نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• دکتر مهشید شاهچرا ¹
• علیرضا دهقان نیری ²

¹ عضو هیئت علمی، گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی

² کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

رویکرد مدیریت یکپارچه دارایی و بدهی، نگاه یکپارچه و هم‎زمان به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک، ترکیب آنها و عوامل مؤثر بر آن از جمله ریسک رویکرد مدیریتی سازمان ‎یافته و نظام‌مند است که هدف ‎گذاری‌های انجام شده در زمینه ‎های سودآوری یا کاهش ریسک را محقق می‎ سازد. به بیان دیگر، مدیریت دارایی و بدهی دربرگیرنده مجموعه ‎ای از ابزارها و روش‎ های تخصصی است که خلق ارزش برای سهامداران و کنترل ریسک را مدنظر قرار می‎ دهد. نظام بانکی، قلب تپنده اقتصاد هر کشور است و عوامل بسیاری بر عملکرد آن تأثیرگذارند که مهم ‎ترین آنها عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی است. دسته‎ای از عوامل دخیل در ریسک نقدینگی عبارت‎اند از: نسبت‎های مطالبات معوق، نسبت‎های نقدینگی، نسبت شکاف نسبی نقدینگی، نسبت سرمایه و اندازه بانک. در این تحقیق تلاش شده است که ارتباط  میان عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی و شاخص‎ های نظام بانکی مؤثر بر مدیریت منابع و مصارف (نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت بازده دارایی‎ها و ریسک اعتباری) بررسی شود. علاوه‎ بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‎ها ارزیابی شده است. محققان این تحقیق با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی و تخمین ‎زننده خطی گشتاورهای تعمیم‎یافته (GMM) به این نتیجه دست یافتند که بین متغیرهای یاد شده (متغیرهای مستقل) و ریسک نقدینگی، ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

• ریسک نقدینگی
• مطالبات معوق
• نسبت سرمایه
• اندازه بانک
• گشتاورهای تعمیم‎یافته

عنوان مقاله [English]

Asset and Liability Management to Control Liquidity Risk in Iran

نویسندگان [English]

• Mahshid Shahchera ¹
• Alireza Dehgan Nayyeri ²

¹ Faculty Member of Banking, Monetary and Banking Research Institute, Tehran, Iran

² M. A. in Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Asset and liability management includes a set of specialized tools and techniques to create value for shareholders and control risk. The banking system is the heart of every economic system and its performance is affected by many factors such as liquidity risk. Some of the factors involved in liquidity risk include non-performing loans, capital ratios, and bank size. In this research, we try to examine the relationship between the factors affecting liquidity risk and the indicators of the banking system affecting resource and cost management (equity ratio, return on assets and credit risk). In addition, we have evaluated the impact of macroeconomic variables on bank liquidity risk. Using an econometric model with generalized method of moment (GMM) as an estimation approach, we conclude that there are relationship between these variables (independent variables) and liquidity risk.

کلیدواژه‌ها [English]

• Liquidity Risk
• NPL
• Capital Ratio
• Bank Size
• GMM