نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

• اعظم احمدیان

استادیار پژوهشکده پولی و بانکی

چکیده

تسهیلات اعطایی بیشترین قلم دارایی شبکه بانکی کشور را تشکیل می‌دهند که بزرگ‌ترین منبع ریسک اعتباری نیز می‌باشد. در واقع ریسک اعتباری که به مفهوم احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات است، از جمله مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی بانک‌های کشور است که بنا به دلایل مختلف، از جمله فقدان استانداردهای مربوط به اعتبارات، مدیریت ضعیف سبد تسهیلات و عدم توجه به تغییرات اقتصادی، با آن روبه‌رو می‌شود. علی‌رغم اهمیت مدیریت این ریسک، همچنان شاهد وجود ریسک اعتباری بالا برای بانک‌های کشور هستیم. بنابراین ضروری است، بانک‌ها روش‌های مناسبی برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری در نظر بگیرند و به روش‌های استاندارد ‌آن را مدیریت نموده و سرمایه لازم برای پوشش آن در نظر بگیرند. در این تحقیق بر اساس ادبیات نظری و تجربی موجود در سطح بین‌الملل، معیارهای مناسب برای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری انتخاب شده است. سپس با به‌کارگیری تابع توزیع کرنل، آستانه بحرانی برای ‌مدیریت ریسک اعتباری استخراج شده است. همچنین با استفاده از داده‌های پانلی صورت مالی بانک‌های کشور و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تورم و نرخ سود تسهیلات، در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۸۵، اثر بحران مدیریت ریسک اعتباری بر رشد اقتصادی بررسی شده و مقدار بحرانی رشد اقتصادی با توجه به آستانه‌های مورد نظر، محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که هر چه شبکه بانکی در مدیریت ریسک اعتباری ضعیف عمل نماید، رشد اقتصادی آسیب بیشتری متحمل شده و با روند شدیدتری با کاهش مواجه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

• رشد اقتصادی
• مدیریت ریسک اعتباری
• نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات کل
• نسبت مطالبات غیرجاری به سرمایه پایه

عنوان مقاله [English]

Economic Growth Vulnerability from the Crisis of Credit Risk Management in the Iranian Banking Network

نویسنده [English]

• azam ahmadyan

Faculty member in monetary and banking research institute

چکیده [English]

Loans are the largest asset and at the same time the largest source of credit risk for Iranian banking network. In fact, credit risk that may arise from a borrower failing to make required payments is one of the most important risks facing banks due to various reasons including the lack of credit standards, poor management of loans basket and the lack of attention to economic changes. Despite the importance of managing credit risk, we still observe a high level of credit risk for Iranian banks. Therefore, it is imperative that banks consider appropriate methods to measure credit risk and manage them in standardized ways and consider the capital needed to cover them.
In this study, suitable criteria for assessing credit risks have been selected based on theoretical and empirical international advanced level literature. Then a critical threshold for credit risk management has been extracted using a kernel distribution function. Moreover, panel regression is employed to show the possible effect of the crisis of credit risk management on economic growth using the financial statements of Iranian banks and macroeconomic variables such as economic growth, inflation and interest rate during the period 1385-1394. The results also indicate that whenever the banking network performs poorly in credit risk management, the economic growth decreases with more severe trends.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

• Economic Growth
• Credit Risk Management
• Ratio of Non-Performing Loans to Total loans
• Ratio of Non-Performing Loans to Basis Capital