نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• رضا حبیبی ¹
• محمدعلی رستگار ²
• نسترن تقی زاده ³

¹ عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

² دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

³ موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

چکیده

در این پژوهش، تأثیر وضعیت ریسک‌های اعتباری تحقق‌یافته و بهینه بانک‌های پذیرفته‌شده، در بورس اوراق بهادار تهران در فصل‏های مختلف‌ و در شرایط زمانی متفاوت‌، طی دوره‌های زمانی 1384 تا 1396‌، بررسی شده است. نتایج فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد‌، ریسک اعتباری بهینه محاسبه‌شده تابعی از زمان است‌ و باید متناسب با زمان بررسی‎شده، سطحی بهینه از ریسک اعتباری برگزیده شود. شایان ذکر است‌، در بلند‌مدت‌، متغییرهای توضیحی تأثیر معنا‌داری بر ریسک اعتباری دارند‌. نرخ بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام نیز بر ریسک اعتباری، تأثیر مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها

• ریسک اعتباری بهینه
• ریسک اعتباری تحقق‌یافته
• رفتار زمان متغیر

عنوان مقاله [English]

Investigating the time varying behavior of the realized and the optimal credit risks of bank

نویسندگان [English]

• Reza Habibi ¹
• mohamad ali rastegar ²
• Nastaran TaghiZadeh ³

¹ Faculty Member, Iran Banking Institute

² Faculty of Industrial Engineering and Systems, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

³ IBI

چکیده [English]

Credit risk is very important for banks and determining an optimal level for it can save banks from economic crises. By evaluating the banking system and the economic situation of the country, banks predict their deferrals and identify the factors influencing credit risk in order to create financial stability and reduce credit risk. Banks are influenced by both banking and extra-banking factors and the risk of these factors cannot be eliminated, but it can be managed. In this study, the effect of realized and optimal credit risk status of banks listed in Tehran Stock Exchange in different seasons and under different time conditions during 2006-2018 was investigated. The results of the research hypothetical show that the optimal credit risk calculated changes over time and should be selected according to the time under study, an optimal level of credit risk should be selected and it can be said that in the long run explanatory variables have a significant effect on credit risk and asset return rate and equity return have a positive effect on credit risk.

کلیدواژه‌ها [English]

• Optimal credit risk
• Realized credit risk
• Time varying behavior