نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشکده مدیریت و مالی، دانشگاه خاتم

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر زیان مشروط بر نکول با استفاده از مدل رگرسیون توبیت، روی مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن است. در راستای رسیدن به این هدف، بر اساس توافق‌نامه بال، برای محاسبه احتمال نکول تسهیلات می‌توان از روش LGD استفاده نمود. LGD مقدار زیانی است که هرگاه یک مشتری اعتباری در بازپرداخت تسهیلات قصور (نکول) نماید، متوجه بانک می‌شود.
از میان مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن به‌­عنوان جامعه آماری، تعداد 204 شرکت برای دوره 8 ساله پژوهش (1393-1386) که قابل دسترس بودند، انتخاب شدند. در این پژوهش، نتایج تخمین مدل حاکی از آن است که بین مبلغ تسهیلات، نوع وثایق، نوع صنعت و LGD رابطه معنی‌داری وجود داشته و سررسید تسهیلات رابطه معنی‌داری با LGD ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Loss-Given-Default (LGD) Effective Factors by Using Tobit Regression Model (Case Study: Bank of Industry and Mine Corporate Clients)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khoshtinat 1
  • Seyedeh Nasim Alavi 2

1 Faculty Member, College of Management and Finance, Khatam University

2 M. A. in Financial Management

چکیده [English]

This research aims to identify the influential components on LGD by using Tobit regression on institutional customers of the bank of Industry and Mine. In order to achieve this goal, LGD can be used to calculate the probability of default on the basis of the Basel II agreement. LGD is the amount of loss a bank faces when the borrowers default on loan repayment. To accomplish this goal, 204 of institutional customers of bank for an 8 years period (2007-2014) have been chosen as a sample. The results show a significant relation between loan amount, collaterals (excepted promissory notes), industry type and LGD, and no significant relation between loan maturities and LGD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basel II Agreement
  • Default
  • facilities
  • Loss-Given-Default (LGD)
  • Tobit Regression