فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده بانک‌ها با جمع‌آوری پس‌انداز فعالان اقتصادی، به سرمایه‌های عظیمی دست می‎یابند و جهت‌دهی صحیح به این سرمایه‌ها، رونق تولید را به همراه می‎آورد. با رقابتی‎شدن بازارهای مالی، قیمت‌گذاری صحیح تسهیلات و اعتبارات، به‎ویژه برآورد صحیح ریسک تسهیلات‎گیرندگان و تخصیص بهینه هزینه‌های ریسک به تسهیلات‎گیرندگان مختلف مبتنی بر ریسک آنان، اهمیت زیادی یافته است. از این رو، مؤسسه‌های اعتباری و بانک‌ها می‌بایست با توجه به پیچیدگی فعالیت‌ها و محیط اقتصادی، برای ارزیابی امتیازدهی اعتباری مشتریان، مدل‌های مناسبی طراحی و انتخاب کنند. در تحقیق حاضر، به معیارهای مالی ریسک اعتباری مشتریان و رابطه بین معیارها و شاخص‌های ریسک اعتباری و وصول مطالبات مشتریان توجه شده است. از این رو، بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی، حجم اعتبارات تخصیص‌یافته به شرکت با استفاده از نسبت‌های مالی مبتنی بر مصاحبه با نخبگان، مدیران بانک ملت، خبرگان دانشگاهی و سازمانی فعال در زمینه بانکداری، ارزیابی شد. در ادامه، مؤلفه‎های مؤثر بر اعتبار اعطایی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی AHP رتبه‎بندی و بر اساس سیستم خبره فازی، تجزیه و تحلیل شدند.

چکیده امروزه افزایش مطالبات بانک‌ها به یکی از بحران‌های جدی اقتصادی کشور تبدیل شده و وصول این مطالبات از دغدغه‌های مهم شبکه بانکی کشور شمرده می‎شود. از این رو، این پرسش مطرح می‌شود که عدم توفیق بانک‌ها در وصول مطالبات، از چه عللی نشئت می‎گیرد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، خلل موجود در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر وصول مطالبات مؤسسه‌های اعتباری، مسبب اصلی این وضعیت بحرانی است و در عین حال، تفسیر نامناسب و اجرای نادرست قوانین حداقلی از سوی دادگاه‌ها و برخی سهل‌انگاری‌ها در شعب بانک‌ها، زمینه‌ساز تشدید این معضل شده است. نخستین گام برای بهبود این وضعیت، اعطای تسهیلات بانکی به پشتوانه وثایق سهل البیع است؛ راهکاری که در قوانین مصوب دهه 80 به‌طور جدی با تهدید مواجه شده است. گام دوم، اجرای تبصره 4 الحاقی به ماده 34 قانون ثبت، مصوب 1394 و الزام قوه قضائیه به اصلاح آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در این راستا و همچنین ابطال رأی شماره 266 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که با تفسیر نادرست از قوانین مالیاتی در عمل، حق تقدم ناشی از رهن بانکی را منتفی کرده است. گام سوم نیز رفع موانع وصول مطالبات بانک‌ها در دادگاه‌ها، از جمله امکان ارجاع پرونده‌های بانکی به داوری، تشکیل شعب تخصصی در سراسر کشور و اصلاح مقررات ورشکستگی با هدف ممانعت از ایجاد ورشکستگی‌های صوری توسط بدهکاران بانکی است.
 

چکیده امروزه با گسترش فناوری، ارائه خدمات متنوع بانکی در کنار نقش سنتی بانک‌ها (سپرده‌پذیری و اعطای تسهیلات)، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است؛ به‎طوری که راهبردهای درآمدزایی و بازاریابی بانک‎ها، بر محور افزایش سهم بانک از این نوع درآمدها، تدوین می‎شود. از این رو، بررسی تأثیر این نوع درآمدها بر عملکرد بانک‌ها، می‌تواند برای بانک‌ها و نهاد ناظر بر بخش بانکی، به‌منظور سیاست‌گذاری مناسب در این حوزه، اهمیت فراوانی داشته باشد. در این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی پنل دیتا، از آمار و اطلاعات صورت‌های مالی 17 بانک داخلی، طی بازه زمانی 1385 تا 1396، به‌منظور بررسی تأثیر تنوع درآمد و درآمدهای غیرمشاع بر عملکرد بانک‌ها استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که افزایش تنوع درآمد، عملکرد بانک‌ها را بهبود می‎دهد. افزون بر این، افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از درآمدهای اکتسابی بانک‌ها نیز با عملکرد آنها رابطه مستقیمی دارد.

چکیده یکی از گام‌های ضروری و مهم نظام بانکی در راستای نیل به اهداف اقتصاد ملی، جهت‌دهی پرداخت تسهیلات و به تعبیر دیگر، مدیریت پرتفوی اعتباری به‎دلیل کاهش ریسک، کاهش قیمت تمام‎شده تسهیلات، عدم انجماد منابع و رعایت استانداردهای روز بین‌المللی است. بر این اساس، در این تحقیق، بهینه‌یابی سبد اعتباری بانک ملی، طی سال‎های 1393 تا 1396 با استفاده از روش حداقل‎کردن ریسک بازدهی مورد انتظار بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که طی دوره بررسی‌شده، بانک ملی به‌عنوان بنگاه اقتصادی ریسک‌پذیر عمل کرده و روند سهم بخش‌ها از تسهیلات، تقریباً در اکثر دوره‌ها بر تعادل بهینه ریسک و بازده منطبق بوده است؛ بدین معنا که بانک ملی برای به‎دست‎آوردن بازدهی بیشتر از بخش اقتصادی، در دوره‎هایی که ریسک این بخش بیشتر شده، تسهیلات بیشتری به آن اختصاص داده است. همچنین بانک ملی در راستای کاهش قیمت تمام‌شده تسهیلات اعطایی طی دوره بررسی‌شده، می‌بایست تسهیلات اعطایی خود را به‌نحوی پرداخت می‌کرد که 43 درصد به بخش صنعت، 31 درصد به بخش خدمات و 27 درصد به بخش ساختمان اختصاص یابد.

چکیده مدیریت دارایی ـ بدهی، بانک‌ها را به‌سمت ایجاد توازنی بهینه بین سودآوری، ریسک، نقدینگی و سایر نااطمینانی‌ها هدایت کرده است. ایجاد توازن بهینه بین این عوامل، بدون توجه به اهمیت شناخت ارتباط متقابل موجود بین ساختار بدهی‌ها و سرمایه بانک با ترکیب دارایی‌های آن میسر نخواهد شد. این تحقیق به‌منظور شناخت این روابط متقابل در مقاطع ماهیانه، طی دوره‌ای که از فروردین 1393 آغاز و به اسفند 1396 ختم می‌شود، با استفاده از روش تحلیل هم‌بستگی کانونی به بررسی هم‌بستگی ساختار دارایی/ بدهی بانک آلفا می‌پردازد. برای استفاده از این روش، هر دو سمت ترازنامه بانک آلفا بر اساس حساسیت به ریسک نرخ بهره (افق زمانی یک‌ساله) به شش طبقه تقسیم‌بندی شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در دوره بررسی‌شده، بین ساختار دارایی و بدهی بانک آلفا هم‌بستگی بسیار قوی‎ای وجود دارد. در ضمن، در این دوره تطابق سررسیدها به‌خوبی انجام نشده است.  

چکیده تضعیف ارزش پول ملی، یکی از موضوع‌های مهم اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر است. از آنجا که یکی از وظایف مهم‌ بانک‌های مرکزی در سراسر جهان‌، حفظ ارزش پول ملی است، باید سیاست‌هایی اعمال شود تا از قدرت خرید پول ملی کاسته نشود. متغیرهای بسیاری همچون تولید ناخالص داخلی، درصد تورم، درصد اشتغال و... بر ارزش پول کشورها تأثیر می‎گذارند که با تعیین نوع ارتباط آنها، در کنار رشد و شکوفایی اقتصاد، می‌توان ارزش پول را افزایش داد. بر همین اساس، تحقیق حاضر با استفاده از داده‌های سری زمانی سال‎های 1352 تا 1397و به‌کارگیری رگرسیون چندکی، به بررسی تأثیر برخی متغیرهای اقتصاد کلان، نظیر نرخ سود بانکی، تورم و تولید ناخالص داخلی بر تضعیف ارزش پول در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج نشان داد که در دهک میانه، نرخ سود بانکی و نرخ تورم بر تضعیف ارزش پول ملی تأثیر مثبت و معنادار می‎گذارد و تولید ناخالص داخلی بر تضعیف ارزش پول ملی، به‎طور منفی و معنادار مؤثر است. از این رو، سیاست‌گذاران باید ضمن توجه به مهار تدریجی تورم، با کنترل نرخ سود واقعی در نظام بانکی، به افزایش تولید ملی در بلندمدت کمک کنند. بدیهی است که افزایش تولید، ارزش پول ملی را در طول زمان تقویت می_‎کند و دولت‌ها از این رهگذر می‌توانند به آرمان اصلی اقتصاد، یعنی افزایش رفاه‌ و رشد اقتصادی پایدار، امیدوار باشند.