محسن خوش‌طینت؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ نوشین نوبری
دوره 2، بهار و تابستان ، شهریور 1395، ، صفحه 113-138
چکیده
بانک‌ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به‌دنبال استفاده از انواع روش‌های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهمترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می‌باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانک‌ها در درجه اول برای سرمایه‌گذاران، درجه دوم برای سپرده‌گذاران و در نهایت برای مدیران بانک‌ها، ...
بیشتر
بانک‌ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به‌دنبال استفاده از انواع روش‌های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهمترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می‌باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانک‌ها در درجه اول برای سرمایه‌گذاران، درجه دوم برای سپرده‌گذاران و در نهایت برای مدیران بانک‌ها، اهمیت ویژهای پیدا کرده است. این پژوهش، عوامل مؤثر بر سودآوری را در بانک‌های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385 -1392 بررسی می‌کند و نیز بیان میدارد که مدیران بانک‌ها با توجه به کدام عوامل مالی می‌توانند بازده بانک را افزایش دهند.
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل اطلاعات تاریخی انجام شده است. در این تحقیق، با توجه به سه متغیر مستقل (اندازه بانک، کارایی عملیاتی، مدیریت دارایی‌ها)، شش فرضیه تدوین شد که تمام این شش فرضیه بر وجود رابطه معنی‌دار بین متغیرهای مستقل و معیارهای سودآوری (خالص درآمدهای بهرهای و بازده دارایی‌های بانک) تأکید دارند. همچنین برای آزمون فرضیههای پژوهش، رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده‌های پانل صورت پذیرفته است.
دکتر زهرا زمانی؛ دکتر ابوالفضل جنتی؛ مریم قربانی
دوره 4، بهار ، تیر 1397، ، صفحه 81-104
چکیده
امروزه بانک‌ها به‌عنوان مهمترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به‌ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا می‌کنند. هدف از این تحقیق مطالعه نظام بانکی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن است. یکی از این عوامل اثرگذار که متغیری کلیدی در هر اقتصادی است، نرخ ارز می‌باشد. در سال‌های اخیر نرخ ارز در اقتصاد ...
بیشتر
امروزه بانک‌ها به‌عنوان مهمترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به‌ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا می‌کنند. هدف از این تحقیق مطالعه نظام بانکی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن است. یکی از این عوامل اثرگذار که متغیری کلیدی در هر اقتصادی است، نرخ ارز می‌باشد. در سال‌های اخیر نرخ ارز در اقتصاد ایران از نوسان‌های زیادی برخوردار بوده است. نوسان نرخ ارز درکشورهای در حال توسعه مانند ایران، به‌دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه‌یافته، زمینه بروز بحران مالی را فراهم می‌آورد. نوسان‌های نرخ ارز و بی‌ثباتی بازارهای مالی می‌تواند تأثیر نامساعدی بر ثبات بانک‌ها داشته باشد، زیرا تأثیر نوسان نرخ ارز با روش‌های مدیریت ریسک قابل حذف نیست و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ابزار لازم برای مقابله با این نوسان‌ها وجود ندارد؛ در نتیجه این کشورها در معرض آسیب بیشتری هستند و گرفتارشدن آن‌ها در بحران‌های مالی دور از انتظار نیست. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق به بررسی اثر نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در محیط داده‌های تابلویی پویا، طی سال‌های 1393- 1388می‌پردازد. برای ارزیابی عملکرد بانکی از دو شاخص درآمد و کیفیت دارایی و برای ارزیابی درآمد و کیفیت دارایی به‌ترتیب از نسبت بازده دارایی‌ها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که نوسان نرخ ارز اثر منفی و به لحاظ آماری معنی‌دار بر بازده دارایی بانک‌ها داشته است. در واقع نوسان نرخ ارز زمینه بروز انواع ریسک‌ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک تبدیل، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم و مانند آن را برای نظام بانکی فراهم آورده و در نتیجه سودآوری بانک‌ها کاهش میدهد. همچنین نوسان نرخ ارز عاملی تأثیرگذار و مثبت در افزایش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها است، زیرا موجب ایجاد ریسک اعتباری میشود که افزایش مطالبات معوق بانک‌ها را به‌دنبال دارد.
امیر تکلو؛ محمدصادق عبداللهی پور؛ مصطفی سرگلزایی
چکیده
هدف از این پژوهش، ارائه چارچوبی است تا بهکمک آن، چشم‌اندازی برای فرهنگ ریسک تطبیق شرعی در بانک‌های ایران در سطح رویههای سازمانی ارائه شود. بدین منظور، ابتدا ساختارهای نظارت شرعی در کشورهای دارای پنجره بانکداری اسلامی، از دو جنبه نهادی و ابزاری بررسی و به‌اتکای پژوهشهای بینالمللی و داخلی، تلاش شد تا موفقترین تجربه ...
بیشتر
هدف از این پژوهش، ارائه چارچوبی است تا بهکمک آن، چشم‌اندازی برای فرهنگ ریسک تطبیق شرعی در بانک‌های ایران در سطح رویههای سازمانی ارائه شود. بدین منظور، ابتدا ساختارهای نظارت شرعی در کشورهای دارای پنجره بانکداری اسلامی، از دو جنبه نهادی و ابزاری بررسی و به‌اتکای پژوهشهای بینالمللی و داخلی، تلاش شد تا موفقترین تجربه پیاده‌سازی سازوکارهای نظارت و تطبیق شرعی، انتخاب و از جنبههای مختلف بهدقت بررسی شود. به نظر میرسد، در خصوص موضوع فرهنگ ریسک تطبیق شرعی در نظام بانکداری ایران، به‌عنوان کشوری که در اجرای بانکداری اسلامی با مشکلاتی روبهرو است، هنوز مستندات علمی و اجرایی جامعی تدوین نشده است. بنابراین، با استفاده از رویکرد چشم‌اندازسازی در روش پژوهش آیندهپژوهی تلاش شد تا برای تدوین چشم‌انداز مطلوب در کشور، چارچوب مناسبی تبیین شود. بدین منظور، با اتکا به پژوهشهای بینالمللی پیشین، نظام نظارت و تطبیق شرعی مالزی که کشوری پیشرو در اجرای بانکداری اسلامی است، به‌عنوان الگوی چشم‌انداز در نظر گرفته شد و با بررسی بسترهای قانونی و مقرراتی، ظرفیت‌های نهادی و ابزاری، پژوهشها و دستاوردهای بانکداری اسلامی و برنامههای در دست اجرا و آتی مصوب نهاد ناظر در این کشور، ساختاری منطبق بر فرهنگ ریسک تطبیق شرعی مالزی با تأکید بر رویههای سازمانی ترسیم و به‌عنوان چارچوبی معرفی شد تا از آن برای تدوین چشم‌انداز فرهنگ ریسک تطبیق شرعی در نظام بانکداری ایران بهرهبرداری شود.
دکتر محمدنقی نظرپور؛ عباس دادجوی توکلی
دوره 4، بهار ، تیر 1397، ، صفحه 51-80
چکیده
این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی راه‌کار جدیدی را برای ایجاد انتفاع از املاک تملیکی، برای نظام بانکی و تأمین مالی ارزان قیمت ارائه می‌کند. فرضیه اصلی تحقیق آن است که «می‌توان بر پایه اوراق مرابحه تأمین نقدینگی همراه با سایر ابزارهای مشتقه همچون اختیار، ابزاری مشروع و با ریسک بازدهی کنترل شده برای رهایی بانک‌ها ...
بیشتر
این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی راه‌کار جدیدی را برای ایجاد انتفاع از املاک تملیکی، برای نظام بانکی و تأمین مالی ارزان قیمت ارائه می‌کند. فرضیه اصلی تحقیق آن است که «می‌توان بر پایه اوراق مرابحه تأمین نقدینگی همراه با سایر ابزارهای مشتقه همچون اختیار، ابزاری مشروع و با ریسک بازدهی کنترل شده برای رهایی بانک‌ها از انجماد انتفاع املاک تملیکی و تجهیز منابع مالی ارزان قیمت نسبت به حالت فعلی بازار پول طراحی کرد». با استفاده از این راه‌کار بانک‌ها می‌توانند ارزش دارایی‌های یاد شده را بر اساس نرخ بازار (حاصل از کشف قیمت در بورس کالا و بر اساس طراحی شاخص قیمت مسکن) و با استفاده از اوراق مرابحه به فروش رسانده، ولی زمان تحویل کالا را حداکثر تا دو سال به تأخیر انداخته و از این طریق نقدینگی لازم را کسب نمایند؛ همچنین تا زمان تحویل کالا که اجاره تصرف در آن را در قرارداد خواهند داشت، از مزایای اجاره‌‌بها نیز بهره‌مند شوند. در زمان تحویل کالا، یا خود کالا به شرکت واسط داده میشود و شرکت آن را در بازار فروخته و مبالغ بین دارندگان اوراق توزیع میشود و یا با قراردادن دو حق اختیار (اختیار خرید با قیمت معین به بانک و اختیار فروش با قیمت معین به شرکت واسط به نمایندگی از دارندگان اوراق)، کیفیت تسویه نهایی مشخص میشود. از آنجا که الزامی در اعمال حق خرید و یا فروش به‌عنوان قرارداد دوم وجود ندارد، این معامله مرابحه به بیع‌العینه منجر نخواهد شد.
نوروز کهزادی؛ سیاوش گلزاریان‌پور؛ حامد سلطانی‌نژاد
دوره 4، تابستان ، شهریور 1397، ، صفحه 73-101
چکیده
ارزشﮔﺬاری صحیح داراییﻫﺎی بانکﻫﺎ و شناخت عوامل ﺗﺄثیرگذار بر آن، نقش مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاری آن‌ها و ثبات اقتصادی کشورها دارد. در این تحقیق به بررسی ﺗﺄثیر رشد تسهیلات‌دهی بر ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌ها در نظام بانکی ایران پرداخته شده است. برآورد ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک با استفاده از شاخص کیو توبین از زیرمجموعه ...
بیشتر
ارزشﮔﺬاری صحیح داراییﻫﺎی بانکﻫﺎ و شناخت عوامل ﺗﺄثیرگذار بر آن، نقش مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاری آن‌ها و ثبات اقتصادی کشورها دارد. در این تحقیق به بررسی ﺗﺄثیر رشد تسهیلات‌دهی بر ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌ها در نظام بانکی ایران پرداخته شده است. برآورد ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک با استفاده از شاخص کیو توبین از زیرمجموعه مدلهای ارزش‌گذاری نسبی صورت گرفته است. در این تحقیق علاوه بر محاسبه و بررسی اثر رشد تسهیلات‌دهی، اثر رشد غیرعادی آن نیز بر ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌های منتخب، مطالعه شده است. بدین منظور، داده‌های پانل بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1388 تا 1395 و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره بررسی و با در نظرگرفتن بازه زمانی مشترک و دسترسی به اطلاعات، 11 بانک به‌عنوان نمونه انتخاب شدهاند. همچنین، برخی مشخصههای بانکی به‌منظور تجزیه و تحلیل دقیقتر، به‌عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدلهای تحقیق شدهاند. نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که رشد تسهیلات‌دهی و رشد غیرعادی آن، هر دو اثر منفی و معنیداری بر ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران داشته است.
)
