

کلیدواژه‌ها

• صرفه‏های شبه‌تنوع در سپرده‏ها
• مالکیت دولتی
• معیار بازدهی بانک
• معیار ریسک بانک
• رگرسیون توبیت

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effects of Scope Economies of Diversification of Deposits on Return and Risk Criteria in Selected Banks of Tran

نویسنده [English]

• nazila moharam joudi

Ph.D., Department of Economic Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

According to the role that banks play in monetary policy, payment system, lessening the transaction costs, and controlling risks, it is important to study their performance and efficiency. Ownership is one of the factors that affects bank performance and efficiency. In addition to ownership, banks’ decisions on diversification affect their performance. In order to investigate the effects of bank ownership and scope economies of diversification, this study aims to estimate the linear and non-linear cost functions for selected banks of Iran during 2005 and 2021 and extract quasi scope economies of diversification by introducing a new method. Subsequently, using censored regression pattern (Tobit method), the effects of government ownership and quasi economies of diversification on banks’ risk return are investigated. The results indicate that there is always a positive and significant relationship between quasi economies of diversification and bank return. However, the effects of quasi economies of diversification on bank risk depends on the estimated cost function. In addition, government ownership always has a positive relationship with bank return but a negative relationship with bank risk.

کلیدواژه‌ها [English]

• Quasi scope economies of diversification
• Government ownership
• Bank return
• Bank risk
• Tobit regression