نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دکتری، گروه اقتصاد مالی، دانشکده اقتصاد، پردیس دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
در این پژوهش به اهمیت آزمون بحران در مدیریت ریسک بانک‌ها پرداخته شده است. اطلاعات صورت‌های مالی 20 بانک از بورس اوراق بهادار، در 58 دوره فصلی، از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا اواسط 1401 داده‌های این پژوهش بود و به‌کمک این اطلاعات، متغیرهای پژوهش برای این بانک‌ها محاسبه شد. ابتدا اطلاعات جمع‌آوری‌شده، از طریق نرم‌افزار اکسل پردازش شدند و در ادامه، فرضیه‌های پژوهش با توجه به نوع داده‌ها و روش داده‌های پانل با استفاده از نسخه 4.1.1 نرم‌افزار متن باز آر، تجزیه‌وتحلیل و آزمون شدند. بر اساس نتایج پژوهش، از بین متغیرهای کلانی که به آن‌ها شوک داده شده است، متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت بازار سهام، تأثیر مهمی در افزایش ریسک نقدینگی داشتند. این موضوع بیانگر توجه سرمایه‌ها به‌سمت بازارهای جایگزین، نظیر بازار ارز و بازار سرمایه است.
عنوان مقاله [English]
Investigating the Effect of Liquidity Coverage Ratio on Banks' Risk Management
نویسنده [English]
- vahid Aghapour
Ph.D., Department of Financial Economics, Faculty of Economics, Tehran University Campus, Tehran, Iran
چکیده [English]
In this study, the importance of crisis test in bank risk management is discussed. In order to conduct this research project, information on the financial statements of 20 banks from the stock exchange was collected in 58 quarterly periods from the beginning of 2007 to the middle of 2021. Next, the research variables were calculated for these banks. The collected data was processed through Excel software. Then, the research hypotheses were analyzed and tested according to the type of data and panel data method, using R 4.1.1 open-source software. The results show that among the major variables that have been shocked, the exchange rate variables and the stock market price index have had an important effect on increasing the liquidity risk, which indicates that owners of funds are paying attention to alternative markets such as the foreign exchange market and the capital market.
کلیدواژه‌ها [English]
- Crisis test
- Risk Management
- Liquidity risk
- Shock
)