فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده در سال‏های اخیر، اعتبارسنجی یکی از روش‏های اصلی مؤسسه‏های مالی برای ارزیابی ریسک اعتباری بوده است. در میان روش‌های اعتبارسنجی، مشکل اصلی توزیع نامتوازن داده‏هاست که کارایی روش‌های اعتبارسنجی را محدود می‌کند. دلیل ایجاد مشکل یادشده این است که در مجموعه داده مشتریان، موارد بدحساب (نکول) موجود برای آموزش مدل ارزیابی، کمتر از موارد خوش‏حساب (عدم نکول) است و عملکرد رویکردهای اعمال‏شده در اعتبارسنجی را مختل می‌کند. پژوهش حاضر با استفاده از الگوریتم مبتنی بر آنتروپی و با هدف غلبه بر مشکل نامتوازن بودن داده‌ها، به اعتبارسنجی مشتریان فعال در صنعت گردشگری پرداخته است. در این پژوهش داده‌ها بر حسب آنتروپی شاخص‏های اعتبارسنجی مشتریان ارزیابی شده و معیاری تعریف خواهد شد که می‌تواند خوش‏حسابی یا بدحسابی مشتریان را تنها با در نظر گرفتن موارد خوش‏حساب مجموعه داده و نمونه متقاضی تسهیلات، اندازه‌گیری کند. در این پژوهش، 204 مشتری فعال صنعت گردشگری بانک ملی ایران، به‏عنوان مجموعه داده انتخاب شده است. بر اساس نتایج پژوهش، مدل آنتروپی با قدرت پیش‏بینی خوب خود، برای اعتبارسنجی مشتریان کارایی مناسبی دارد.

چکیده یکی از دغدغه‌های مهم اعتباردهندگان برای اعطای وام و اعتبار، توان بازپرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی وام‌گیرنده است. به همین سبب، برای تأمین منابع مالی از طریق بدهی به بانک‏ها با توجه به ساختار سرمایه شرکت‏ها و بنگاه‏ها، افق‏های سرمایه‏گذاران نهادی بررسی شده است. یکی از راه‏کارها، بررسی صورت‏های مالی به‌منظور بررسی توانایی شرکت در بازپرداخت تسهیلات است؛ اما کیفیت نامناسب صورت‏های مالی، می‏‏تواند موجب افزایش ریسک پیش‏بینی از بین رفتن مطالبات شود. برای اندازه‏گیری افق‏های سرمایه‏گذاران نهادی، از نرخ گردش خریداران و فروشندگان و برای اندازه‏گیری بدهی بانکی، از نسبت بدهی بانکی به کل بدهی‏ها استفاده شده است. با انتخاب نمونه‏ای شامل ۱۳۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ و با استفاده از مدل رگرسیون، نتایج پژوهش نشان داد که بین افق سرمایه‏گذاران نهادی بلندمدت با تأمین مالی از طریق منابع بانکی، رابطه منفی وجود دارد. با حضور سهام‏داران نهادی با افق بلندمدت، میزان تأمین مالی از طریق بدهی بانکی کاهش می‏‏یابد. همچنین، بین افق سرمایه‏گذاران نهادی کوتاه‌مدت با تأمین مالی بدهی بانکی رابطه مثبت برقرار است. به عبارتی با حضور سهام‏داران نهادی با افق کوتاه‌مدت، میزان تأمین مالی از طریق بدهی بانکی افزایش می‏‏یابد.

چکیده پژوهش حاضر با فرض وجود عارضه در خط‏مشی‏گذاری تخصیص منابع در نظام بانک‏های دولتی کشور، با هدف عارضه‏یابی آن اجرا شده است. این پژوهش برمبنای هدف، کاربردی است و طی 3 گام و یک فرایند چندمرحله‌ای اجرا شده است. گام نخست، شناخت و تبیین طرح پژوهش انجام شد. در گام دوم، با توجه به یافته‌های گام نخست، ابتدا مصاحبه‌ها تدوین شد و در ادامه با استفاده از رویکرد کیفی (روش دلفی) به مدل‏سازی وجوه مختلف عارضه‏یابی و پیاده‌سازی خط‌مشی‌های حوزه منابع پولی و تخصیص آن پرداخته شد. خبرگان و صاحب‏نظران دانشگاهی در موضوع پژوهش و نیز خبرگان بانک‏های ملی و سپه، جامعه مدنظر بودند. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند ارجاعی، 15 نفر در این بخش انتخاب شد. اصلی‏ترین ابزار جمع‏آوری داده‏ها مصاحبه عمیق بود. برای افزایش اعتبار درونی، از روش‌های مثلثی، بررسی‌های اعضا و بررسی زوجی استفاده شد که ضریب کاپای محاسبه‏شده 87درصد توافق را نشان داد. بر اساس یافته‏ها، آسیب‏ها و عوارض تحت عناوین مجریان خط‌مشی، ساختار قوانین و سازمان‌های اجراکننده خط‌مشی، منابع و امکانات، سیاست‏های سازمانی، سیاست‏های قانونی، فساد سیستمی، گروه‌های فشار، ذی‏نفعان وابسته، شاخص‏های اقتصادی و فرایندهای داخلی، آسیب‏های فرایند خط‏مشی‏گذاری شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که ساختار نظام بانکی به تغییرات اساسی نیاز دارد؛ از این رو، باید ساختار جدید متناسب با اهداف تعریف‏شده در قانون برای سازمان، بازطراحی و نیروی انسانی و تشکیلاتی متناسب با آن جذب شود تا در بستر مناسب جدید، قوانین و سیاست‌گذاری‌ها به‏خوبی اجرایی شود.

چکیده صف‏ها یکی از ارکان سیستم‏های صفی هستند که مشتری‏ها اغلب با آن‏ها مواجه می‏شوند. مدل‏سازی سیستم‏ها و استفاده از شبیه‏سازی کامپیوتری در سیستم‏های صف، واقعیت‏های پنهان سیستم‏ها را آشکار می‏کند. با استفاده و به‏کارگیری روش‏های مختلف، می‏توان به کاهش طول صف، زمان انتظار مشتریان و در کل، بهبود وضعیت سیستم پرداخت. بانک یکی از مکان‏هایی است که اغلب مشتریان آن، انتظار و صف را تجربه کرده‏اند. در شعب بانک‏هایی که مشتریان زیادی دارند، همواره افتتاح حساب و صدور کارت عابر بانک با توجه به مراحل زیاد و متقاضیان آن، دارای تجمع زیاد است و نارضایتی وجود دارد که اغلب شعب برای داشتن بهترین بازده کاری و همچنین، کاهش فشار صف، از روی کل شعبه، تدابیر مختلفی برای مواجهه با این موضوع اتخاذ می‏کنند. در این مقاله اطلاعات ورود و خروج 12300 مشتری، از چهار شعبه بانک ملت، به‏مدت 30 روز، جمع‏آوری شد و تحلیل‏های آماری به‏کمک نرم‏افزار مینی‏تب انجام گرفت. با شناسایی رفتار صف، مدل‏سازی و سپس برنامه‏نویسی و شبیه‏سازی کامپیوتری با نرم‏افزار آر و استفاده از قدرت گسترش زمان به‏مدت 100 روز کاری در شبیه‏سازی، قوت‏ها‏ و ضعف‏های‏ الگوهای مختلف خدمات‏رسانی در سیستم صف بانکی شناسایی شد تا بتوان بهترین تصمیم را برای الگوی خدمات‏رسانی اتخاذ کرد.

چکیده مؤسسه‏های مالی، از جمله بانک‌ها، شریان حیاتی هر سیستم اقتصادی شمرده می‏شوند؛ از این رو بانک‌ها در اقتصاد هر کشوری نقش حیاتی ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی اخیر، باعث شده است که در سیستم‌های بانکی و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور اختلال‏هایی بروز کند. سلامت مالی و سودآوری بانک‌ها، از جمله عواملی هستند که تحریم‌های اقتصادی بر آن‌ها تأثیرگذار است. تحریم‌های اقتصادی از طرق مختلف، به سلامت مالی و سودآوری بانک‌ها آسیب می‏زنند؛ از این رو در پژوهش حاضر، تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر رابطه میان شاخص سلامت بانکی و سودآوری بانک‌ها، طی دوره زمانی 1390 تا 1400 با روش رگرسیون داده‌های تابلویی بررسی شده است. افزون‏بر این، به بررسی اثر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی، مانند میزان رشد اقتصادی، میزان تورم و نقدینگی بر سودآوری بانک‌ها پرداخته شده است. بر اساس نتایج مشخص شد که تحریم‌ها، بر رابطه بین شاخص سلامت بانکی و سودآوری بانک‌ها اثر منفی و معناداری گذاشته‏اند. از یافته‌های مهم دیگر اینکه متغیرهای کلان اقتصادی به‏کار رفته در پژوهش، به‏استثنای متغیر نقدینگی که اثر معناداری بر سودآوری بانک‌ها نداشت، بر سودآوری بانک‌ها اثر مثبت و معناداری گذاشته است.

چکیده هدف از اجرای این پژوهش طراحی الگوی بهینه‏سازی سبد اعتباری در صنعت بانکداری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری است. ریسک یکی از مفاهیم پایه‏ایِ بازارهای مالی است که پیچیدگی‏های خاصی دارد. با توجه به اینکه تصویر دقیقی از تحقق ریسک وجود ندارد، بازارهای مالی به رویکردهای کنترل و مدیریت ریسک نیازمندند. پژوهش حاضر از لحاظ جمع‏آوری اطلاعات، توصیفی و از لحاظ هدف، از نوع توسعه‏ای ـ کاربردی است. جامعه آماری آن کلیه پرونده‏های تسهیلاتی 10 سال اخیر و همچنین، صورت وضعیت‏های مالی شعب یکی از بانک‏های تجاری کشور است که به‏روش سرشماری انتخاب شدند. معیار ریسک استفاده‏شده در مدل‏ها ارزش در معرض خطر میانگین فازی است. مدل‏های پژوهش با استفاده از الگوریتم‏های تکاملی قوت پارتو (SPEA-II)، ژنتیک مبتنی بر رتبه‌بندی نامغلوب (NSGA-II) و بهینه‏سازی ازدحام ذرات چندهدفه (MOPSO) اجرا شد. نرم‏افزار حامی در اجرای پژوهش نرم‏افزار متلب بود. بر اساس نتایج پژوهش، الگوریتم NSGA-II در معیارهای کیفیت پاسخ‏ها، معیار گوناگونی و معیار فاصله، نسبت به دو الگوریتم دیگر، چه در اندازه کوچک و چه در اندازه بزرگ عملکرد بهتری دارد. همچنین الگوریتم SPEA-II در معیار فاصله از نقطه ایدئال، در هر دو مقیاس کوچک و بزرگ و الگوریتم MOPSO در معیار زمان، از دو الگوریتم دیگر عملکرد بهتری دارد.