• صفحه اصلی
  • مرور
    • شماره جاری
    • بر اساس شماره‌های نشریه
    • بر اساس نویسندگان
    • بر اساس موضوعات
    • نمایه نویسندگان
    • نمایه کلیدواژه ها
  • اطلاعات نشریه
    • درباره نشریه
    • اهداف و چشم انداز
    • اعضای هیات تحریریه
    • همکاران دفتر نشریه
    • اصول اخلاقی انتشار مقاله
    • بانک ها و نمایه نامه ها
    • پیوندهای مفید
    • پرسش‌های متداول
    • فرایند پذیرش مقالات
    • اخبار و اعلانات
  • راهنمای نویسندگان
  • ارسال مقاله
  • داوران
  • تماس با ما
 
  • ورود به سامانه ▼
    • ورود به سامانه
    • ثبت نام در سامانه
  • English
صفحه اصلی فهرست مقالات مشخصات مقاله
  • ذخیره رکوردها
  • |
  • نسخه قابل چاپ
  • |
  • توصیه به دوستان
  • |
  • ارجاع به این مقاله ارجاع به مقاله
    RIS EndNote BibTeX APA MLA Harvard Vancouver
  • |
  • اشتراک گذاری اشتراک گذاری
    CiteULike Mendeley Facebook Google LinkedIn Twitter
فصل‌نامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی
arrow مقالات آماده انتشار
arrow شماره جاری
شماره‌های پیشین نشریه
دوره دوره 4 (1397)
دوره دوره 3 (1396)
دوره دوره 2 (1395)
دوره دوره 1 (1394)
شماره پاییز و زمستان
شماره تابستان
حیدری, هادی, نوربخش, ایمان. (1394). کاربرد الگوهای بیزین کلان‌سنجی برای پیاده‌سازی آزمون تنش در بانک کارآفرین. فصل‌نامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی, 1(تابستان), 225-246.
هادی حیدری; ایمان نوربخش. "کاربرد الگوهای بیزین کلان‌سنجی برای پیاده‌سازی آزمون تنش در بانک کارآفرین". فصل‌نامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی, 1, تابستان, 1394, 225-246.
حیدری, هادی, نوربخش, ایمان. (1394). 'کاربرد الگوهای بیزین کلان‌سنجی برای پیاده‌سازی آزمون تنش در بانک کارآفرین', فصل‌نامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی, 1(تابستان), pp. 225-246.
حیدری, هادی, نوربخش, ایمان. کاربرد الگوهای بیزین کلان‌سنجی برای پیاده‌سازی آزمون تنش در بانک کارآفرین. فصل‌نامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی, 1394; 1(تابستان): 225-246.

کاربرد الگوهای بیزین کلان‌سنجی برای پیاده‌سازی آزمون تنش در بانک کارآفرین

مقاله 7، دوره 1، تابستان، تابستان 1394، صفحه 225-246  XML اصل مقاله (877.51 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
هادی حیدری1؛ ایمان نوربخش2
1کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
2مدیر ریسک بانک کارآفرین
چکیده
در این مقاله با استفاده از یک الگوی کلا‌ن­‌سنجی بیزین به بررسی کانال­های انتقال شوک­های واقعی، مالی و اسمی به ترازنامه یکی از بانک­های خصوصی کشور می‌­پردازیم. الگوی اتورگرسیوبرداری بیزین با پارامترهای زمان وابسته (BVARTVP) شامل متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ تورم و رشد پایه پولی است. نتایج ناشی از برهم‌کنش تغییرات در بخش اقتصاد کلان با توجه به در نظر گرفتن مکانیزم­های انتقال به صورت­های مالی بانک شامل ترازنامه و سود و زیان منتقل می­شود. با استخراج سناریوی بدبینانه برای یکی از متغیرهای کلان به عنوان متغیر هدف (نرخ ارز)، اثر شوک­های ناشی از این متغیر را بر نرخ کفایت سرمایه بانک بررسی کردیم.
کلیدواژه‌ها
کفایت سرمایه؛ الگوی اتورگرسیون برداری بیزین با پارامترهای زمانی وابسته؛ الگوی کلان-سنجی
عنوان مقاله [English]
Application of Bayesian Macro-econometrics for Operationalizing Stress Test in Karafarin Bank
نویسندگان [English]
Hadi Heydari1؛ Iman Nourbahksh2
1.
2Risk Manager at Karafarin Bank
چکیده [English]
This paper examines the transference of real, financial, and nominal shocks to the balance sheet of one of the Iranian private banks using a Bayesian macro-econometrics model. Bayesian vector autoregressive model with time varying parameters (BVARTVP) consists of GDP growth, exchange rate, inflation rate, and monetary base growth variables. The results show that macroeconomic transactional changes are transferred to financial bank statements including balance sheets and Profit and Loss Statement, according to the transfer systems. In a bad scenario for one the macroeconomic variables, i.e. exchange rate, the effects of shock from the aforementioned variables on Capital Adequacy Ratio of the bank are examined.
کلیدواژه‌ها [English]
Stress Test, BVARTVP
مراجع

حیدری، هادی، سوده صابریان و فرهاد نیلی(1390)؛ تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ترازنامه بانک­ها با رویکرد آزمون تنش، بیست و یکمین همایش سالانه پژوهشکده پولی و بانکی 1390

حیدری، هادی، اعظم احمدیان (۱۳۹۳)؛ بررسی اثرات دور اول و دوم تحولات اقتصاد کلان بر صورت مالی بانک­ها، مقالات و یادداشت‌های سیاستی بیست و چهارمین کنفرانس سالانه پژوهشکده پولی و بانکی 1393 و فصلنامه پول و اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی.

حیدری، هادی اعظم احمدیان (۱۳۹۴)؛  الزامات تورم تک رقمی: آسیب­‌پذیری سلامت مالی بانک­ها، مقالات و یادداشت‌های سیاستی بیست و ششمین کنفرانس سالانه پژوهشکده پولی و بانکی 1394.

Primiceri, G. E. (2005)؛Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy," The Review of Economic Studies, 72, 821.

Rossi, B. (2013) ؛Advances in Forecasting Under Instabilities," in Handbook of Economic Forecasting, Ed. by G. Elliott, and A. Timmermann, vol. 2, pp.

Stock, J. H., and M. W. Watson (2007) ؛Why Has U.S. Ination Become Harder to Forecast?,"

Journal of Money, Credit and Banking.

Arpa, M., Giulini, I., Ittner, A., Pauer, F., (2001) ؛The influence of macroeconomic developments on Austrian banks: implications for banking supervision. Bank of International Settlements Papers 1, 91–116.

Babouˇcek,I.,Janˇcar,M.,(2005) ؛Effects of Macroeconomic Shocks to the Quality of the Aggregate Loan Portfolio. Czech National Bank Research Department, Working Ppapers2005/01.

Gerlach,S.,Peng,W.,Shu,C.,(2005) ؛Macroeconomic conditions and banking performance in HongKong SAR: Aapaneldatastudy. In: Investigating the Relationship between the Financial and Real Economy ,vol.22 .Bank for International Settlements,pp.481– 497.

Hoggarth, G., Logan, A., Zicchino, L., (2005) ؛Macro stress tests of UK banks. In: Investigating the Relationship Between the Financial and Real Economy,vol. 22. Bank for International Settlements, pp. 392–408.

International Monetary Fund, (2010) ؛Global Financial Stability Report. Interna- tional Monetary Fund, Washington, DC.

Padilla, P., Segoviano, M., (2006) ؛ Portfolio Credit risk and Macroeconomic Shocks: Applications to Stress Testing under Data Restricted Environments, International Monetary Fund Working Paper 06/283.

Pesaran, M., Schuermann, T., Treutler, B., Weiner, S., (2006) ؛ Macroeconomic Dynamics and Credit risk: a global Perspective. Journal of Money, Credit and Banking 38 (5), 1211–1261.

Quagliariello, M., (2004) ؛ Banks’ Performance Over the Business Cycle: A Panel Analysis on Italian Intermediaries. University of York, Department of Eco- Nomics Discussion Papers 04/17.

Athanasoglou, Panayiotis P., Sophocles N. Brissimis and Matthaios D. Delis, (2008) ؛Bank – Specific, industry _ Specific and Profitability, Int. Fin. Markets, Inst. And Money 18 121-136.

Demirguc-Kunt, Asli and Harry Huizinga(1998), Determinants of commercial bank interest margins and profitability: some international Wvidence,World bank policy Research Working paper No.1900.

Dougall, H., and J. E. Gaumnitz(1975)؛ Capital Markets and Institutions. Engle- Wood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall

Hanweck, Gerald & Lisa Ryu, (2005)؛ The sensitivity of Bank Net Interest Margins and Profitability to Credit, interest- rate, and Term-Structure Shocks Across Bank Product specializations, www.fdic.gov.

 

آمار
تعداد مشاهده مقاله: 76
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 154
صفحه اصلی | واژه نامه اختصاصی | اخبار و اعلانات | اهداف و چشم انداز | نقشه سایت
ابتدای صفحه ابتدای صفحه

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal Management System. Designed by sinaweb.