نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• سمانه خاکسارآستانه
• مهدی گوهررستمی

دکتری، گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

کفایت سرمایه به‌عنوان شاخص ضروری برای ایفای تعهدها و سودآوری بانک‏ها، از جمله شاخص‌های مهم و اساسی در نهادهای مالی محسوب می‏شود. از سویی، کارایی اقتصادی زمانی حاصل می‏شود که بانک‏ها از بهترین ترکیب نهاده‏های ورودی استفاده کنند و با کاهش هزینه‏های عملیاتی، به سطح مطلوبی از ستانده و ارائه خدمات برسند. قانون‏گذار برای ارتقای سیستم مالی سالم، از بانک‏ها می‏خواهد که برای مقابله با زیان و محدودکردن ریسک‏های اعتباری، سرمایه کافی در اختیار داشته باشند. این پژوهش بر اساس فرضیه‏ فاما که عنوان می‏کند تنظیم مقررات بانکی، کارایی اقتصادی بانک‏ها را ارتقا می‏دهد، به‏دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا بهبود در ضوابط سرمایه بانک‏ها، بر کارایی اقتصادی آن‌ها اثرگذار است یا خیر. برای پاسخ به این سؤال، از داده‏های مربوط به هفت بانک دولتی و روش اقتصادسنجی پنل‏دیتا، برای دوره زمانی 1395 تا 1400 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‏دهد که ضرایب متغیرهای اندازه بانک، سودآوری، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات و نسبت کل تسهیلات به کل سپرده، منفی و از لحاظ آماری در سطح 1 درصد معنادار است؛ در حالی‌که ضریب متغیر کفایت ‏سرمایه مثبت و در سطح 10درصد معنادار است. این نتیجه نشان می‏دهد که افزایش مقررات نظارتی در خصوص سرمایه بانک‏ها، بر تغییر استراتژی بانک‏ها در خصوص عملیات داخلی خود تأثیر می‏گذارد که در نهایت، به عملکرد بهتر بانک یا همان بهبود شاخص کارایی اقتصادی بانک منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

• کفایت سرمایه
• کارایی اقتصادی
• داده‏های تابلویی
• بانک‏های دولتی

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Capital Adequacy on the Economic Efficiency Index of State Banks in Iran

نویسندگان [English]

• samaneh khaksarastaneh
• mehdi goharrostami

PhD., Department of Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Capital adequacy, as a necessary indicator for protecting the debt payment and profitability of banks, is regarded as one of the most important and fundamental indices in a financial institution. Economic efficiency is achieved when banks use the best combination of inputs and reach an optimal level of output and service delivery by reducing operating costs. In order to promote a healthy financial system, the legislator requires banks to have sufficient capital to deal with losses and limit credit risks. This study is based on the Fama hypothesis, which states that the regulation of banking improves the economic efficiency of banks, as well as seeks to answer the question of whether the improvement in the capital regulations of banks has an effect on their economic efficiency. To answer this question, the data of seven state banks and the panel data econometric method were used for the period of 2016 to 2021. The results of the model estimation show that the coefficients of bank size variables, profitability, NPL, and the ratio of total facilities to total deposits are negative and statistically significant at the 1% level, while the variable coefficient of capital adequacy is positive and significant at 10% level. This result indicates that the increase in regulatory rules regarding banks' capital affects the change of banks' strategy regarding their internal operations, which will ultimately lead to better bank performance or the improvement of the bank's economic efficiency index.

کلیدواژه‌ها [English]

• Capital adequacy
• Economic efficiency
• Panel data
• State banks