میثم کاویانی؛ علی اشرف تلیکانی
چکیده
بحران مالی جهانی سال 2008 و کاهش شدید نرخ‌های بهره، بر سودآوری بیشتر بانکهای خارجی تأثیر گذاشته است. این وضعیت، مجموعه جدیدی از نگرانیها را برای سیاستگذاران ایجاد کرده است؛ اما شواهدی تجربی که تأثیر سودآوری بر رشد اقتصادی را نشان دهد، وجود ندارد. از طرفی بانکهای مرکزی، مقامات نظارتی و سیاست‌های کلان اقتصادی به ارزیابی و نظارت ...
بیشتر
بحران مالی جهانی سال 2008 و کاهش شدید نرخ‌های بهره، بر سودآوری بیشتر بانکهای خارجی تأثیر گذاشته است. این وضعیت، مجموعه جدیدی از نگرانیها را برای سیاستگذاران ایجاد کرده است؛ اما شواهدی تجربی که تأثیر سودآوری بر رشد اقتصادی را نشان دهد، وجود ندارد. از طرفی بانکهای مرکزی، مقامات نظارتی و سیاست‌های کلان اقتصادی به ارزیابی و نظارت ثبات بخش بانکداری و همچنین، نقش رقابت بینبانکی برای مقاومت در مقابل شوکهای اقتصادی علاقهمندند. با توجه به اینکه بخش بانکی در سیستم مالی هر کشوری نقش مهمی دارد، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سودآوری و ثبات بخش بانکی کشورمان با در نظر گرفتن نقش رقابت بر رشد اقتصادی است. برای دستیابی به هدف فوق، 15 بانک موجود در بازار سرمایه تهران، به روش غربالگری انتخاب شد. داده‌های پژوهش، از یک دوره 10ساله بین سال‌های 1391 تا 1400 جمع‌آوری شد. نتایج بر اساس روش‌های OLS و GMM نشان می‌دهد که سودآوری بانکها بر رشد اقتصادی تأثیر معناداری ندارد، در حالی که ثبات بانکی بر رشد اقتصادی تأثیر معناداری گذاشته است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که سودآوری بانکها از طریق رقابت بانکی نیز بر رشد اقتصادی تأثیر معناداری ندارد.
محمد نوروزی؛ مهدیه اسفندیارپور؛ رحیم شهسوارپور
چکیده
در اقتصاد هر کشور، نقش بانکها متناسب با ساختار اقتصادی آن نظام تعیین می‌شود و چون اقتصاد ایران پول‌محور و به‌اصطلاحی بانک‌مدار است، اهمیت بانکها در اقتصاد ایران بسیار متفاوت است. بانکها باید برای پاسخ‌گویی به مأموریت شرکتی، از یک‌سو و مسئولیت اجتماعی و از سوی دیگر با تغییر ترکیب دارایی‌های خود، این نقش را مؤثرتر کنند. امروزه ...
بیشتر
در اقتصاد هر کشور، نقش بانکها متناسب با ساختار اقتصادی آن نظام تعیین می‌شود و چون اقتصاد ایران پول‌محور و به‌اصطلاحی بانک‌مدار است، اهمیت بانکها در اقتصاد ایران بسیار متفاوت است. بانکها باید برای پاسخ‌گویی به مأموریت شرکتی، از یک‌سو و مسئولیت اجتماعی و از سوی دیگر با تغییر ترکیب دارایی‌های خود، این نقش را مؤثرتر کنند. امروزه یکی از مشکلات اساسی بانکها، میزان مطالبات غیرجاری آنهاست. نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، معیاری است که از آن برای سنجش سلامت بانک استفاده می‌شود. مطالبات غیرجاری بانکها، می‌تواند منشأ بسیاری از بحـران‌های مالی و پولی در دنیا باشد و برای بانکها، بخش‌های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع‌تـر، بـرای مـردم هـر کشـوری آثار سوء بسیاری ایجاد کند. بی‌تردید در سال‌های اخیر، مسئله مطالبات غیرجاری، موضوعی است که برای نظـام بـانکی، بـه مسئلهای حاد تبدیل شده و بروز این بحران در نظام مالی، می‌تواند برای خروج پسانـداز سـپردهگـذاران از بانکها و در نتیجه، ورشکستگی آنها مؤثر واقع شود. از این رو، دستاندرکاران نظام بانکی، بهدنبـال حل این معضل هستند. در این راستا، نخستین گـام بـرای رفـع چنین مشکلی، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر افزایش مطالبات غیرجاری و رتبه‌بندی این عوامل است. از این رو، هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل اثرگذار بر افزایش مطالبات غیرجاری بانکهای دولتی، بانکهای مشمول اصل 44 و بانکهای خصوصی در ایران به‌طور تجربی است.
محمدمهدی شریف نیا
چکیده
پژوهش حاضر با فرض وجود عارضه در خطمشیگذاری تخصیص منابع در نظام بانکهای دولتی کشور، با هدف عارضهیابی آن اجرا شده است. این پژوهش برمبنای هدف، کاربردی است و طی 3 گام و یک فرایند چندمرحله‌ای اجرا شده است. گام نخست، شناخت و تبیین طرح پژوهش انجام شد. در گام دوم، با توجه به یافته‌های گام نخست، ابتدا مصاحبه‌ها تدوین شد و در ادامه ...
بیشتر
پژوهش حاضر با فرض وجود عارضه در خطمشیگذاری تخصیص منابع در نظام بانکهای دولتی کشور، با هدف عارضهیابی آن اجرا شده است. این پژوهش برمبنای هدف، کاربردی است و طی 3 گام و یک فرایند چندمرحله‌ای اجرا شده است. گام نخست، شناخت و تبیین طرح پژوهش انجام شد. در گام دوم، با توجه به یافته‌های گام نخست، ابتدا مصاحبه‌ها تدوین شد و در ادامه با استفاده از رویکرد کیفی (روش دلفی) به مدلسازی وجوه مختلف عارضهیابی و پیاده‌سازی خط‌مشی‌های حوزه منابع پولی و تخصیص آن پرداخته شد. خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در موضوع پژوهش و نیز خبرگان بانکهای ملی و سپه، جامعه مدنظر بودند. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند ارجاعی، 15 نفر در این بخش انتخاب شد. اصلیترین ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه عمیق بود. برای افزایش اعتبار درونی، از روش‌های مثلثی، بررسی‌های اعضا و بررسی زوجی استفاده شد که ضریب کاپای محاسبه‌شده 87درصد توافق را نشان داد. بر اساس یافتهها، آسیبها و عوارض تحت عناوین مجریان خط‌مشی، ساختار قوانین و سازمان‌های اجراکننده خط‌مشی، منابع و امکانات، سیاست‌های سازمانی، سیاست‌های قانونی، فساد سیستمی، گروه‌های فشار، ذینفعان وابسته، شاخص‌های اقتصادی و فرایندهای داخلی، آسیبهای فرایند خطمشیگذاری شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که ساختار نظام بانکی به تغییرات اساسی نیاز دارد؛ از این رو، باید ساختار جدید متناسب با اهداف تعریفشده در قانون برای سازمان، بازطراحی و نیروی انسانی و تشکیلاتی متناسب با آن جذب شود تا در بستر مناسب جدید، قوانین و سیاست‌گذاری‌ها بهخوبی اجرایی شود.
مرتضی جمشیدی
چکیده
امروزه، به‌دلیل اهمیت نقش بانکها در پویایی چرخه اقتصادی کشورها، اعتبارسنجی صحیح و کارآمد، یکی از اولویتها و الزامات بانکها محسوب می‌شود. در واقع، از این طریق می‌توان به شناخت و ارزیابی مناسبی در خصوص رفتار مالی مشتری دست پیدا کرد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین شاخص‌های اعتباری مشتریان و رتبه‌بندی آنها در شعب بانک ...
بیشتر
امروزه، به‌دلیل اهمیت نقش بانکها در پویایی چرخه اقتصادی کشورها، اعتبارسنجی صحیح و کارآمد، یکی از اولویتها و الزامات بانکها محسوب می‌شود. در واقع، از این طریق می‌توان به شناخت و ارزیابی مناسبی در خصوص رفتار مالی مشتری دست پیدا کرد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین شاخص‌های اعتباری مشتریان و رتبه‌بندی آنها در شعب بانک سپه منطقه 2 تهران است. در این راستا پنل خبرگان (شامل 10 کارشناس بانکی)، شاخص‌های اعتبارسنجی حاصل از ادبیات و اسناد و مدارک را بررسی و ارزیابی کردند و نتایج آن در قالب پرسشنامهای تهیه شد. پرسش‌نامه بهدستآمده که حاوی شاخص‌های اصلی و فرعی اعتبارسنجی بود، در اختیار 102مدیر شعبه قرار گرفت و 95 پرسش‌نامه تکمیلشده جمع‌آوری و تحلیل شد. بر اساس تکنیک AHP، شاخص‌ها و زیرشاخصها به دو دسته رسمی و غیررسمی دسته‌بندی و پس از آن وزن‌دهی و اولویت‌بندی شدند (از 1 کماهمیتترین تا 10 بااهمیتترین). بر اساس نتایج، نخستین و مهم‌ترین شاخص رسمی وثیقه است. نتایج دیگر پژوهش نشان می‌دهد که در بین 5 شاخص نخست، 2 شاخص غیررسمی ذی‌نفع واحد و ظرفیت مشتریان وجود دارد که اهمیت میزان شاخص‌های غیررسمی را نشان می‌دهد. یکی از محدودیتهای این پژوهش، مشکلات جمع‌آوری داده از مدیران بود. پژوهشگران آتی میتوانند با انجام پژوهش‌های بیشتر در سایر مناطق، به تعداد شاخص‌های بیشتر و مطمئن‌تری دست یابند.
نازیلا محرم جودی
چکیده
با توجه به نقشی که بانکها در سیاست پولی، نظام پرداختها، کاهش هزینه معاملات و کنترل ریسک دارند، مطالعه عملکرد آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله عواملی که عملکرد و کارایی بانک را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نوع مالکیت آن است. علاوه‌بر نوع مالکیت، تصمیمگیریهای بانک در خصوص تنوعبخشی به خدمات خود، عملکرد و کارایی آن ...
بیشتر
با توجه به نقشی که بانکها در سیاست پولی، نظام پرداختها، کاهش هزینه معاملات و کنترل ریسک دارند، مطالعه عملکرد آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله عواملی که عملکرد و کارایی بانک را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نوع مالکیت آن است. علاوه‌بر نوع مالکیت، تصمیمگیریهای بانک در خصوص تنوعبخشی به خدمات خود، عملکرد و کارایی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌منظور بررسی اثرهای مالکیت دولتی و صرفههای ناشی از تنوع در خدمات بر معیار بازدهی و ریسک بانک، در این پژوهش تلاش شده است تا در دوره زمانی 1384 تا 1400، تابع هزینه خطی و غیرخطی مربوط به بانکهای منتخب ایران، تخمین زده شود و با معرفی روشی جدید، صرفههای شبه‌تنوع در سپردهها استخراج شود. همچنین در پژوهش حاضر با استفاده از الگوهای رگرسیونی سانسور شده (الگوی توبیت) تأثیر مالکیت دولتی و صرفههای شبه‌تنوع در سپردهها، روی معیارهای بازدهی و ریسک بانک ارزیابی شده است. نتایج حاصل از برآورد ضرایب، حاکی از آن است که صرفههای شبه‌تنوع، همواره بر معیار بازدهی بانک تأثیر مثبت و معناداری میگذارد؛ در حالی که تأثیر آن بر معیار ریسک، به مدل هزینه تخمین‌زده شده بستگی دارد. مالکیت دولتی نیز همواره، رابطه‌ای منفی با بازدهی و رابطه‌ای مثبت با ریسک را نشان می‌دهد.
محمد جواد محقق نیا؛ پرنیان علیجانی؛ مهسا ولی مرادی
چکیده
با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت بانکداری و افزایش تأثیر این صنعت بر رشد و توسعه اقتصادی، بررسی جنبه‌های مختلف عملکرد بانکها به یافتن مشکلات و مدیریت بهتر بانکها کمک بسیاری می‌کند. با توجه به تشابه میزان ارزش دارایی بانکی ایران و مالزی و همچنین، عملکرد جهانی و فراگیر بانکداری اسلامی مالزی، پژوهش حاضر، دو نظام بانکداری ایران و ...
بیشتر
با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت بانکداری و افزایش تأثیر این صنعت بر رشد و توسعه اقتصادی، بررسی جنبه‌های مختلف عملکرد بانکها به یافتن مشکلات و مدیریت بهتر بانکها کمک بسیاری می‌کند. با توجه به تشابه میزان ارزش دارایی بانکی ایران و مالزی و همچنین، عملکرد جهانی و فراگیر بانکداری اسلامی مالزی، پژوهش حاضر، دو نظام بانکداری ایران و مالزی را بر اساس 16 شاخص عملکردی معرفیشده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طی سال‌های 1394 تا 1398 بررسی و مقایسه کرده است. داده‌های مورد نیاز پژوهش، از صورت مالی 27 بانک ایران و 49 بانک مالزی به‌دست آمده است. با اجرای آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف، توزیع نمونه نرمال گزارش شده است. برای تجزیه‌وتحلیل فرضیهها، آزمون تی دو جامعه مستقل اجرا شد. نتایج نشان می‌دهد که بانکهای مالزی از بُعد کیفیت سرمایه، سودآوری، کارایی کارکنان در مدیریت بهتر بدهیهای بانک، بهکارگیری از ظرفیت بانک برای درآمدزایی و سودآوری برای بانک و سهامداران، عملکرد بهتری داشته است و در مقابل بانکهای ایران، از نظر نسبتهای اهرمی، سود پرداختی به سپردهها، حاشیه عملیاتی، تسهیلات به دارایی و جذب سپردههای غیردیداری بهتر عمل کرده است.
مرتضی صفابخش؛ فرزاد آسایش
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بخش‌بندی مشتریان بانکی، بر اساس ارزش طول عمر مشتری و توانایی سوددهی آنان در بانک کارآفرین اجرا شده است. مورد مطالعه در پژوهش حاضر، شعب یکی از بانکهای خصوصی است. برای این منظور، حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز شعبه برای مدت چهار سال (1395 تا 1398) انتخاب شد و مبنای تحلیل و اجرای چارچوب مدنظر قرار گرفت. پژوهشگران برای ...
بیشتر
پژوهش حاضر با هدف بخش‌بندی مشتریان بانکی، بر اساس ارزش طول عمر مشتری و توانایی سوددهی آنان در بانک کارآفرین اجرا شده است. مورد مطالعه در پژوهش حاضر، شعب یکی از بانکهای خصوصی است. برای این منظور، حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز شعبه برای مدت چهار سال (1395 تا 1398) انتخاب شد و مبنای تحلیل و اجرای چارچوب مدنظر قرار گرفت. پژوهشگران برای محاسبه ارزش طول عمر مشتری و بخش‌بندی، از روش خوشه‌بندی بهره گرفتند که با استفاده از پارامترهای مربوط به اندازه‌گیری ارزش طول عمر مشتریان، رابطه ریاضی خاصی برای سنجش و محاسبه CLV ارائه شد. مشتریان در این پژوهش، با حجم نمونه 10هزار نفر بر اساس مؤلفه‌هایی مانند نرخ ماندگاری، نرخ ریزش، تورم و میانگین موجودی، در شش دسته با عناوین مشتریان طلایی، مشتریان با سودآوری مناسب، مشتریان با سودآوری متوسط، مشتریان با سودآوری کمابیش متوسط، مشتریان با ارزش پایین و کم‌ارزش‌ترین مشتریان بخش‌بندی شدند. تقسیم‌بندی بازار بر اساس ارزش طول عمر مشتری در یکی از بانکهای خصوصی، مهم‌ترین نوآوری این پژوهش و مکمل پژوهش‌های گذشته در این بازاریابی بانکی است. در این مقاله، به مدیران بانک دیدگاهی ارائه شده است تا بتوانند مشتریان سودآور را شناسایی کنند؛ زیرا خدمات و محصولاتی که در بانکها ارائه می‌شود، باید بر درک بهتر مشتریان مبتنی باشد.
درنا الماسی پور؛ مهدی عباسی اصل
چکیده
بخشی از رفتار انسان، حاصل تعامل با اجتماع است. بسیاری از احساسات، حالات و روحیات انسان، حاصل فعل و انفعال با محیط و اجتماع پیرامون است که از آنها با عنوان خُلق اجتماعی یاد می‌شود. هدف این پژوهش، تأثیر نقدشوندگی، حجم و عملکرد بازار بر رفتار جمعی می‌باشد. در پژوهش حاضر، با توجه به نوع داده‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل موجود، از روش تجزیه ...
بیشتر
بخشی از رفتار انسان، حاصل تعامل با اجتماع است. بسیاری از احساسات، حالات و روحیات انسان، حاصل فعل و انفعال با محیط و اجتماع پیرامون است که از آنها با عنوان خُلق اجتماعی یاد می‌شود. هدف این پژوهش، تأثیر نقدشوندگی، حجم و عملکرد بازار بر رفتار جمعی می‌باشد. در پژوهش حاضر، با توجه به نوع داده‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل موجود، از روش تجزیه و تحلیل داده‌های سری زمانی استفاده شده است. ازآنجا که این پژوهش با هدف آزمون فرضیه انجام می‌شود و کمی است، به لحاظ هدف از نوع کاربردی است. همچنین، به‌دلیل اینکه پیش‌بینی تغییرات متغیر وابسته با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل صورت می‌پذیرد، این پژوهش از نوع همبستگی- تحلیل رگرسیون است. در همه تکنیک‌های آماری نیز از نرم‌افزار ایویوز 12 و اکسل استفاده شده است. جامعه آماری شامل بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. محدوده زمانی تحقیق شامل 6 سال متوالی از سال 1395 تا 1400 می‌باشد که بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از داده‌های واقعی این سال‌ها انجام پذیرفته است. برای آزمون فرضیه‌های این پژوهش و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته، از الگوهای اقتصادسنجی استفاده شده و فرضیه‌های مربوطه از روش رگرسیون چند متغیره سری زمانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بنابر نتایج پژوهش، عملکرد بازار سهام بر رفتار جمعی سرمایه‌گذاران اثر مثبت و معناداری دارد؛ درصورتی‌که نقدشوندگی و حجم معاملات بازار سهام بر رفتار جمعی سرمایه‌گذاران اثر معناداری ندارد.
حسن گلمرادی؛ ریحانه رمضانپور
چکیده
سیستم بانکی هر کشوری، در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور، نقش بسیار مهمی دارد. یکی از عناصر اثرگذار در عملکرد سیستم بانکی، سودآوری بانکهاست. یکی از شاخص‌های سودآوری بسیار مهم بانکها، اسپرد یا حاشیه سود است که از تفاوت متوسط سود عایدی از تسهیلات اعطاشده و متوسط سود پرداختی به سپردهها به دست می‌آید. تعیین عوامل مؤثر بر حاشیه سود ...
بیشتر
سیستم بانکی هر کشوری، در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور، نقش بسیار مهمی دارد. یکی از عناصر اثرگذار در عملکرد سیستم بانکی، سودآوری بانکهاست. یکی از شاخص‌های سودآوری بسیار مهم بانکها، اسپرد یا حاشیه سود است که از تفاوت متوسط سود عایدی از تسهیلات اعطاشده و متوسط سود پرداختی به سپردهها به دست می‌آید. تعیین عوامل مؤثر بر حاشیه سود و مطالعه روابط کوتاهمدت و بلندمدت میان آنها، برای سیاستگذاری مناسب در سیستم بانکی، بهکار میرود. در این مقاله، با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفههای توزیعشده (ARDL) تأثیر متغیرهایی همچون تورم، حجم سپردههای بانکی و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی بر حاشیه سود بانکی ایران، طی سال‌های 1363 تا 1395 بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در میان عوامل کلان اقتصادی، حجم سپردههای بانکی بر حاشیه سود بانکی، اثر منفی و معنادار و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی بر حاشیه سود بانکی، اثر مثبت و معنادار میگذارد. افزون بر این، اثر تورم بر حاشیه سود بانکی در بلندمدت معنادار نیست.
حسن رشیدی؛ صادق طوسی زاده؛ راضیه جعفرآقایی
چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر وصول مطالبات کلان غیرجاری بانکها با محوریت اعلام اسامی ابربدهکاران سیستم بانکی صورت گرفت. این پژوهش به‌لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی پیمایشی است و با روش پژوهش آمیخته (کیفی ـ کمّی) تحلیل شده است. نمونه آماری در بخش کیفی، 16 نفر از خبرگان و مدیران بانکی و اساتید دانشگاهی ...
بیشتر
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر وصول مطالبات کلان غیرجاری بانکها با محوریت اعلام اسامی ابربدهکاران سیستم بانکی صورت گرفت. این پژوهش به‌لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی پیمایشی است و با روش پژوهش آمیخته (کیفی ـ کمّی) تحلیل شده است. نمونه آماری در بخش کیفی، 16 نفر از خبرگان و مدیران بانکی و اساتید دانشگاهی و در بخش کمّی، 169 نفر، شامل کلیه مدیران و کارکنان حوزه حقوقی و مطالبات بانکی بودند. نتایج بخش کیفی نشان داد که عوامل وصول مطالبات کلان غیرجاری با محوریت اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی را می‌توان در سه گروه اصلی دسته‌بندی کرد: 1. عوامل سازمانی (شامل مقولههای فرعی درونسازمانی و برونسازمانی)؛ 2. عوامل بازدارنده (شامل مقولههای فرعی فیزیکی و غیرفیزیکی)؛ 3. عوامل اجتماعی (شامل مقولههای عوامل مثبت و عوامل منفی). بر اساس نتایج بخش کمّی، مؤلفههای عوامل درونسازمانی، عوامل برونسازمانی، عوامل فیزیکی، عوامل غیرفیزیکی و جنبه‌های مثبت اجتماعی، تأثیر مثبت و مؤلفه جنبه‌های منفی اجتماعی، بر وصول مطالبات بانکی با محوریت اعلام اسامی بدهکاران بانکی تأثیر منفی دارند.
صدیقه هجینی نژاد؛ کوروش جعفرپور
چکیده
اجرای بانکداری الکترونیکی علی‌رغم مزایای فراوان، با چالش‌های زیادی روبروست. در این مقاله چگونگی تحقق قرارداد، احرازهویت، امضای الکترونیکی و قابلیت استناد امضا به‌عنوان داده پیام از یک طرف و مخاطرات جعل هویت و تسهیل پول‌شویی از طرف دیگر با مطالعه مقررات داخلی و بین المللی و روش تحلیلی، توصیفی بررسی شده است. نتیجه این بررسی نشان ...
بیشتر
اجرای بانکداری الکترونیکی علی‌رغم مزایای فراوان، با چالش‌های زیادی روبروست. در این مقاله چگونگی تحقق قرارداد، احرازهویت، امضای الکترونیکی و قابلیت استناد امضا به‌عنوان داده پیام از یک طرف و مخاطرات جعل هویت و تسهیل پول‌شویی از طرف دیگر با مطالعه مقررات داخلی و بین المللی و روش تحلیلی، توصیفی بررسی شده است. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که قرارداد الکترونیکی با توجه به آزادی تعیین روش انعقاد قرارداد و تجویز قانون تجارت الکترونیکی، قابل تحقق است و امضای بیومتریک و امضای دیجیتالی نه‌تنها کارآمد و مطمئن است بلکه می‌تواند جبران‌کننده ناتوانی اقشار محروم از ارائه اسناد هویتی و اقامتی در راستای مقررات مبارزه با پول‌شویی باشد؛ ضمن اینکه احراز هویت الکترونیکی با کمک هوش مصنوعی باعث شناسایی رفتارهای متقلبانه و مانع وقوع پول‌شویی می‌شود. در پایان پیشنهاد می‌گردد سیستم یکپارچه اطلاعاتی بین بانکها و سازمان‌های متولی هویت مانند ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، ثبت اسناد و دستگاه قضایی از حیث احکام صادره در خصوص هویت اشخاص مانند محجوریت و ورشکستگی و انحلال برقرار شود تا با اطمینان ازصحت داده‌ها، زمینه ارائه خدمات مطمئن آنلاین و متعاقبأ دفاع از داده‌های الکترونیکی به‌عنوان سند در محاکم قضایی فراهم شود.
رضا حبیبی؛ محمدعلی رستگار؛ نسترن تقی زاده
چکیده
در این پژوهش، تأثیر وضعیت ریسک‌های اعتباری تحقق‌یافته و بهینه بانکهای پذیرفته‌شده، در بورس اوراق بهادار تهران در فصلهای مختلف و در شرایط زمانی متفاوت، طی دوره‌های زمانی 1384 تا 1396، بررسی شده است. نتایج فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد، ریسک اعتباری بهینه محاسبه‌شده تابعی از زمان است و باید متناسب با زمان بررسیشده، سطحی ...
بیشتر
در این پژوهش، تأثیر وضعیت ریسک‌های اعتباری تحقق‌یافته و بهینه بانکهای پذیرفته‌شده، در بورس اوراق بهادار تهران در فصلهای مختلف و در شرایط زمانی متفاوت، طی دوره‌های زمانی 1384 تا 1396، بررسی شده است. نتایج فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد، ریسک اعتباری بهینه محاسبه‌شده تابعی از زمان است و باید متناسب با زمان بررسیشده، سطحی بهینه از ریسک اعتباری برگزیده شود. شایان ذکر است، در بلندمدت، متغییرهای توضیحی تأثیر معناداری بر ریسک اعتباری دارند. نرخ بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام نیز بر ریسک اعتباری، تأثیر مثبتی دارد.
رحیم بنابی قدیم
چکیده
به‌دلیل مطالبات قراردادی و هزینههای دادرسی و ترجیحات قانونی در بانکها، نقش محافظهکاری مشروط در راستای افزایش شفافیت بانکی حائز اهمیت است. همچنین، در شرایط نابرابری اطلاعاتی و مشکلات مالی، عدماطمینان به کیفیت وامها کاهش می‌یابد، مدیران بانکها سعی می‌کنند با افزایش کیفیت اطلاعات از طریق گزارشگری محافظه‌کارانه، ...
بیشتر
به‌دلیل مطالبات قراردادی و هزینههای دادرسی و ترجیحات قانونی در بانکها، نقش محافظهکاری مشروط در راستای افزایش شفافیت بانکی حائز اهمیت است. همچنین، در شرایط نابرابری اطلاعاتی و مشکلات مالی، عدماطمینان به کیفیت وامها کاهش می‌یابد، مدیران بانکها سعی می‌کنند با افزایش کیفیت اطلاعات از طریق گزارشگری محافظه‌کارانه، هزینههای نمایندگی را کاهش و آگاهیبخشی در خصوص ارزش واقعی بانک را افزایش دهند. بر این اساس، هدف پژوهش، بررسی تأثیر عدمتقارن اطلاعاتی و درماندگی مالی، بر رابطه بین محافظهکاری حسابداری و پرتفوی کیفیت وام در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور، از داده‌های 15 بانک پذیرفته‌شده در بازار سرمایه ایران، در فاصله زمانی 1392 تا 1399، استفاده شده است. تحلیل نتایج با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که محافظهکاری شرطی، سبب شده است که پرتفوی کیفیت وام (افزایش کیفیت دارایی بانکی و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری) افزایش یابد و عدمتقارن اطلاعاتی و درماندگی مالی با تأثیرگذاری مثبت، سبب شده است که رابطه بین محافظهکاری شرطی و پرتفوی کیفیت وام تعدیل و تشدید شود.
میثم علی محمدی؛ میر فیض فلاح شمس؛ خدیجه عبادی
چکیده
بانکها در اقتصاد کشور نقشهای مهمی همچون تجهیز منابع، واسطه‌گری، تسهیل جریان پرداخت و تخصیص اعتبار به دریافت‌کننده تسهیلات را برعهده دارند. در این مسیر، ریسک‌های زیادی بانک را تهدید می‌کند که می‌توان آنها را در چهار گروه کلی اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و سرمایه‌گذاری دسته‌بندی کرد. مهم‌ترین ریسکی که بانکها با آن مواجهند، ...
بیشتر
بانکها در اقتصاد کشور نقشهای مهمی همچون تجهیز منابع، واسطه‌گری، تسهیل جریان پرداخت و تخصیص اعتبار به دریافت‌کننده تسهیلات را برعهده دارند. در این مسیر، ریسک‌های زیادی بانک را تهدید می‌کند که می‌توان آنها را در چهار گروه کلی اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و سرمایه‌گذاری دسته‌بندی کرد. مهم‌ترین ریسکی که بانکها با آن مواجهند، ریسک اعتباری است که بهعلت احتمال عدم بازپرداخت به‌موقع تسهیلات و سود تعلقگرفته به آن به وجود می‌آید (فلاح‌پور، 1383). بانکها همواره با این مشکل روبهرو بوده‌اند که چگونه و بر اساس چه شاخص‌ها و روش‌هایی متقاضیان اعطای اعتبار (تسهیلات و تعهدات) را ارزیابی کنند. این کار با استفاده از سیستمی جامع، ساختاریافته و انتخاب تکنیک‌های مناسب امکانپذیر است. مقاله حاضر، در پی پیشنهاد و راه‌کاری کارشناسانه به‌منظور حل این مسئله اجرا شده است تا بتواند متقاضیان اعتبارات مالی را بهخوبی دسته‌بندی کند و از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بکاهد. در این مقاله با استفاده از مدل‌های لاجیت و پروبیت (مدل‌های رگرسیونی)، عوامل مؤثر بر ریسک نکول مشتریان بررسی شده است. بدین منظور شاخص‌های مؤثر بر ریسک اعتباری استخراج شد. برای برآورد ریسک اعتباری بانک، از مدل‌های پروبیت و لاجیت استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل پروبیت در مقایسه با مدل لاجیت، در پیش‌بینی ریسک نکول مشتریان دقت بیشتری دارد.
فرشاد صادقیان یکتا؛ محمدعلی فربیرزی عراقی
چکیده
صفها یکی از ارکان سیستم‌های صفی هستند که مشتریها اغلب با آنها مواجه می‌شوند. مدلسازی سیستمها و استفاده از شبیهسازی کامپیوتری در سیستم‌های صف، واقعیتهای پنهان سیستمها را آشکار می‌کند. با استفاده و بهکارگیری روش‌های مختلف، می‌توان به کاهش طول صف، زمان انتظار مشتریان و در کل، بهبود وضعیت سیستم پرداخت. ...
بیشتر
صفها یکی از ارکان سیستم‌های صفی هستند که مشتریها اغلب با آنها مواجه می‌شوند. مدلسازی سیستمها و استفاده از شبیهسازی کامپیوتری در سیستم‌های صف، واقعیتهای پنهان سیستمها را آشکار می‌کند. با استفاده و بهکارگیری روش‌های مختلف، می‌توان به کاهش طول صف، زمان انتظار مشتریان و در کل، بهبود وضعیت سیستم پرداخت. بانک یکی از مکانهایی است که اغلب مشتریان آن، انتظار و صف را تجربه کردهاند. در شعب بانکهایی که مشتریان زیادی دارند، همواره افتتاح حساب و صدور کارت عابر بانک با توجه به مراحل زیاد و متقاضیان آن، دارای تجمع زیاد است و نارضایتی وجود دارد که اغلب شعب برای داشتن بهترین بازده کاری و همچنین، کاهش فشار صف، از روی کل شعبه، تدابیر مختلفی برای مواجهه با این موضوع اتخاذ می‌کنند. در این مقاله اطلاعات ورود و خروج 12300 مشتری، از چهار شعبه بانک ملت، بهمدت 30 روز، جمع‌آوری شد و تحلیلهای آماری بهکمک نرم‌افزار مینیتب انجام گرفت. با شناسایی رفتار صف، مدلسازی و سپس برنامهنویسی و شبیهسازی کامپیوتری با نرم‌افزار آر و استفاده از قدرت گسترش زمان بهمدت 100 روز کاری در شبیهسازی، قوتها و ضعفهای الگوهای مختلف خدماترسانی در سیستم صف بانکی شناسایی شد تا بتوان بهترین تصمیم را برای الگوی خدماترسانی اتخاذ کرد.
نادر هاشم زاده اقدم
چکیده
تاکنون در حوزه امنیت اطلاعات سازمانی پژوهش‌های متعددی انجام شده است، اما در پژوهش پیش رو با استفاده از سیاست‌های امنیت اطلاعات در راستای ایمن‌سازی رفتار کاربران سیستم‌های اطلاعاتی از جانب حمایت مدیریتی تلاش شده است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات غیرمستقیم حمایت مدیریتی از طریق نقش میانجی اعتماد درکشده ...
بیشتر
تاکنون در حوزه امنیت اطلاعات سازمانی پژوهش‌های متعددی انجام شده است، اما در پژوهش پیش رو با استفاده از سیاست‌های امنیت اطلاعات در راستای ایمن‌سازی رفتار کاربران سیستم‌های اطلاعاتی از جانب حمایت مدیریتی تلاش شده است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات غیرمستقیم حمایت مدیریتی از طریق نقش میانجی اعتماد درکشده و خودکارآمدی بر رفتار انطباقی کاربران با استفاده از سیاست‌های امنیت اطلاعات در یک نمونه تصادفی 256 نفری از کارکنان بانکهای استان آذربایجان شرقی در سال 1398 طراحی و انجام شده است. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که بر اساس پاسخ شرکتکنندگان پژوهش، اعتماد درکشده و خودکارآمدی در نقش میانجی، تأثیر حمایت مدیریتی را بر رفتار انطباقی کاربران اعمال می‌کنند. مدل پژوهشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزیشده، با اتخاذ از یک رویکرد چندبعدی تعاملات بین مدیریت و کاربران را بررسی کرده و در سازگاری رفتار کاربران نقش مهمی ایفا کرده است. همچنین این پژوهش تأثیر حمایت مدیریتی (آموزش، رفتار و تمریندهی رهبر) در راستای منطبقسازی رفتار کاربران را برجسته کرده و در خصوص نقش بهکارگیری سیاست‌های امنیت اطلاعات بحث کرده است.
مهدی ثابتی؛ غلامرضا زمردیان
چکیده
هدف این پژوهش پیش‌بینی احتمال نکول صنایع خودرو و مواد غذایی در پورتفوی بانکداری شرکتی بانکها، با لحاظ و عدم لحاظ همبستگی نکول می‌باشد. در این پژوهش، 30 شرکت از صنعت خودرو و 30 شرکت از صنعت مواد غذایی که اطلاعات بورسی آنها وجود دارد به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات بازار شرکتهای مذکور به‌صورت روزانه از 10 مرداد 1397 تا 9 شهریور ...
بیشتر
هدف این پژوهش پیش‌بینی احتمال نکول صنایع خودرو و مواد غذایی در پورتفوی بانکداری شرکتی بانکها، با لحاظ و عدم لحاظ همبستگی نکول می‌باشد. در این پژوهش، 30 شرکت از صنعت خودرو و 30 شرکت از صنعت مواد غذایی که اطلاعات بورسی آنها وجود دارد به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات بازار شرکتهای مذکور به‌صورت روزانه از 10 مرداد 1397 تا 9 شهریور 1398 جهت مدلسازی استفاده شد. مدلسازی احتمال نکول شرکت‌ها براساس تخمین ارزش دارایی، نوسان دارایی و نرخ رانش صورت گرفت. جهت تخمین پارامترهای مدل CAPM که برای پیش‌بینی نرخ رانش لازم است، از مدل GARCH چند متغیره (MGARCH) استفاده شد. با محاسبه میانگین احتمال نکول شرکتهای هر صنعت، احتمال نکول آن صنعت (بدون لحاظ نمودن همبستگی نکول) بدست آمد. همچنین، برای محاسبه احتمال نکول هر صنعت با لحاظ نمودن همبستگی نکول از رویکرد ارزش دارایی استفاده شد. در روش ارزش دارایی نیز برای تخمین پارامترهای همبستگی نکول از روش حداکثر درستنمایی استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که پیش‌بینی احتمال نکول صنایع انتخاب شده با لحاظ نمودن همبستگی نکول، مطابقت بیشتری با نکول واقعی انجام شده دارد.
محمدحسن وکیلی زارچ
چکیده
هدف پژوهش حاضر، بررسی آثار نرخ سود واقعی بر نابرابری، در دهک‌های مختلف درآمدی در ایران است. برای این منظور با رویکرد کوانتایل و بر اساس داده‌های سال‌های 1370 تا 1400 مدلی برآورد شد. نتایج برآورد نشان داد که در دوره مطالعه، بین نرخ سود واقعی با نابرابری درآمد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با افزایش سهم دهک‌های درآمدی، نابرابری توزیع ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر، بررسی آثار نرخ سود واقعی بر نابرابری، در دهک‌های مختلف درآمدی در ایران است. برای این منظور با رویکرد کوانتایل و بر اساس داده‌های سال‌های 1370 تا 1400 مدلی برآورد شد. نتایج برآورد نشان داد که در دوره مطالعه، بین نرخ سود واقعی با نابرابری درآمد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با افزایش سهم دهک‌های درآمدی، نابرابری توزیع درآمد بیشتر می‌شود؛ به‌طوری که 60 درصد دهک پایین، 05/0 درصد از سهم درآمد خود را در کل از دست میدهند، در حالی که 10 درصد بالا، 16/0 درصد به‌دست میآورند. این نتیجه نشان‌دهنده انتقال درآمد از گروه‌های فقیر و متوسط درآمد به ثروتمندان است. شایان ذکر است که 10 درصد دهک بالا، در پاسخ به افزایش در پرداخت سود، از 60 درصد دهک پایین، انتقال درآمد کسب می‌کنند. تأثیر چنین انتقال درآمدی را می‌توان در افزایش شاخص جینی نیز مشاهده کرد؛ زیرا شاخص جینی 10/0 درصد در پاسخ به افزایش پرداخت سود افزایش می‌یابد. بنابراین، این انتقال درآمد، نابرابری درآمدی را به هزینه گروه‌های درآمدی پایین و متوسط افزایش می‌دهد و در نتیجه رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد. با توجه به یافته‌های فوق، می‌توان ادعا کرد که در صورت افزایش نرخ سود توسط مقامات پولی، به خانوار‌هایی که پس‌انداز بیشتری دارند، سود بیشتری تعلق می‌گیرد؛ در حالی که خانوار‌هایی که بدهی بیشتری دارند، آسیب زیادی متحمل می‌شوند. این نشان می‌دهد که نتیجه چنین حرکتی، در نهایت به ایجاد نابرابری درآمد منجر می‌شود؛ بنابراین بهتر است که بهجای سیاست افزایش سود بیش‌از اندازه، به تثبیت و کاهش تورم و سیاست هدف‌گذاری تورم، تمرکز داشته باشند تا از انتقال نرخ سود واقعی از فقرا به ثروتمندان جلوگیری شود.
جهانیار بامدادصوفی؛ مقصود امیری؛ ثریا بیرامی
چکیده
این تحقیق با هدف شناسایی، ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر ظهور ریسک‌های عملیاتی اجرا شده است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، ابتدا بر اساس مرور سیستماتیک، ادبیات مدل چهاربُعدی کمیتۀ بال سوئیس با مؤلفه‌ها و شاخص‌های تأییدشدۀ بانک مرکزی، به‌عنوان چارچوب مفهومی اولیه تحقیق برگزیده شد، سپس با اعمال تحلیل عاملی تأییدی ...
بیشتر
این تحقیق با هدف شناسایی، ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر ظهور ریسک‌های عملیاتی اجرا شده است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، ابتدا بر اساس مرور سیستماتیک، ادبیات مدل چهاربُعدی کمیتۀ بال سوئیس با مؤلفه‌ها و شاخص‌های تأییدشدۀ بانک مرکزی، به‌عنوان چارچوب مفهومی اولیه تحقیق برگزیده شد، سپس با اعمال تحلیل عاملی تأییدی روی پاسخهای ارائه شدۀ 54 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شعب بانک صادرات شهر گنبد کاووس به پرسشنامۀ محقق ساخته، به دسته‌بندی و تأیید شاخص‌های مدل اقدام شد. در گام بعدی، به‌دلیل ازدیاد تعداد شاخص‌ها و ناتوانی ذهنی در مقایسههای زوجی آنها، تصمیم بر این شد که با استفاده از روش بهترین ـ بدترین سلسلهمراتبی، بر پایۀ نظر ده نفر از خبرگان و مدیران ستادی بانک صادرات، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های مدل اولویت‌بندی شود. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که عامل نیروی انسانی، مهم‌ترین معیار در بروز ریسک عملیاتی است و اهمیت شایان توجهی دارد. پس از آن، سه عامل فرایندها و رویههای سازمانی، تکنولوژی و سیستمها و عوامل خارجی، بهترتیب در ردههای بعدی ظهور ریسک‌های عملیاتی گرفت.
سیروان آقائی؛ گلزار آقائی؛ اعظم پارسا فر
چکیده
توانایی شناسایی و ارزیابی ریسک تطبیق با شریعت، مسئله مهمی برای ارائه یک چارچوب مدیریت ریسک تطبیق شریعت است. تأکید بر این موضوع، ظهور بانکداری اسلامی در سطح جهان و تلاش‌های مستمر برای توسعه استانداردها، در اولویت بانکداری اسلامی قرار گرفته است. در واقع، همان‌طور که در این پژوهش توضیح داده خواهد شد، مسائل زیادی وجود دارد که باید در ...
بیشتر
توانایی شناسایی و ارزیابی ریسک تطبیق با شریعت، مسئله مهمی برای ارائه یک چارچوب مدیریت ریسک تطبیق شریعت است. تأکید بر این موضوع، ظهور بانکداری اسلامی در سطح جهان و تلاش‌های مستمر برای توسعه استانداردها، در اولویت بانکداری اسلامی قرار گرفته است. در واقع، همان‌طور که در این پژوهش توضیح داده خواهد شد، مسائل زیادی وجود دارد که باید در خصوص ریسک تطبیق در صنعت بانکداری کشورمان انجام شود. ریسک تطبیق با شریعت بر حسب سطوح ریسک، عوامل تشکیلدهنده و مدیریت استراتژیک و تاکتیکی آن طبقه بندی می‌شود. مدیریت ریسک تطبیق با شریعت، مانند سایر اشکال مدیریت ریسک، چرخه حیاتی دارد. این پژوهش از طریق مروری بر متون اسلامی، مقررات نظارتی و مجلههای علمی موجود در خصوص مدیریت ریسک شریعت انجام شده است. هدف این مقاله، بررسی ریسک تطبیق شریعت، پی ریزی مبانی تعریف آن، تشریح ویژگی ها و پیامدهای آن و بررسی نحوه مدیریت آن در سیستم بانکی با در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور است. در انتها، برای مدیریت ریسک تطبیق، به منظور پیشگیری از ریسک عدم رعایت الزامات قانونی و نظارتی، چارچوبی سیستمی ارائه شده است. برای ارزیابی ریسک، از ماتریس مدیریت ریسک (احتمال ـ اثر ـ آسیب پذیری) استفاده شده است.
داود پناهی؛ سارا نیک نفس؛ حسن جاوید اصل عیسی لو
چکیده
مسئولیت سیستم کنترل داخلی در هر سازمان، برعهده مدیریت آن سازمان است و یکی از کنترل‌های بسیار مهم داخلی که امروزه در بیشتر شرکتهای بزرگ در کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود، حسابرسی داخلی است. این کنترل روی برآورده‌شدن نیازهای استفاده‌کنندگان از نتایج عملیات حسابرسی داخلی تأثیر چشمگیری میگذارد. از این رو در پژوهش حاضر، میزان اثربخشی ...
بیشتر
مسئولیت سیستم کنترل داخلی در هر سازمان، برعهده مدیریت آن سازمان است و یکی از کنترل‌های بسیار مهم داخلی که امروزه در بیشتر شرکتهای بزرگ در کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود، حسابرسی داخلی است. این کنترل روی برآورده‌شدن نیازهای استفاده‌کنندگان از نتایج عملیات حسابرسی داخلی تأثیر چشمگیری میگذارد. از این رو در پژوهش حاضر، میزان اثربخشی حسابرسی داخلی در بانک سپه بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان امور مالی و بانکی و اعتبارات، مدیران مالی و اداری و معاونان اداری و مالی بانک سپه بود که نمونه‌ای به حجم 140 نفر از بین آنها انتخاب و فرضیه‌های پژوهش روی پاسخ این افراد آزمون شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه بود. برای سنجش پایایی ابزار اندازه‌گیری، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری، از روش‌های آماری توصیفی، همچون محاسبه میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از روش‌های همبستگی بین متغیرهای تحقیق و روش‌های تحلیل رتبه‌ای پیرسون استفاده شد. نرمافزارهایی که برای تحلیل داده‌ها در این پژوهش استفاده شده است، اس‌پی‌اس‌اس 19 و ایویوز7 بوده است. بر اساس نتایج پژوهش، اثربخش بودن حسابرسی داخلی در بانک سپه پذیرفته می‌شود.
محمد رضائی؛ محمد ربیع زاده
چکیده
با توسعه بانکداری الکترونیک و دیجیتال، بانکها در ارائه خدمات بانکی به مشتریان از کانال‌های متعدد و مختلف استفاده می‌کنند. تعدد و چندگانگی کانال‌های ارتباطی و توزیعی، با اینکه دسترسی مشتریان به خدمات بانکی را تسریع و تسهیل می‌کند اما منجر می‌شود که مشتریان در کانال‌های مختلف، هویت‌های مختلف و چندگانه داشته و بانکها در تجمیع ...
بیشتر
با توسعه بانکداری الکترونیک و دیجیتال، بانکها در ارائه خدمات بانکی به مشتریان از کانال‌های متعدد و مختلف استفاده می‌کنند. تعدد و چندگانگی کانال‌های ارتباطی و توزیعی، با اینکه دسترسی مشتریان به خدمات بانکی را تسریع و تسهیل می‌کند اما منجر می‌شود که مشتریان در کانال‌های مختلف، هویت‌های مختلف و چندگانه داشته و بانکها در تجمیع اطلاعات و تراکنشهای مشتریان در کانال‌های متعدد و شکلدهی هویتی واحد برای هر مشتری، با مشکل مواجه شوند. این مشکل امکان شخصیسازی و متناسبسازی خدمات بانکی برای هر کدام از مشتریان را از بانکها سلب می‌کند. در این بین بانکداری همه‌کاناله به‌عنوان یک راهکار مطرح شده است. با وجود انجام مطالعات متعدد درخصوص ماهیت بانکداری همه‌کاناله، تاکنون مدلی جامع در زمینه این استراتژی ارائه نشده و به ویژگیهای مختلف آن به‌صورت پراکنده اشاره شده است. در این مطالعه، پژوهشگران با تحلیل مضمون مطالعات گذشته و همینطور متون حاصل از مصاحبههای نیمهساختاریافته عمیق با خبرگان بانکی و دانشگاهی، مدلی جامع در خصوص بانکداری همه‌کاناله ارائه نمودهاند.
سعید رحیمی؛ پروانه سلاطین؛ مسعود صوفی مجید پور؛ محمود محمود زاده
چکیده
در این مطالعه با استفاده از اقتصادسنجی فضایی، تأثیر کارایی بانکها و بی‌انضباطی پولی، بر هم‌گرایی اقتصادی استان‌ها، در دوره زمانی 1389 تا 1398 بررسی شده است. نتایج برآورد مدلها نشان داد که نسبت تسهیلات به سپردههای بانکی، به‌عنوان شاخص کارایی بانکی و بی‌انضباطی پولی، بر هم‌گرایی اقتصادی در استان‌ها تأثیر منفی ...
بیشتر
در این مطالعه با استفاده از اقتصادسنجی فضایی، تأثیر کارایی بانکها و بی‌انضباطی پولی، بر هم‌گرایی اقتصادی استان‌ها، در دوره زمانی 1389 تا 1398 بررسی شده است. نتایج برآورد مدلها نشان داد که نسبت تسهیلات به سپردههای بانکی، به‌عنوان شاخص کارایی بانکی و بی‌انضباطی پولی، بر هم‌گرایی اقتصادی در استان‌ها تأثیر منفی و معنادار دارد؛ بنابراین سیستم بانکی نتوانسته است که در هم‌گرایی اقتصادی نقش تأثیرگذاری ایفا کند. سرعت هم‌گرایی مطلق 048/0 در مدل‌های شرطی با مقدارهای 269/0 و 254/0 نشان می‌دهد که در حالت مشروط، سرعت هم‌گرایی استان‌ها بیشتر بوده است؛ اما با وارد شدن متغیرهای بانکی، سرعت هم‌گرایی کمتر شده است. به بیان دیگر، سالانه 8/4 درصد در حالت هم‌گرایی مطلق و 9/26درصد و 4/25 درصد در حالت هم‌گرایی شرطی، از شکاف اقتصادی استان‌ها به حالت پایدار برطرف می‌شود. همچنین موجودی سرمایه واقعی و مالیاتها تأثیر مثبت و معنادار و سرمایه انسانی و شاخص فلاکت، تأثیر منفی و معنادار بر هم‌گرایی اقتصادی دارند. بررسی آثار سرریزها در سال 1398 نشان داد که اثر سرریز کارایی بانکی بر استان‌های مجاور مثبت بوده و با افزایش فاصله استان‌ها از یکدیگر، اثر سرریز کمتر شده است. در واقع، آثار سرریز بر استان‌های مجاور، بیشتر از استان‌هایی است که در فاصله دورتری قرار دارند.
بهروز صادقی عمروآبادی؛ زهرا عمادی
چکیده
در این تحقیق، نقش حاکمیت شرکتی در ارتباط با ثبات مالی بانکهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های ۱۳۹1 تا ۱۳۹7 بررسی شده است. حاکمیت شرکتی، سازوکار مناسبی برای کنترل ریسک درون بنگاه است. ارتباط حاکمیت شرکتی برای سهامداران، در جایگاه تخصصی و مستقل با ریسک سیستماتیک در بخش بانکداری، اهمیت فراوانی دارد. به‌طور مشخص، ...
بیشتر
در این تحقیق، نقش حاکمیت شرکتی در ارتباط با ثبات مالی بانکهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های ۱۳۹1 تا ۱۳۹7 بررسی شده است. حاکمیت شرکتی، سازوکار مناسبی برای کنترل ریسک درون بنگاه است. ارتباط حاکمیت شرکتی برای سهامداران، در جایگاه تخصصی و مستقل با ریسک سیستماتیک در بخش بانکداری، اهمیت فراوانی دارد. به‌طور مشخص، حاکمیت شرکتی سهامداران، برای بانکهای بزرگتر که در شبکههای امنیتی حضور دارند با ریسک بیشتری رخ می‌دهد و آنها تلاش می‌کنند ریسک را به سمت مالیاتدهندگان روانه کنند. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است. شیوه گردآوری داده‌های آن، از نوع نیمهتجربی پسرویدادی در حوزه تحقیقات اثباتی مالی است که با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره و مدل‌های اقتصادسنجی اجرا شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اثر دوگانگی مدیرعامل بر ثبات مالی منفی و معنادار است. همچنین اثر سهامدار نهادی بر ثبات مالی، مثبت و معنادار و اثر متغیر مالکیت دولتی بر متغیر ثبات مالی، منفی و معنادار است. علاوه بر این، اثر نسبت اعضای مستقل هیئتمدیره و تعداد اعضای هیئتمدیره بر ثبات مالی نیز مثبت و معنادار است.
مجاهد رخشان؛ رامین محمودیان زاده؛ سید علی حسینی؛ مرتضی خلیل ارجمندی
چکیده
سودآوری بانکها، هم به اعطای اعتبار و فعالیت بیشتر در زمینه تعهدات و هم به آسانکردن سرمایه‌گذاری در محیطهای پرریسک به سیاستگذاران بانکها کمک می‌کند. در این پژوهش، تعهدات اعم از اعتبارات اسنادی، ضمانتنامههای بانکی و تعهداتی بررسی می‌شود که به درآمد غیرمشاع حاصل گشایش و صدور آنها همواره توجه شده است. جامعه آماری ...
بیشتر
سودآوری بانکها، هم به اعطای اعتبار و فعالیت بیشتر در زمینه تعهدات و هم به آسانکردن سرمایه‌گذاری در محیطهای پرریسک به سیاستگذاران بانکها کمک می‌کند. در این پژوهش، تعهدات اعم از اعتبارات اسنادی، ضمانتنامههای بانکی و تعهداتی بررسی می‌شود که به درآمد غیرمشاع حاصل گشایش و صدور آنها همواره توجه شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه بانکها و مؤسسههای اعتباری پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و نمونه آماری 16 بانکی است که در دوره زمانی مدنظر (1395 تا سال 1399) صورتهای مالی حسابرسیشده آنها در سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران موجود بوده است. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از روش‌های رگرسیون و ضریب همبستگی آزمون شدهاند. نتایج حاکی از کارایی و معنادار بودن مدل رگرسیون و وجود همبستگی و ارتباط مثبت بین انواع تعهدات و سود (زیان) خالص بانکها در سطح متوسط است. در بین انواع تعهدات، متغیر اعتبارات اسنادی دارای بیشترین همبستگی با سود (زیان) خالص است؛ از این رو، توجه بیشتر به اعتبارات اسنادی در راستای کسب سود اهمیت دارد.
