ملیحه رستمی؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری
چکیده
در سال‌های اخیر، صنعت بانکداری دستخوش تحولات شدیدی شده است، به همین دلیل، بانک‌ها تلاش میکنند تا بهمنظور ماندن در عرصه رقابت، از نظر هزینه و سودآوری کاراتر عمل کنند. دستیابی به سود مناسب، نه تنها مستلزم این است که خدمات بانکی با حداقل هزینه، تولید و ارائه شود؛ بلکه به بیشینهسازی درآمدها نیز نیازمند است. هدف این تحقیق، شبیهسازی ...
بیشتر
در سال‌های اخیر، صنعت بانکداری دستخوش تحولات شدیدی شده است، به همین دلیل، بانک‌ها تلاش میکنند تا بهمنظور ماندن در عرصه رقابت، از نظر هزینه و سودآوری کاراتر عمل کنند. دستیابی به سود مناسب، نه تنها مستلزم این است که خدمات بانکی با حداقل هزینه، تولید و ارائه شود؛ بلکه به بیشینهسازی درآمدها نیز نیازمند است. هدف این تحقیق، شبیهسازی مدل هزینههای بانک بهمنظور بهبود، کنترل و تعدیل هزینه‌ها در راستای افزایش سودآوری است. شبیهسازی پویای تحقیق با استفاده از نرمافزار ونسیم در افق زمانی 20 ساله، از سال 1390 تا 1410 در یکی از بانک‌های تجاری ایرانی صورت گرفته است. برای این کار، ابتدا شاخصهای اصلی تأثیرگذار بر مدل هزینه‌ها مبتنی بر عملکرد واقعی استخراج شد، سپس این شاخصها در مدل نهایی اعمال شدند. مدل شبیهسازی شده بر اساس عملکرد بانک، میتواند بهعنوان ابزار تصمیمگیری مدیران بانک در راستای کاهش هزینه‌ها و بررسی میزان تأثیرگذاری متغیرهای مربوط در این حوزه، بهرهبرداری شود.
سارا ناز معزز آغزیارت؛ محمد ابراهیم آقابابایی
چکیده
امروزه یکی از مشکلات اساسی بانک‌ها، میزان مطالبات غیرجاری آنهاست. نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، معیاری است که از آن، برای سنجش سلامت بانک استفاده می‌شود. از این رو، هدف این تحقیق، بررسی عوامل اثرگذار بر نسبت مطالبات غیرجاری است. در این راستا، از مدل خودرگرسیون برداری ـ تصحیح خطای برداری، برای بررسی اثرهای ...
بیشتر
امروزه یکی از مشکلات اساسی بانک‌ها، میزان مطالبات غیرجاری آنهاست. نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، معیاری است که از آن، برای سنجش سلامت بانک استفاده می‌شود. از این رو، هدف این تحقیق، بررسی عوامل اثرگذار بر نسبت مطالبات غیرجاری است. در این راستا، از مدل خودرگرسیون برداری ـ تصحیح خطای برداری، برای بررسی اثرهای متغیرهای اقتصاد کلان و مالی، نظیر چرخه تجاری، بدهی دولت، نرخ بیکاری، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تسهیلات اعطایی بخش بانکداری استفاده شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق، داده‌های فصلی سال‌های 1384 تا 1396 مجموعه بانک‌های ایرانی جمعآوری شد. طبق نتایج تحقیق، رابطه میان چرخه تجاری، بدهی دولت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی با نسبت مطالبات غیرجاری منفی است؛ اما رابطه میان تسهیلات اعطایی بخش بانکداری با نسبت مطالبات غیرجاری مثبت است. متغیر نرخ بیکاری نیز بر‌خلاف سایر متغیرها، بر نسبت مطالبات غیرجاری تأثیر کوتاه‌مدتی دارد. طبق نتایج تجزیه واریانس مدل برآوردی در بلندمدت، کمابیش 96/48درصد از تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری، از طریق مقادیر گذشته خود این متغیر، 42/41درصد توسط متغیر بدهی دولت، 14/4درصد توسط متغیر تسهیلات اعطایی بخش بانکداری، 12/3درصد توسط متغیر نرخ بیکاری، 3/1درصد توسط متغیر چرخه تجاری و 06/1 درصد توسط متغیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی توضیح داده می‌شود.
حسن گلمرادی؛ ریحانه رمضانپور
چکیده
سیستم بانکی هر کشوری، در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور، نقش بسیار مهمی دارد. یکی از عناصر اثرگذار در عملکرد سیستم بانکی، سودآوری بانکهاست. یکی از شاخصهای سودآوری بسیار مهم بانک‌ها، اسپرد یا حاشیه سود است که از تفاوت متوسط سود عایدی از تسهیلات اعطاشده و متوسط سود پرداختی به سپردهها به دست میآید. تعیین عوامل مؤثر بر حاشیه سود ...
بیشتر
سیستم بانکی هر کشوری، در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور، نقش بسیار مهمی دارد. یکی از عناصر اثرگذار در عملکرد سیستم بانکی، سودآوری بانکهاست. یکی از شاخصهای سودآوری بسیار مهم بانک‌ها، اسپرد یا حاشیه سود است که از تفاوت متوسط سود عایدی از تسهیلات اعطاشده و متوسط سود پرداختی به سپردهها به دست میآید. تعیین عوامل مؤثر بر حاشیه سود و مطالعه روابط کوتاهمدت و بلندمدت میان آنها، برای سیاستگذاری مناسب در سیستم بانکی، بهکار میرود. در این مقاله، با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفههای توزیعشده (ARDL) تأثیر متغیرهایی همچون تورم، حجم سپردههای بانکی و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی بر حاشیه سود بانکی ایران، طی سال‌های 1363 تا 1395 بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان میدهد که در میان عوامل کلان اقتصادی، حجم سپردههای بانکی بر حاشیه سود بانکی، اثر منفی و معنادار و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی بر حاشیه سود بانکی، اثر مثبت و معنادار میگذارد. افزون بر این، اثر تورم بر حاشیه سود بانکی در بلندمدت معنادار نیست.
بهروز صادقی عمروآبادی؛ زهرا عمادی
چکیده
در این تحقیق، نقش حاکمیت شرکتی در ارتباط با ثبات مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های ۱۳۹1 تا ۱۳۹7 بررسی شده است. حاکمیت شرکتی، سازوکار مناسبی برای کنترل ریسک درون بنگاه است. ارتباط حاکمیت شرکتی برای سهامداران، در جایگاه تخصصی و مستقل با ریسک سیستماتیک در بخش بانکداری، اهمیت فراوانی دارد. به‌طور مشخص، ...
بیشتر
در این تحقیق، نقش حاکمیت شرکتی در ارتباط با ثبات مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های ۱۳۹1 تا ۱۳۹7 بررسی شده است. حاکمیت شرکتی، سازوکار مناسبی برای کنترل ریسک درون بنگاه است. ارتباط حاکمیت شرکتی برای سهامداران، در جایگاه تخصصی و مستقل با ریسک سیستماتیک در بخش بانکداری، اهمیت فراوانی دارد. به‌طور مشخص، حاکمیت شرکتی سهامداران، برای بانک‌های بزرگتر که در شبکههای امنیتی حضور دارند با ریسک بیشتری رخ میدهد و آنها تلاش میکنند ریسک را به سمت مالیاتدهندگان روانه کنند. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است. شیوه گردآوری داده‌های آن، از نوع نیمهتجربی پسرویدادی در حوزه تحقیقات اثباتی مالی است که با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره و مدلهای اقتصادسنجی اجرا شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که اثر دوگانگی مدیرعامل بر ثبات مالی منفی و معنادار است. همچنین اثر سهامدار نهادی بر ثبات مالی، مثبت و معنادار و اثر متغیر مالکیت دولتی بر متغیر ثبات مالی، منفی و معنادار است. علاوه بر این، اثر نسبت اعضای مستقل هیئتمدیره و تعداد اعضای هیئتمدیره بر ثبات مالی نیز مثبت و معنادار است.
علطفه خسروی؛ دکتر عباس عرب مازار
چکیده
یکی از فعالیتهای اصلی بانک‌ها، ارائه خدمات مالی، همچون پرداخت تسهیلات است. بخش مهمی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها در قالب معوق، مطالبات مشکوکالوصول و لاوصول، به سیستم بانکی برگشت داده نمیشود، در این موقعیت، کیفیت دارایی‌های بانکی، کاهش می‌یابد و این موضوع، برای جریان وجوه نقد و مدیریت نقدینگی بانک، مسائل و مشکلاتی بههمراه ...
بیشتر
یکی از فعالیتهای اصلی بانک‌ها، ارائه خدمات مالی، همچون پرداخت تسهیلات است. بخش مهمی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها در قالب معوق، مطالبات مشکوکالوصول و لاوصول، به سیستم بانکی برگشت داده نمیشود، در این موقعیت، کیفیت دارایی‌های بانکی، کاهش می‌یابد و این موضوع، برای جریان وجوه نقد و مدیریت نقدینگی بانک، مسائل و مشکلاتی بههمراه میآورد و این مشکل در شرایط موجود نظام بانکی، بسیار جدی است. در این تحقیق، رابطه بین کیفیت داراییها، درآمد غیرمشاع و سوددهی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. به این منظور، برای داده‌های مربوط به 17 بانک، در بازه زمانی 1390 تا 1397، درآمد غیرمشاع، متغیر مستقل و سودآوری و سود تعدیلشده با ریسک، متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها، از دو رگرسیون استفاده شده است که در رگرسیون اول، اثر نوع مالکیت در حرکت بهسمت درآمدهای غیرمشاع بر سود و سود تعدیلشده در سطح بانک با مالکیت خصوصی و دولتی و در رگرسیون دوم، اثر کیفیت دارایی بانک در حرکت بهسمت فعالیتهایی که موجب درآمد غیرمشاع بررسی شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده، کیفیت بالای داراییها بر سود و سود تعدیلشده بانک‌ها اثر مثبت میگذارد و از نظر آماری بیمعناست. همچنین، شاخص تنوع درآمد بانک با سود و سود تعدیلشده بانک‌ها، رابطه منفی و معناداری را نشان میدهد.
مسعود عرفانیان دانشور؛ احمد شعبانی کلیشمی؛ حسن کوهی
چکیده
امروزه ابزارها و خدمات ارائه‌شده در چارچوب اسلامی، توانستهاند بنگاههای اقتصادی را به فعالیت در این حوزه تشویق کنند. این موضوع میتواند بهدلیل موفقیت بانکداری اسلامی در رقابت با بانک‌های متعارف برای جلب اعتماد آنها در ارائه خدمات اسلامی باشد. در این تحقیق، برای روشن شدن این مطلب، پس از سنجش کارایی هزینه بانک‌ها، نتایج ...
بیشتر
امروزه ابزارها و خدمات ارائه‌شده در چارچوب اسلامی، توانستهاند بنگاههای اقتصادی را به فعالیت در این حوزه تشویق کنند. این موضوع میتواند بهدلیل موفقیت بانکداری اسلامی در رقابت با بانک‌های متعارف برای جلب اعتماد آنها در ارائه خدمات اسلامی باشد. در این تحقیق، برای روشن شدن این مطلب، پس از سنجش کارایی هزینه بانک‌ها، نتایج آن با بانک‌های اسلامی و متعارف مقایسه شده است؛ زیرا شاخص کارایی میتواند تصویر کلی نتایج فعالیتها را نشان دهد و بانک‌های اسلامی و بانک‌های متعارف، هر دو ملزم هستند که هزینه‌ها را حداقل کنند. برای محاسبه کارایی، از اطلاعات بانک‌های حوزه منا و نرمافزار STATA طی سال‌های 2012 تا 2016 برای 188 بانک استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) میتوان گفت که کارایی بانک‌های اسلامی، بیش از بانک‌های متعارف در حوزه منا بوده است.
