فریده زنگنه؛ سید فرید موسوی؛ سید امیررضا ابطحی؛ آرزو گازری نیشابوری
چکیده
در سالهای اخیر، اعتبارسنجی یکی از روش‌های اصلی مؤسسههای مالی برای ارزیابی ریسک اعتباری بوده است. در میان روش‌های اعتبارسنجی، مشکل اصلی توزیع نامتوازن دادههاست که کارایی روش‌های اعتبارسنجی را محدود می‌کند. دلیل ایجاد مشکل یادشده این است که در مجموعه داده مشتریان، موارد بدحساب (نکول) موجود برای آموزش مدل ارزیابی، کمتر ...
بیشتر
در سالهای اخیر، اعتبارسنجی یکی از روش‌های اصلی مؤسسههای مالی برای ارزیابی ریسک اعتباری بوده است. در میان روش‌های اعتبارسنجی، مشکل اصلی توزیع نامتوازن دادههاست که کارایی روش‌های اعتبارسنجی را محدود می‌کند. دلیل ایجاد مشکل یادشده این است که در مجموعه داده مشتریان، موارد بدحساب (نکول) موجود برای آموزش مدل ارزیابی، کمتر از موارد خوشحساب (عدم نکول) است و عملکرد رویکردهای اعمالشده در اعتبارسنجی را مختل می‌کند. پژوهش حاضر با استفاده از الگوریتم مبتنی بر آنتروپی و با هدف غلبه بر مشکل نامتوازن بودن دادهها، به اعتبارسنجی مشتریان فعال در صنعت گردشگری پرداخته است. در این پژوهش دادهها بر حسب آنتروپی شاخصهای اعتبارسنجی مشتریان ارزیابی شده و معیاری تعریف خواهد شد که میتواند خوشحسابی یا بدحسابی مشتریان را تنها با در نظر گرفتن موارد خوشحساب مجموعه داده و نمونه متقاضی تسهیلات، اندازهگیری کند. در این پژوهش، 204 مشتری فعال صنعت گردشگری بانک ملی ایران، بهعنوان مجموعه داده انتخاب شده است. بر اساس نتایج پژوهش، مدل آنتروپی با قدرت پیشبینی خوب خود، برای اعتبارسنجی مشتریان کارایی مناسبی دارد.
مهدی مشعوف؛ عبدالرضا اسعدی؛ محمد حیدری
چکیده
یکی از دغدغه‌های مهم اعتباردهندگان برای اعطای وام و اعتبار، توان بازپرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی وام‌گیرنده است. به همین سبب، برای تأمین منابع مالی از طریق بدهی به بانک‌ها با توجه به ساختار سرمایه شرکتها و بنگاهها، افقهای سرمایهگذاران نهادی بررسی شده است. یکی از راهکارها، بررسی صورتهای مالی به‌منظور ...
بیشتر
یکی از دغدغه‌های مهم اعتباردهندگان برای اعطای وام و اعتبار، توان بازپرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی وام‌گیرنده است. به همین سبب، برای تأمین منابع مالی از طریق بدهی به بانک‌ها با توجه به ساختار سرمایه شرکتها و بنگاهها، افقهای سرمایهگذاران نهادی بررسی شده است. یکی از راهکارها، بررسی صورتهای مالی به‌منظور بررسی توانایی شرکت در بازپرداخت تسهیلات است؛ اما کیفیت نامناسب صورتهای مالی، میتواند موجب افزایش ریسک پیشبینی از بین رفتن مطالبات شود. برای اندازهگیری افقهای سرمایهگذاران نهادی، از نرخ گردش خریداران و فروشندگان و برای اندازهگیری بدهی بانکی، از نسبت بدهی بانکی به کل بدهیها استفاده شده است. با انتخاب نمونهای شامل ۱۳۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ و با استفاده از مدل رگرسیون، نتایج پژوهش نشان داد که بین افق سرمایهگذاران نهادی بلندمدت با تأمین مالی از طریق منابع بانکی، رابطه منفی وجود دارد. با حضور سهامداران نهادی با افق بلندمدت، میزان تأمین مالی از طریق بدهی بانکی کاهش مییابد. همچنین، بین افق سرمایهگذاران نهادی کوتاه‌مدت با تأمین مالی بدهی بانکی رابطه مثبت برقرار است. به عبارتی با حضور سهامداران نهادی با افق کوتاه‌مدت، میزان تأمین مالی از طریق بدهی بانکی افزایش مییابد.
محمدمهدی شریف نیا
چکیده
پژوهش حاضر با فرض وجود عارضه در خطمشیگذاری تخصیص منابع در نظام بانکهای دولتی کشور، با هدف عارضهیابی آن اجرا شده است. این پژوهش برمبنای هدف، کاربردی است و طی 3 گام و یک فرایند چندمرحله‌ای اجرا شده است. گام نخست، شناخت و تبیین طرح پژوهش انجام شد. در گام دوم، با توجه به یافته‌های گام نخست، ابتدا مصاحبه‌ها تدوین شد و در ادامه ...
بیشتر
پژوهش حاضر با فرض وجود عارضه در خطمشیگذاری تخصیص منابع در نظام بانکهای دولتی کشور، با هدف عارضهیابی آن اجرا شده است. این پژوهش برمبنای هدف، کاربردی است و طی 3 گام و یک فرایند چندمرحله‌ای اجرا شده است. گام نخست، شناخت و تبیین طرح پژوهش انجام شد. در گام دوم، با توجه به یافته‌های گام نخست، ابتدا مصاحبه‌ها تدوین شد و در ادامه با استفاده از رویکرد کیفی (روش دلفی) به مدلسازی وجوه مختلف عارضهیابی و پیاده‌سازی خط‌مشی‌های حوزه منابع پولی و تخصیص آن پرداخته شد. خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در موضوع پژوهش و نیز خبرگان بانکهای ملی و سپه، جامعه مدنظر بودند. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند ارجاعی، 15 نفر در این بخش انتخاب شد. اصلیترین ابزار جمعآوری دادهها مصاحبه عمیق بود. برای افزایش اعتبار درونی، از روش‌های مثلثی، بررسی‌های اعضا و بررسی زوجی استفاده شد که ضریب کاپای محاسبهشده 87درصد توافق را نشان داد. بر اساس یافتهها، آسیبها و عوارض تحت عناوین مجریان خط‌مشی، ساختار قوانین و سازمان‌های اجراکننده خط‌مشی، منابع و امکانات، سیاستهای سازمانی، سیاستهای قانونی، فساد سیستمی، گروه‌های فشار، ذینفعان وابسته، شاخصهای اقتصادی و فرایندهای داخلی، آسیبهای فرایند خطمشیگذاری شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که ساختار نظام بانکی به تغییرات اساسی نیاز دارد؛ از این رو، باید ساختار جدید متناسب با اهداف تعریفشده در قانون برای سازمان، بازطراحی و نیروی انسانی و تشکیلاتی متناسب با آن جذب شود تا در بستر مناسب جدید، قوانین و سیاست‌گذاری‌ها بهخوبی اجرایی شود.
فرشاد صادقیان یکتا؛ محمدعلی فربیرزی عراقی
چکیده
صفها یکی از ارکان سیستم‌های صفی هستند که مشتریها اغلب با آنها مواجه میشوند. مدلسازی سیستمها و استفاده از شبیهسازی کامپیوتری در سیستم‌های صف، واقعیتهای پنهان سیستمها را آشکار می‌کند. با استفاده و بهکارگیری روش‌های مختلف، میتوان به کاهش طول صف، زمان انتظار مشتریان و در کل، بهبود وضعیت سیستم پرداخت. ...
بیشتر
صفها یکی از ارکان سیستم‌های صفی هستند که مشتریها اغلب با آنها مواجه میشوند. مدلسازی سیستمها و استفاده از شبیهسازی کامپیوتری در سیستم‌های صف، واقعیتهای پنهان سیستمها را آشکار می‌کند. با استفاده و بهکارگیری روش‌های مختلف، میتوان به کاهش طول صف، زمان انتظار مشتریان و در کل، بهبود وضعیت سیستم پرداخت. بانک یکی از مکانهایی است که اغلب مشتریان آن، انتظار و صف را تجربه کردهاند. در شعب بانکهایی که مشتریان زیادی دارند، همواره افتتاح حساب و صدور کارت عابر بانک با توجه به مراحل زیاد و متقاضیان آن، دارای تجمع زیاد است و نارضایتی وجود دارد که اغلب شعب برای داشتن بهترین بازده کاری و همچنین، کاهش فشار صف، از روی کل شعبه، تدابیر مختلفی برای مواجهه با این موضوع اتخاذ می‌کنند. در این مقاله اطلاعات ورود و خروج 12300 مشتری، از چهار شعبه بانک ملت، بهمدت 30 روز، جمعآوری شد و تحلیلهای آماری بهکمک نرمافزار مینیتب انجام گرفت. با شناسایی رفتار صف، مدلسازی و سپس برنامهنویسی و شبیهسازی کامپیوتری با نرمافزار آر و استفاده از قدرت گسترش زمان بهمدت 100 روز کاری در شبیهسازی، قوتها و ضعفهای الگوهای مختلف خدماترسانی در سیستم صف بانکی شناسایی شد تا بتوان بهترین تصمیم را برای الگوی خدماترسانی اتخاذ کرد.
زهرا لکی؛ شعله باقری پرمهر
چکیده
مؤسسههای مالی، از جمله بانک‌ها، شریان حیاتی هر سیستم اقتصادی شمرده میشوند؛ از این رو بانک‌ها در اقتصاد هر کشوری نقش حیاتی ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی اخیر، باعث شده است که در سیستم‌های بانکی و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور اختلالهایی بروز کند. سلامت مالی و سودآوری بانک‌ها، از جمله عواملی هستند که تحریم‌های ...
بیشتر
مؤسسههای مالی، از جمله بانک‌ها، شریان حیاتی هر سیستم اقتصادی شمرده میشوند؛ از این رو بانک‌ها در اقتصاد هر کشوری نقش حیاتی ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی اخیر، باعث شده است که در سیستم‌های بانکی و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور اختلالهایی بروز کند. سلامت مالی و سودآوری بانک‌ها، از جمله عواملی هستند که تحریم‌های اقتصادی بر آنها تأثیرگذار است. تحریم‌های اقتصادی از طرق مختلف، به سلامت مالی و سودآوری بانک‌ها آسیب میزنند؛ از این رو در پژوهش حاضر، تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر رابطه میان شاخص سلامت بانکی و سودآوری بانک‌ها، طی دوره زمانی 1390 تا 1400 با روش رگرسیون دادههای تابلویی بررسی شده است. افزونبر این، به بررسی اثر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی، مانند میزان رشد اقتصادی، میزان تورم و نقدینگی بر سودآوری بانک‌ها پرداخته شده است. بر اساس نتایج مشخص شد که تحریمها، بر رابطه بین شاخص سلامت بانکی و سودآوری بانک‌ها اثر منفی و معناداری گذاشتهاند. از یافته‌های مهم دیگر اینکه متغیرهای کلان اقتصادی بهکار رفته در پژوهش، بهاستثنای متغیر نقدینگی که اثر معناداری بر سودآوری بانک‌ها نداشت، بر سودآوری بانک‌ها اثر مثبت و معناداری گذاشته است.
علی اصغر طهرانی پور
چکیده
هدف از اجرای این پژوهش طراحی الگوی بهینه‌سازی سبد اعتباری در صنعت بانکداری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری است. ریسک یکی از مفاهیم پایهایِ بازارهای مالی است که پیچیدگیهای خاصی دارد. با توجه به اینکه تصویر دقیقی از تحقق ریسک وجود ندارد، بازارهای مالی به رویکردهای کنترل و مدیریت ریسک نیازمندند. پژوهش حاضر از لحاظ جمعآوری ...
بیشتر
هدف از اجرای این پژوهش طراحی الگوی بهینه‌سازی سبد اعتباری در صنعت بانکداری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری است. ریسک یکی از مفاهیم پایهایِ بازارهای مالی است که پیچیدگیهای خاصی دارد. با توجه به اینکه تصویر دقیقی از تحقق ریسک وجود ندارد، بازارهای مالی به رویکردهای کنترل و مدیریت ریسک نیازمندند. پژوهش حاضر از لحاظ جمعآوری اطلاعات، توصیفی و از لحاظ هدف، از نوع توسعهای ـ کاربردی است. جامعه آماری آن کلیه پروندههای تسهیلاتی 10 سال اخیر و همچنین، صورت وضعیتهای مالی شعب یکی از بانکهای تجاری کشور است که بهروش سرشماری انتخاب شدند. معیار ریسک استفادهشده در مدلها ارزش در معرض خطر میانگین فازی است. مدلهای پژوهش با استفاده از الگوریتمهای تکاملی قوت پارتو (SPEA-II)، ژنتیک مبتنی بر رتبه‌بندی نامغلوب (NSGA-II) و بهینه‌سازی ازدحام ذرات چندهدفه (MOPSO) اجرا شد. نرمافزار حامی در اجرای پژوهش نرمافزار متلب بود. بر اساس نتایج پژوهش، الگوریتم NSGA-II در معیارهای کیفیت پاسخها، معیار گوناگونی و معیار فاصله، نسبت به دو الگوریتم دیگر، چه در اندازه کوچک و چه در اندازه بزرگ عملکرد بهتری دارد. همچنین الگوریتم SPEA-II در معیار فاصله از نقطه ایدئال، در هر دو مقیاس کوچک و بزرگ و الگوریتم MOPSO در معیار زمان، از دو الگوریتم دیگر عملکرد بهتری دارد.
