نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، واحد مشهد

2 عضو هیات علمی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بانکداری

چکیده

از آنجا که بانک­‌ها، از بخش­‌های مهم اثرگذار در توسعه و پیشرفت هر کشور هستند. از این­‌رو، ارزیابی عملکرد بانک‌­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از روش­‌های ارزیابی متداول روش پوششی داده‌­ها می‌باشد. با توجه به اینکه در تحقیقات انجام شده تا کنون بیشتر به ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم‌­گیری به­طور مقطعی پرداخته شده است، این تحقیق بر آن است تا عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری را در طول زمان ردیابی کند. به منظور تجزیه و تحلیل تغییرات کارایی در طی زمان از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­‌ها پنجره­‌ای مبتنی بر مدل ورودی گرا  تحت فرض بازده غیر کاهشی نسبت به مقیاس (NDRS) استفاده شده است.
با استفاده از این تحقیق، کارآمدترین و ناکاراترین شعب درجه 3 بانک سپه در شهر مشهد طی سال­های 87 تا 92 شناسایی می‌شوند. ورودی‌ها هزینه‌های کارکنان و حجم کلیه سپرده‌های جذب شده و خروجی‌ها، تسهیلات اعطایی و میزان سود ناخالص شعب می‌باشند. براساس نتایج تحلیل پوششی داده­‌های پنجره‌ای، 6 شعبه از 39 شعبه درجه 3 بانک سپه شهر مشهد در 4 پنجره، میانگین کارایی یک داشته ­اند.70 در‌صد از شعب درجه 3 بانک سپه در شهر مشهد کارایی بالای 72/0 داشته و میانگین کارایی شان طی 6 سال 78/0 بوده است و طبق محاسبات انجام شده 70 درصد از این شعب کارایی بالای 80/0 داشته ­اند و میانگین کارایی آنها در 4 پنجره 87/0 بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring and Analysis of Bank Sepah Branch Efficiencies Using Window DEA (Case: Third Degree Branches of Mashhad City)

نویسندگان [English]

  • Hamed Jiani Rezaei 1
  • Siavash Golzarianpour 2
  • Majid Mahian 3

1 Faculty Member, Islamic Azad University-Mashhad Branch

2 Faculty Member, Iran Banking Institute

3 M.A in Banking Management

چکیده [English]

 Since the banks are important influential sections in the development of every country, it is important to evaluate their performance. Data Envelopment Analysis (DEA) is one of the common tools used for evaluating banks performance. The focus of this paper is mainly to evaluate the efficiency of decision making units over a specific time period. To analyze the changes in efficiency, Window DEA based on the input-oriented model is used under the assumption of non-decreasing return to scale (NDRS). This research identified the most efficient and inefficient 3rd degree branches of Bank Sepah in Mashhad during 2008 to 2013. Input included personnel costs and the total deposits attracted, and output included granted loans and the amount of gross profit of branches. Based on the results of window analysis, 6 out of 39 3rd degree branches of Bank Sepah in Mashhad had an average efficiency of 1. In addition, 70% of 3rd degree branches of Bank Sepah had efficiencies of over 0.72 and also their average efficiency was 0.78 during 6 years. It is notable to mention that 70% of these branches enjoy the efficiency of over 0.80 with an average efficiency of 0.87 in four windows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Data Envelopment Analysis
  • Window analysis
  • Bank Sepah

الف. منابع فارسی

آرمسترانگ، مایکل، ترجمه سعید صفری و امیر وهابیان(1385) : مدیریت عملکرد، تهران، جهاد دانشگاهی.

ابریشمی، امید؛ محسن مهرآرا و مریم آجورلو(1383): بررسی کارایی هزینه در نظام بانکی: مطالعه موردی بانک ملت، فصل نامه پژوهش نامه اقتصادی،شماره 11، ص 197-173.

اسدی، آناهیتا(1385): بررسی میزان کارایی بانک­‌های دولتی استان اصفهان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­‌ها، فصلنامه بررسی­های اقتصادی، دوره 3، شماره 4.

بصیری پارسا، نیره(1384): اندازه‌­گیری کارایی فنی فعالیت­‌های عمران شهری (با استفاده از روش DEA موردمطالعه استان همدان)، فصلنامه پژوهش­‌های رشد و توسعه پایدار، شماره 17، ص 154 – 133.

جهانشاهلو، غ.ر.؛ نیکومرام، ه؛ حسین­‌زاده لطفی،ف(1389): تحلیل پوششی داده­ ها و کاربردهای آن، تهران، آثار نفیس.

حسین‌­زاده بحرینی، محمدحسین؛ ناجی میدانی، علی اکبر؛ چمانه گیر، فرشته(1387): مقایسه کارایی اقتصادی بانک‌­های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌­ها، فصلنامه دانش و توسعه، دوره 15، شماره 25 و 26 ص 48- 46.

حقیقت، جعفر. نصیری، ناصر(1382):بررسی کارایی سیستم بانکی با کاربرد تحلیل پوششی داده­‌ها، فصلنامه پژوهش­‌های اقتصادی، پاییز و زمستان، شماره 9 و 10.

رجبی، احسان(1389):  مقیاس بهینه فعالیت و پایداری کارایی فنی بانک­‌های تجاری ایران با کاربرد تحلیل پنجره ­ای داده‌­ها، مجلة دانش و توسعه(علمی – پژوهشی)، ویژه اسفند، سال هفدهم، شمارة 34.

سخنور، محمد(1390):  استفاده ازتحلیل پوششی داده ­های پنجره ای برای تحلیل ساختار و روند کارایی شرکت ­های توزیع برق ایران، فصلنامه پژوهش­ های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره چهارم، پائیز، ص 182-146.

علیرضائی، محمدرضا(1379): تحلیل پوششی داده‌­هاکارگاه مقدماتی، موسسه بین­ المللی تحقیق درعملیات بهین کارا، ص9- 1.

علیرضائی، محمدرضا(1380): ارائه مدلی پویا برای ارزیابی عملکرد صنعت برق، دومین کنفرانس بین ­المللی صنعت برق،ص 15- 1.

فتحی هفشجانی، کیامرث(1385): توسعه مدل پویای تحلیل پوششی داده‌­ها برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم­‌گیری، دومین کنفرانس بین‌­المللی مدیریت،.ص 286- 275.

فرهنگ، منوچهر(1378): فرهنگ علوم اقتصادی، تهران، انتشارات البرز، ویرایش هفتم.

فروزان، سپهر(1392): عدم اتحاد تصمیمات بین رؤسای شعب و مدیران اداره مرکزی با استفاده از روش تلفیقی تحلیل پوششی داده ­ها و نقطه مرجع حداقل- حداکثر، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران.

کاشانی­‌پور، محمد. قاضی­‌زاد، مصطفی(1387): شناسایی متغیرها و نسبت­‌های موثر در کارایی شعب  بانک، دو ماه نامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال پانزدهم، دی 1387 شماره 23 ، ص 108-93

کرباسچی،کیارس(1393): ارزیابی کارایی نسبی 30 شعبه بانک ملی در استان های تهران و مازندران، با استفاده از ادغام روش تحلیل چند معیاره رضایت (MUSA) و روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، موسسه عالی بانکداری ایران.

کریمی، فرزاد؛ پیراسته، حسین؛ زاهدی کیوان، مهدی(1387): تعیین کارایی زراعت گندم با توجه به دوعامل زمان و ریسک با استفاده از تحلیل پوششی داده های بازه‌ای و تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ، زمستان، شماره 64 ، ص 159- 139.

لرستانی، مسعود(1394): ارزیابی عملکرد ادارات امور شعب بانک ملی با استفاده از ترکیب تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن، موسسه عالی بانکداری ایران.

مهرگان، محمدرضا(1383): مدل های کمّی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها- تحلیل پوششی‌ داده‌ها، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، بهار، ص75.

وبستر، میریام (1362): Webster”s-New Collegiate Dictionary،تهران: انتشارات ارغوان.

 

ب. منابع خارجی

Ali, A.I. & Seiford, L.M. (1990): Translation Invariance in Data Envelopment Analysis,Operations Research Letters  ,9 ,pp 403- 405.

Asmild, M., Paradi, C.V., Aggarwall, V., Schaffnit, C. (2004): Combining DEA window analysis with the Malmquist Index approach in a study of the Canadian banking industry. Journal of Productivity Analysis, 21(1): 67–89

Berger, A. Humphrey D, (1997): Efficiency Of financial institutions : International Survey and directions for future research,European Journal of operational Research, 98, pp 175 – 212.

Charnes، A، w.w. Cooper، A،y. Lewin، and L.M. seiford،(1994): Data EnvelopmentAnalysis:Theory، Methodology and Application, Boston: Kluwer Academic publishers.

Charnes, A, W.W.Cooper, E. Rhodes. (1978): Measuring The Efficiency of Decision Making Units, European Journal of operation Research, No.2,P.P.429-444

Farrell, M. J. (1957):The measurement of productive efficiency, Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), Vol. 120, No. 3, pp. 253-290.

Halkos George E, Dimitrios S. Salamouris (2004):Efficiency Measurement of the Greek Commercial Banks with the Use of Financial Ratios: A Data Envelopment Analysis Approach, Management Accounting Research, Vol.15: 201-224.

Portela, M.C.A.S. Thanassoulis, E. Simpson, G. (2004): Adiverctional Distance Approach to Deal with Negative Data in DEA, Journal of Operational Research Society 55, pp 1111-1121.

Repkova, I. (2014):Efficiency of the Czech banking sector employing the DEA windowanalysis approach, Silesian University, School of Business Administration. Procedia Economics and Finance 12, 587 – 596.

Sengupta, J.K., (1996):Systematic measures of dynamic Farrell Efficiency, Applied Economics Letters 3, 91–94.

Yang, H.H.,& Chang, C.Y.(2008):Using DEA Window Analysis to Measure Efficiencies of Taiwan’s Integrated Telecommunication Firms,Telecommunications Policy, pp10-25.