فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده رقابت‌، یکی از موضوع‌هایی است که کارشناسان اقتصادی همواره از آن به‌عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره‌گیری بهینه از منابع اقتصادی یاد می‌کنند. افزایش رقابت و کارایی در بازار بانکی‌، کیفیت و تنوع خدمات بانکی را افزایش و هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‎دهد این مهم‌، دلیلی بر ضرورت اندازه‏گیری ریسک‏های بانکی با در نظر گرفتن رقابت بین آنها است. در این پژوهش، برای بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس‌، ارتباط رقابت بانکی با انواع ریسک‏های مهم بانکی بررسی شده است. ریسک‌های مدنظر ریسک‏های نکول، دارایی، بازار، سرمایه و نقدینگی هستند که به‌عنوان متغیر وابسته‌، ارتباط آنها با شاخص رقابت (هرفیندال) سنجیده شده است. بر اساس نتایج، رقابت بانکی‌، ارتباط منفی و معنا‏داری با ریسک دارایی و ارتباط مثبت و معنا‏داری با ریسک بازار و ریسک سرمایه دارد.

چکیده هدف از این تحقیق، بررسی آثار کلان فرایند ادغام بانک‌هاست. از میان متغیرهایی که  پیامدهای کلان این تصمیم را نشان می‎دهند، سه متغیر درجه رقابت میان بانک‌ها، میزان ذخایر بهینه نگهداری شده در بانک‌ها و ریسک نقدینگی در دو سطح بانک و کل نظام بانکی انتخاب‌ شده است. به‌منظور بیان این آثار، ابتدا ادبیات نظری این ساختار معرفی و جنبه‌های مربوط به ارتباط ادغام با متغیرهای یادشده به تفکیک بررسی شده است. در ادامه، به‌منظور بیان روابط مشخص میان این متغیرها، یک مدل تحلیلی به بحث و ارزیابی گذاشته شده و در نهایت، به‎صراحت درباره جهت‌گیری ادغام با متغیرهای مدنظر توضیح داده شده است. در خاتمه نیز با استفاده از نتایج مدل مذکور، ادغام اخیر بانک‌های نظامی کشور در بانک سپه بررسی شده است. نتایج مدل نشان می‌دهد که بانک‌های مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و انصار، نه‌تنها از نسبت مطلوب ذخایر فاصله دارند، بلکه با ریسک نقدینگی شایان توجهی مواجه‎اند و ممکن است ادغام آنها نیز این وضعیت را بهبود ندهد؛ اما این نتایج با محدودیت‌هایی همراه بوده که در متن مقاله به آنها اشاره‌ شده است.

چکیده در این پژوهش، تأثیر وضعیت ریسک‌های اعتباری تحقق‌یافته و بهینه بانک‌های پذیرفته‌شده، در بورس اوراق بهادار تهران در فصل‏های مختلف‌ و در شرایط زمانی متفاوت‌، طی دوره‌های زمانی 1384 تا 1396‌، بررسی شده است. نتایج فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد‌، ریسک اعتباری بهینه محاسبه‌شده تابعی از زمان است‌ و باید متناسب با زمان بررسی‎شده، سطحی بهینه از ریسک اعتباری برگزیده شود. شایان ذکر است‌، در بلند‌مدت‌، متغییرهای توضیحی تأثیر معنا‌داری بر ریسک اعتباری دارند‌. نرخ بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام نیز بر ریسک اعتباری، تأثیر مثبتی دارد.

چکیده این تحقیق با هدف شناسایی، ارزیابی و اولویت‎بندی عوامل تأثیرگذار بر ظهور ریسک‌های عملیاتی اجرا شده است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، ابتدا بر اساس مرور سیستماتیک، ادبیات مدل چهاربُعدی کمیتۀ بال سوئیس با مؤلفه‌ها و شاخص‎های تأییدشدۀ بانک مرکزی، به‎عنوان چارچوب مفهومی اولیه تحقیق برگزیده شد، سپس با اعمال تحلیل عاملی تأییدی روی پاسخ‌های ارائه شدۀ 54 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شعب بانک صادرات شهر گنبد کاووس به پرسش‎نامۀ محقق ساخته، به دسته‎بندی و تأیید شاخص‎های مدل اقدام شد. در گام بعدی، به‎دلیل ازدیاد تعداد شاخص‎ها و ناتوانی ذهنی در مقایسه‎های زوجی آنها، تصمیم بر این شد که با استفاده از روش بهترین ـ بدترین سلسله‎مراتبی، بر پایۀ نظر ده نفر از خبرگان و مدیران ستادی بانک صادرات، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‎های مدل اولویت‎بندی شود. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که عامل نیروی ‌انسانی، مهم‎ترین معیار در بروز ریسک عملیاتی است و اهمیت شایان توجهی دارد. پس از آن، سه عامل فرایندها و رویه‌های سازمانی، تکنولوژی و سیستم‌ها و عوامل خارجی، به‎ترتیب در رده‎های بعدی ظهور ریسک‎های عملیاتی گرفت.

چکیده یکی از راه‌هایی که اقتصاددانان سراسر دنیا برای کاهش نابرابری در اقتصاد، ثبات مالی و کاهش بیکاری مناسب می‎دانند، استقلال بانک مرکزی (CBI) است. استقلال بانک مرکزی به این معناست که بانک مرکزی باید بتواند سیاست‎های پولی و اعتباری را فارغ از هرگونه فشار سیاسی و بر اساس اهداف و مصالح اقتصادی تنظیم و اجرا کند. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر توزیع درآمد، ثبات مالی و بیکاری در کشورمان پرداخته است. برای دستیابی به هدف یاد شده، از اطلاعات اقتصادی طی دوره زمانی 40 ساله استفاده شده است. داده‎ها با استفاده از اﻟﮕﻮی ﺧﻮدﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ وﻗﻔﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ (ARDL) تجزیه‎وتحلیل شده است. نتایج نشان می‎دهد که در دوره کوتاه‎مدت و بلندمدت، استقلال بانک مرکزی بر نابرابری درآمد و در دوره کوتاه‎مدت، بر ‎ثبات مالی اثر مثبت و معناداری می‎گذارد و در دوره کوتاه‎مدت و بلندمدت، بر بیکاری تأثیر منفی و معناداری دارد.

چکیده از جمله ارکان و اجزای اصلی یک نظام نظارت بانکی مؤثر، چارچوب مقرراتی آن به شمار می‎رود، به‎گونه‎ای که انجام مسئولیت‎های نظارتی بدون برخورداری از مقرراتی جامع و مانع امکان‎پذیر نیست. هدف اصلی این تحقیق، ارتباط بین مقررات‌گذاری احتیاطی بر سرمایه و ریسک‎پذیری بانک‎ها با نقش تعدیلگری کارایی سرمایه‎گذاری است. جامعه آماری، کلیه بانک‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی انجام تحقیق سال‎های 1391 تا 1397 است. برای رسیدن به این هدف، از اطلاعات بیست بانک استفاده شد. در این تحقیق نشان داده شده است که با کارایی سرمایه‎گذاری، مقررات احتیاطی، سرمایه بانک‎ها را افزایش و ریسک‎پذیری آنها را کاهش می‌دهد. همچنین مقررات احتیاطی رفتار احتیاطی بانک‎ها را از طریق کاهش ریسک‎پذیری و افزایش سرمایه بانک‎ها، افزایش می‎دهد که نشان می‎دهد اکثر بانک‎های کشور در سال‎های اخیر در راستای چارچوب‎های نظارتی و مقررات بین‎المللی حرکت کرده‌اند.