نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• حسن گلمرادی ¹
• ریحانه رمضانپور ²

¹ عضو هیات علمی موسسه آموزش بانکداری ایران

² فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی موسسه عالی بانکداری ایران

چکیده

سیستم بانکی هر کشوری، در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور، نقش بسیار مهمی دارد. یکی از عناصر اثرگذار در عملکرد سیستم بانکی، سودآوری بانک‎هاست. یکی از شاخص‎های سودآوری بسیار مهم بانک‎ها، اسپرد یا حاشیه سود است که از تفاوت متوسط سود عایدی از تسهیلات اعطاشده و متوسط سود پرداختی به سپرده‎ها به دست می‎آید. تعیین عوامل مؤثر بر حاشیه سود و مطالعه روابط کوتاه‎مدت و بلندمدت میان آنها، برای سیاست‎گذاری مناسب در سیستم بانکی، به‎کار می‎رود. در این مقاله، با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه‎های توزیع‌شده (ARDL) تأثیر متغیرهایی همچون تورم، حجم سپرده‏های بانکی و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی بر حاشیه سود بانکی ایران، طی سال‌های 1363 تا 1395 بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان می‎دهد که در میان عوامل کلان اقتصادی، حجم سپرده‌های بانکی بر حاشیه سود بانکی، اثر منفی و معنادار و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی بر حاشیه سود بانکی، اثر مثبت و معنادار می‎گذارد. افزون بر این، اثر تورم بر حاشیه سود بانکی در بلندمدت معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها

• حاشیه سود (اسپرد)
• مدل ARDL
• بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی

عنوان مقاله [English]

Macroeconomic Determinants of Interest Rate Spread in Iranian Banks: ARDL Approach

نویسندگان [English]

• HESAN GOLMORADI ¹
• Reihaneh Ramezanpour ²

¹ Assistant prof., Iran Banking Institute central bank of Iran, Tehran, Iran.

² Graduated in Islamic Banking from Iran Banking Institute Central Bank of Iran

چکیده [English]

The banking system of any country has a very important role in the economic growth and development of that country. One of the influential elements in the performance of the banking system is the profitability of banks. one of the most important indicators of banks' profitability is the spread or profit margin which is obtained from the difference between the average interest income from the granted facilities and the average interest paid on deposits. Determining the factors affecting profit margins and studying the short-term and long-term relationships among them. can be used for appropriate policy-making in the banking system. In this study, using Autoregressive Distributed Lag (ARDL), the effect of variables such as inflation, the volume of banking deposits and public sector debt to the banking system on Iran's banking profit margin will be determined during 1984-2016. The results of the study show that among macroeconomic factors, the volume of banking deposits has a negative effect. The public sector debt to the banking system has a positive and meaningful effect on the banking margin. Also, the effect of inflation is neutral in the long run.

کلیدواژه‌ها [English]

• Spread
• ARDL Model
• Government Debt to the Banking System (Crowding Out)