نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بانک پاسارگاد

10.22034/jifb.2021.266498.1229

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی آثار کلان فرایند ادغام بانک‌هاست. از میان متغیرهایی که  پیامدهای کلان این تصمیم را نشان می‎دهند، سه متغیر درجه رقابت میان بانک‌ها، میزان ذخایر بهینه نگهداری شده در بانک‌ها و ریسک نقدینگی در دو سطح بانک و کل نظام بانکی انتخاب‌ شده است. به‌منظور بیان این آثار، ابتدا ادبیات نظری این ساختار معرفی و جنبه‌های مربوط به ارتباط ادغام با متغیرهای یادشده به تفکیک بررسی شده است. در ادامه، به‌منظور بیان روابط مشخص میان این متغیرها، یک مدل تحلیلی به بحث و ارزیابی گذاشته شده و در نهایت، به‎صراحت درباره جهت‌گیری ادغام با متغیرهای مدنظر توضیح داده شده است. در خاتمه نیز با استفاده از نتایج مدل مذکور، ادغام اخیر بانک‌های نظامی کشور در بانک سپه بررسی شده است. نتایج مدل نشان می‌دهد که بانک‌های مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و انصار، نه‌تنها از نسبت مطلوب ذخایر فاصله دارند، بلکه با ریسک نقدینگی شایان توجهی مواجه‎اند و ممکن است ادغام آنها نیز این وضعیت را بهبود ندهد؛ اما این نتایج با محدودیت‌هایی همراه بوده که در متن مقاله به آنها اشاره‌ شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing Macro Effects of Banks Merger on the Banking System of Iran

نویسنده [English]

  • marzieh pirahmadi

Pasargad Bank

چکیده [English]

The literature related to banks merging less devoted to the macro effects of this mechanism. Indeed, banks merger not only affect micro aspect of banking, such as competition, efficiency and profitability, but also it can influence banking system and therefore macroeconomic goals. Due to this degree of importance, the aim of this research is analyzing macro effects of banks merger on competition degree, optimal reserve holding and liquidity risk at the level of banks and the whole system. In doing so, first, the theory literature of this structure is emphasized where the aspects regarding the relationship between merger with mentioned variables is recognized. Then, a comprehensive model analyzed in order to explaining the relation among variables, and at the end, the movements among merger and these variables is identified. The last part of the paper is trying to investigate recent merger in Iran (Sepah bank with other military banks). By using data for financial year 2018, our results show that these banks not only are far from optimal reserve ratio, but also are face with liquidity risk, and therefore merging them may not lead to a better payoff. However, this result has some restrictions that mentioned in the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banks Merger
  • Liquidity risk
  • Banks Competition Degree
  • Banks Reserve Management