سمانه خاکسارآستانه؛ مهدی گوهررستمی
چکیده
کفایت سرمایه به‌عنوان شاخص ضروری برای ایفای تعهدها و سودآوری بانک‌ها، از جمله شاخص‌های مهم و اساسی در نهادهای مالی محسوب می‌شود. از سویی، کارایی اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که بانک‌ها از بهترین ترکیب نهادههای ورودی استفاده کنند و با کاهش هزینههای عملیاتی، به سطح مطلوبی از ستانده و ارائه خدمات برسند. قانونگذار برای ...
بیشتر
کفایت سرمایه به‌عنوان شاخص ضروری برای ایفای تعهدها و سودآوری بانک‌ها، از جمله شاخص‌های مهم و اساسی در نهادهای مالی محسوب می‌شود. از سویی، کارایی اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که بانک‌ها از بهترین ترکیب نهادههای ورودی استفاده کنند و با کاهش هزینههای عملیاتی، به سطح مطلوبی از ستانده و ارائه خدمات برسند. قانونگذار برای ارتقای سیستم مالی سالم، از بانک‌ها میخواهد که برای مقابله با زیان و محدودکردن ریسکهای اعتباری، سرمایه کافی در اختیار داشته باشند. این پژوهش بر اساس فرضیه فاما که عنوان میکند تنظیم مقررات بانکی، کارایی اقتصادی بانک‌ها را ارتقا می‌دهد، به‌دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا بهبود در ضوابط سرمایه بانک‌ها، بر کارایی اقتصادی آن‌ها اثرگذار است یا خیر. برای پاسخ به این سؤال، از دادههای مربوط به هفت بانک دولتی و روش اقتصادسنجی پنلدیتا، برای دوره زمانی 1395 تا 1400 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که ضرایب متغیرهای اندازه بانک، سودآوری، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات و نسبت کل تسهیلات به کل سپرده، منفی و از لحاظ آماری در سطح 1 درصد معنادار است؛ در حالی‌که ضریب متغیر کفایت سرمایه مثبت و در سطح 10درصد معنادار است. این نتیجه نشان می‌دهد که افزایش مقررات نظارتی در خصوص سرمایه بانک‌ها، بر تغییر استراتژی بانک‌ها در خصوص عملیات داخلی خود تأثیر می‌گذارد که در نهایت، به عملکرد بهتر بانک یا همان بهبود شاخص کارایی اقتصادی بانک منجر خواهد شد.
,وحید آقاپور
چکیده
در این پژوهش به اهمیت آزمون بحران در مدیریت ریسک بانک‌ها پرداخته شده است. اطلاعات صورت‌های مالی 20 بانک از بورس اوراق بهادار، در 58 دوره فصلی، از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا اواسط 1401 دادههای این پژوهش بود و به‌کمک این اطلاعات، متغیرهای پژوهش برای این بانک‌ها محاسبه شد. ابتدا اطلاعات جمع‌آوری‌شده، از طریق نرمافزار اکسل پردازش شدند ...
بیشتر
در این پژوهش به اهمیت آزمون بحران در مدیریت ریسک بانک‌ها پرداخته شده است. اطلاعات صورت‌های مالی 20 بانک از بورس اوراق بهادار، در 58 دوره فصلی، از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا اواسط 1401 دادههای این پژوهش بود و به‌کمک این اطلاعات، متغیرهای پژوهش برای این بانک‌ها محاسبه شد. ابتدا اطلاعات جمع‌آوری‌شده، از طریق نرمافزار اکسل پردازش شدند و در ادامه، فرضیههای پژوهش با توجه به نوع دادهها و روش دادههای پانل با استفاده از نسخه 4.1.1 نرمافزار متن باز آر، تجزیهوتحلیل و آزمون شدند. بر اساس نتایج پژوهش، از بین متغیرهای کلانی که به آن‌ها شوک داده شده است، متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت بازار سهام، تأثیر مهمی در افزایش ریسک نقدینگی داشتند. این موضوع بیانگر توجه سرمایهها بهسمت بازارهای جایگزین، نظیر بازار ارز و بازار سرمایه است.
نازیلا محرم جودی
چکیده
با توجه به نقشی که بانک‌ها در سیاست پولی، نظام پرداختها، کاهش هزینه معاملات و کنترل ریسک دارند، مطالعه عملکرد آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله عواملی که عملکرد و کارایی بانک را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نوع مالکیت آن است. علاوه‌بر نوع مالکیت، تصمیمگیریهای بانک در خصوص تنوعبخشی به خدمات خود، عملکرد و کارایی آن ...
بیشتر
با توجه به نقشی که بانک‌ها در سیاست پولی، نظام پرداختها، کاهش هزینه معاملات و کنترل ریسک دارند، مطالعه عملکرد آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله عواملی که عملکرد و کارایی بانک را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نوع مالکیت آن است. علاوه‌بر نوع مالکیت، تصمیمگیریهای بانک در خصوص تنوعبخشی به خدمات خود، عملکرد و کارایی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌منظور بررسی اثرهای مالکیت دولتی و صرفههای ناشی از تنوع در خدمات بر معیار بازدهی و ریسک بانک، در این پژوهش تلاش شده است تا در دوره زمانی 1384 تا 1400، تابع هزینه خطی و غیرخطی مربوط به بانک‌های منتخب ایران، تخمین زده شود و با معرفی روشی جدید، صرفههای شبه‌تنوع در سپردهها استخراج شود. همچنین در پژوهش حاضر با استفاده از الگوهای رگرسیونی سانسور شده (الگوی توبیت) تأثیر مالکیت دولتی و صرفههای شبه‌تنوع در سپردهها، روی معیارهای بازدهی و ریسک بانک ارزیابی شده است. نتایج حاصل از برآورد ضرایب، حاکی از آن است که صرفههای شبه‌تنوع، همواره بر معیار بازدهی بانک تأثیر مثبت و معناداری می‌گذارد؛ در حالی که تأثیر آن بر معیار ریسک، به مدل هزینه تخمین‌زده شده بستگی دارد. مالکیت دولتی نیز همواره، رابطه‌ای منفی با بازدهی و رابطه‌ای مثبت با ریسک را نشان می‌دهد.
محمدحسن وکیلی زارچ
چکیده
هدف پژوهش حاضر، بررسی آثار نرخ سود واقعی بر نابرابری، در دهک‌های مختلف درآمدی در ایران است. برای این منظور با رویکرد کوانتایل و بر اساس دادههای سالهای 1370 تا 1400 مدلی برآورد شد. نتایج برآورد نشان داد که در دوره مطالعه، بین نرخ سود واقعی با نابرابری درآمد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با افزایش سهم دهک‌های درآمدی، نابرابری توزیع ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر، بررسی آثار نرخ سود واقعی بر نابرابری، در دهک‌های مختلف درآمدی در ایران است. برای این منظور با رویکرد کوانتایل و بر اساس دادههای سالهای 1370 تا 1400 مدلی برآورد شد. نتایج برآورد نشان داد که در دوره مطالعه، بین نرخ سود واقعی با نابرابری درآمد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با افزایش سهم دهک‌های درآمدی، نابرابری توزیع درآمد بیشتر می‌شود؛ به‌طوری که 60 درصد دهک پایین، 05/0 درصد از سهم درآمد خود را در کل از دست میدهند، در حالی که 10 درصد بالا، 16/0 درصد به‌دست میآورند. این نتیجه نشان‌دهنده انتقال درآمد از گروه‌های فقیر و متوسط درآمد به ثروتمندان است. شایان ذکر است که 10 درصد دهک بالا، در پاسخ به افزایش در پرداخت سود، از 60 درصد دهک پایین، انتقال درآمد کسب می‌کنند. تأثیر چنین انتقال درآمدی را می‌توان در افزایش شاخص جینی نیز مشاهده کرد؛ زیرا شاخص جینی 10/0 درصد در پاسخ به افزایش پرداخت سود افزایش می‌یابد. بنابراین، این انتقال درآمد، نابرابری درآمدی را به هزینه گروه‌های درآمدی پایین و متوسط افزایش می‌دهد و در نتیجه رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد. با توجه به یافته‌های فوق، می‌توان ادعا کرد که در صورت افزایش نرخ سود توسط مقامات پولی، به خانوار‌هایی که پس‌انداز بیشتری دارند، سود بیشتری تعلق می‌گیرد؛ در حالی که خانوار‌هایی که بدهی بیشتری دارند، آسیب زیادی متحمل می‌شوند. این نشان می‌دهد که نتیجه چنین حرکتی، در نهایت به ایجاد نابرابری درآمد منجر می‌شود؛ بنابراین بهتر است که بهجای سیاست افزایش سود بیش‌از اندازه، به تثبیت و کاهش تورم و سیاست هدف‌گذاری تورم، تمرکز داشته باشند تا از انتقال نرخ سود واقعی از فقرا به ثروتمندان جلوگیری شود.
رضا حیدری؛ سید موسی خادمی
چکیده
این پژوهش به‌دنبال بررسی اثر متغیرها و دادههای مرتبط با شبکه اجتماعی افراد، بر امتیاز اعتباری آن‌هاست. در این پژوهش، دو هدف اصلی دنبال می‌شود: اول، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و دوم، افزایش شمول مالی. دستیابی به اهداف یادشده با یافتن اطلاعات معنادار در زمینه دادههای اجتماعی افراد انجام می‌شود تا چگونگی اثر چنین داده‌هایی ...
بیشتر
این پژوهش به‌دنبال بررسی اثر متغیرها و دادههای مرتبط با شبکه اجتماعی افراد، بر امتیاز اعتباری آن‌هاست. در این پژوهش، دو هدف اصلی دنبال می‌شود: اول، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و دوم، افزایش شمول مالی. دستیابی به اهداف یادشده با یافتن اطلاعات معنادار در زمینه دادههای اجتماعی افراد انجام می‌شود تا چگونگی اثر چنین داده‌هایی بر امتیاز اعتباری آن‌ها اندازه‌گیری شود. فرضیه اساسی پژوهش این است که افراد با امتیاز اعتباری بالا با افراد مشابه و هم سنخ خود ارتباط اجتماعی دارند. در این پژوهش از یک مجموعه داده، برای تأیید و توضیح اثر متغیرهای شبکه اجتماعی بر امتیاز اعتباری استفاده شد که مشتمل بر وامهایی بود (بیش از 300 هزار) که یکی از بانک‌های ایرانی به افراد حقیقی پرداخت کرده بود. برای تعیین متغیرهای پژوهش با تعدادی از متخصصان بانکی و افراد خبره در حوزه اعتبارسنجی، مصاحبه عمیق صورت گرفت و در انتها، متغیرها در سه طبقه مالی، رفتاری و اجتماعی تعیین و طبقه‌بندی شد. برای آزمایش فرضیه پژوهش، ابتدا از روش‌های آمار توصیفی و در ادامه، از روش رگرسیون لجستیک و در نهایت، از انواع مدلهای رگرسیون مبتنی بر یادگیری عمیق ماشین، از جمله گرادیان استفاده شد. نتیجه بررسی‌های روش رگرسیون لجستیک نشان داد که از نظر آماری، متغیرهای اجتماعی افراد، قابلیت پیش‌بینی احتمال نکول وام آنان را دارد. نتایج الگوریتم‌‌های یادگیری ماشین نیز نشان داد که اطلاعات شبکه اجتماعی، می‌تواند عملکرد پیش‌بینی نکول وام را به‌طور چشمگیری بهبود بخشد.
محمد پورغلامعلی؛ احمد پویان فر؛ سیاوش گلزاریان پور
دوره 9، تابستان ، آبان 1402، صفحه 123-146
چکیده
با عنایت به اهمیت مدیریت ریسک در صنعت بانکداری، مطالعات متعددی را می‌توان در ارتباط بین آثار سرمایه های فکری و ریسک بانکی یافت. در برخی از مطالعات مشاهده شده است که سرمایه های فکری بر ریسک بانک‌ها، از جمله ریسک اعتباری اثر می‌گذارد. پژوهش حاضر به بررسی ضریب ارزش افزوده سرمایه های فکری و اجزای آن، بر ریسک پذیری بانک‌ها ...
بیشتر
با عنایت به اهمیت مدیریت ریسک در صنعت بانکداری، مطالعات متعددی را می‌توان در ارتباط بین آثار سرمایه های فکری و ریسک بانکی یافت. در برخی از مطالعات مشاهده شده است که سرمایه های فکری بر ریسک بانک‌ها، از جمله ریسک اعتباری اثر می‌گذارد. پژوهش حاضر به بررسی ضریب ارزش افزوده سرمایه های فکری و اجزای آن، بر ریسک پذیری بانک‌ها در شبکه بانکی کشور (ریسک اعتباری و اعسار) پرداخته است. برای بررسی موضوع، از روش رگرسیون چندکی استفاده شده و نمونه بررسی، بانک‌های بورسی کشور در دوره 1391 تا 1400 بوده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ضریب ارزش افزوده سرمایه های فکری، در دهک‌های اول تا چهارم با ریسک اعتباری، ارتباط معناداری دارد. بررسی اجزای ضریب ارزش افزوده سرمایههای فکری بیانگر آن است که ضریب ارزش افزوده سرمایههای فیزیکی، در دهک‌های دوم تا نهم بر ریسک نقدینگی اثر دارد. این عامل در هیچ یک از دهکها بر ریسک اعتباری اثری نداشته است. ضریب ارزش افزوده سرمایه های انسانی در تمامی دهکها ارتباط معناداری با ریسک اعتباری دارد؛ اما در دهک‌های دوم تا پنجم و هشتم و نهم با ریسک اعسار ارتباط معنادار دارد. در خصوص سرمایه های ساختاری، ضریب ارزش افزوده سرمایه های ساختاری بر ریسک اعسار اثر معنادار نداشته؛ اما بین این متغیر و ریسک اعتباری در دهک‌های اول تا پنجم ارتباط معنادار مشاهده شده است.
