نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• علی فرجی ¹
• رافیک نظریان ²

¹ کارشناسی ارشد، گروه بانکداری، مؤسسه عالی آموزش بانکداری، تهران، ایران

² استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

مدیریت دارایی ـ بدهی، بانک‌ها را به‌سمت ایجاد توازنی بهینه بین سودآوری، ریسک، نقدینگی و سایر نااطمینانی‌ها هدایت کرده است. ایجاد توازن بهینه بین این عوامل، بدون توجه به اهمیت شناخت ارتباط متقابل موجود بین ساختار بدهی‌ها و سرمایه بانک با ترکیب دارایی‌های آن میسر نخواهد شد. این تحقیق به‌منظور شناخت این روابط متقابل در مقاطع ماهیانه، طی دوره‌ای که از فروردین 1393 آغاز و به اسفند 1396 ختم می‌شود، با استفاده از روش تحلیل هم‌بستگی کانونی به بررسی هم‌بستگی ساختار دارایی/ بدهی بانک آلفا می‌پردازد. برای استفاده از این روش، هر دو سمت ترازنامه بانک آلفا بر اساس حساسیت به ریسک نرخ بهره (افق زمانی یک‌ساله) به شش طبقه تقسیم‌بندی شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در دوره بررسی‌شده، بین ساختار دارایی و بدهی بانک آلفا هم‌بستگی بسیار قوی‎ای وجود دارد. در ضمن، در این دوره تطابق سررسیدها به‌خوبی انجام نشده است.
 

کلیدواژه‌ها

• مدیریت دارایی و بدهی
• ساختار دارایی/ بدهی
• ریسک نرخ بهره
• تحلیل هم‌بستگی کانونی

عنوان مقاله [English]

Investigation of Asset/Liability Structure of the Alpha Commercial Bank: A Canonical Correlation Analysis Approach

نویسندگان [English]

• Ali Faraji ¹
• Rafik Nazarian ²

¹ M.A., Department of Banking, Iran Banking Institute, Tehran, Iran

² Assistant Prof., Department of Economics, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Asset-liability management has led banks to optimize the balance between profitability, risk, liquidity, and other uncertainties. An optimal balance between these factors would not be possible without recognizing the importance of the interrelationship between the debt structure and the bank capital and combination of assets. This study examines the asset/ liability correlation structure of the Alpha Bank during the period beginning in April 2014 and ending in March 2016 at a monthly level. To apply this approach, the two sides of the Alpha Bank balance sheet were divided into six categories based on interest rate risk (period of one-year perspective). The results of data analysis show that there is a high correlation between the assets and liability structure of the Alpha Bank during the period under investigation. Additionally, the maturity reconciliation was not done properly during this period.

کلیدواژه‌ها [English]

• Asset and Liability Management
• Asset/Liability Structure
• Interest Rate Risk
• Canonical Correlation Analysis