نازیلا محرم جودی
چکیده
با توجه به نقشی که بانکها در سیاست پولی، نظام پرداختها، کاهش هزینه معاملات و کنترل ریسک دارند، مطالعه عملکرد آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله عواملی که عملکرد و کارایی بانک را تحت تأثیر قرار میدهد، نوع مالکیت آن است. علاوه‌بر نوع مالکیت، تصمیمگیریهای بانک در خصوص تنوعبخشی به خدمات خود، عملکرد و کارایی آن ...
بیشتر
با توجه به نقشی که بانکها در سیاست پولی، نظام پرداختها، کاهش هزینه معاملات و کنترل ریسک دارند، مطالعه عملکرد آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله عواملی که عملکرد و کارایی بانک را تحت تأثیر قرار میدهد، نوع مالکیت آن است. علاوه‌بر نوع مالکیت، تصمیمگیریهای بانک در خصوص تنوعبخشی به خدمات خود، عملکرد و کارایی آن را تحت تأثیر قرار میدهد. به‌منظور بررسی اثرهای مالکیت دولتی و صرفههای ناشی از تنوع در خدمات بر معیار بازدهی و ریسک بانک، در این پژوهش تلاش شده است تا در دوره زمانی 1384 تا 1400، تابع هزینه خطی و غیرخطی مربوط به بانکهای منتخب ایران، تخمین زده شود و با معرفی روشی جدید، صرفههای شبه‌تنوع در سپردهها استخراج شود. همچنین در پژوهش حاضر با استفاده از الگوهای رگرسیونی سانسور شده (الگوی توبیت) تأثیر مالکیت دولتی و صرفههای شبه‌تنوع در سپردهها، روی معیارهای بازدهی و ریسک بانک ارزیابی شده است. نتایج حاصل از برآورد ضرایب، حاکی از آن است که صرفههای شبه‌تنوع، همواره بر معیار بازدهی بانک تأثیر مثبت و معناداری میگذارد؛ در حالی که تأثیر آن بر معیار ریسک، به مدل هزینه تخمین‌زده شده بستگی دارد. مالکیت دولتی نیز همواره، رابطه‌ای منفی با بازدهی و رابطه‌ای مثبت با ریسک را نشان میدهد.
دکتر محسن خوش‌طینت؛ سیده نسیم علوی
دوره 3، بهار و تابستان ، آذر 1396، ، صفحه 1-29
چکیده
هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر زیان مشروط بر نکول با استفاده از مدل رگرسیون توبیت، روی مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن است. در راستای رسیدن به این هدف، بر اساس توافق‌نامه بال، برای محاسبه احتمال نکول تسهیلات می‌توان از روش LGD استفاده نمود. LGD مقدار زیانی است که هرگاه یک مشتری اعتباری در بازپرداخت تسهیلات قصور (نکول) نماید، متوجه ...
بیشتر
هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر زیان مشروط بر نکول با استفاده از مدل رگرسیون توبیت، روی مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن است. در راستای رسیدن به این هدف، بر اساس توافق‌نامه بال، برای محاسبه احتمال نکول تسهیلات می‌توان از روش LGD استفاده نمود. LGD مقدار زیانی است که هرگاه یک مشتری اعتباری در بازپرداخت تسهیلات قصور (نکول) نماید، متوجه بانک میشود. از میان مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن بهعنوان جامعه آماری، تعداد 204 شرکت برای دوره 8 ساله پژوهش (1393-1386) که قابل دسترس بودند، انتخاب شدند. در این پژوهش، نتایج تخمین مدل حاکی از آن است که بین مبلغ تسهیلات، نوع وثایق، نوع صنعت و LGD رابطه معنیداری وجود داشته و سررسید تسهیلات رابطه معنیداری با LGD ندارد.
