فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده پول‌شویی به‌عنوان پدیده‌ای مجرمانه می­تواند ضمن ایجاد اختلال در عملکرد بانک­ها، هزینه­های بسیاری بر آن‌ها تحمیل نماید. استراتژی کنونی اکثر بانک­های ایران شناسایی این دسته از مشتریان با استفاده از قوانین عمومی می­باشد که دارای پاسخ­های مثبت کاذب فراون بوده و کشف عملیات پول‌شویی را با مشکل مواجه می­نماید. هدف از این پژوهش فراهم نمودن معیارهابی جهت تشخیص مشتریان بانک با بالاترین احتمال ظن به پول‌شویی با استفاده از الگوریتم­های هوشمند می­باشد. در این تحقیق از یک الگو و مدل دو مرحله­ای برای تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان با استفاده از پایگاه داده­ای در خصوص ویژگی­های مشتریان و  داده­های مالی آن‌ها در بازه زمانی شش ماهه دوم منتهی به اسفند 1401 استفاده شده است. در این پژوهش تکنیک­هایی مانند: نگاشت خود سازمان دهنده (SOM)، قوانین وابستگی، جهت ایجاد پروفایل جامعی از مشتریان به‌کار گرفته شد. متغیرهای تحقیق شامل داده­های جمعیت شناختی، سرویس­های بانکی، تراکنش­های مالی مشتریان می­باشند که از پایگاه داده­ای بانک ملت استخراج شده است. نتایج نشان می­دهد که مدل پژوهشی به‌خوبی قادر به شناسایی و تحلیل مشتریان مظنون به پول‌شویی می­باشد که قبلاً توسط بانک عامل، بررسی شده است. با استفاده از هر دو مدل پیشنهادی، نتایج، تفاوت معناداری را نشان نمی­دهند.

چکیده علی‌رغم تغییر سریع پذیرش خدمات بانکداری الکترونیکی در دهه‌ی گذشته، تأثیر بانکداری الکترونیکی بر عملکرد بانک به‌ویژه کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها هنوز مورد بحث است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توسعه بانکداری الکترونیکی بر کاهش هزینه‌های عملیاتی شُعب بانک شهر تهران است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی است و ازآنجا‌که از اطلاعات مربوط به رویدادهای گذشته استفاده شده، تحقیقی پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شُعب بانک شهر استان تهران در بازه زمانی 1395 تا 1400 می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیونی و ضریب همبستگی اثرات متغیرهای پژوهش استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده بیانگر این است که آمادگی محیطی و سازمانی بر توسعه بانکداری الکترونیکی تأثیر معنادار دارد، همچنین توسعه بانکداری الکترونیکی منجر به کاهش هزینه‌های عملیاتی (چون هزینه‌های تبلیغات، هزینه‌های لوازم جانبی، هزینه‌های پستی، هزینه‌های تعمیر و نگهداری، هزینه‌های مخابرات و ارتباطات، هزینه‌های استهلاک و هزینه‌های پرسنلی) و افزایش سودآوری شده است؛ لذا پیشنهاد می‌شود بانک‌ها برای ارائه بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌ها، به‌کارگیری ابزار و روش‌های نوین از قبیل بانکداری الکترونیکی را بیشتر مدنظر قرار دهند.

چکیده امروزه بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نهاد بازار پولی، نقش بسیار مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌نمایند. بانک‌ها اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان منابع مالی بخش‌های واقعی اقتصاد (صنعت، کشاورزی و خدمات) محسوب می‌شوند و با انگیزه درآمدزایی و کسب سود اقدام به تجهیز و تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان می‌کنند. با توجه به متنوع بودن عملیات بانکی و محدودیت سرمایه بانک‌ها، این صنعت با انواع مختلفی از ریسک روبه‌رو است. براین‌اساس هدف تحقیق حاضر کاربرد تحلیل شبکه بیزی در مدیریت ریسک ‌بانک‌ها در بانک صادرات ایران است. در این راستا پس از تدوین پرسش‌نامه و جمع‌آوری اطلاعات تحقیق، اقدام به برآورد روابط مابین ریسک‌های نقدینگی، اعتباری و عملیاتی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه بیزی شده است. براساس نتایج تحقیق، ریسک سیستمی با بالاترین سطح احتمال وقوع مهم‌ترین عامل در ریسک عملیاتی؛ موجودی نقد با بالاترین سطح احتمال وقوع، مهم‌ترین عامل در ریسک نقدینگی و در نهایت شاخص اعتبارسنجی با بالاترین سطح احتمال وقوع مهم‌ترین عامل در ریسک اعتباری شناسایی شد. در نهایت براساس شاخص VIF، مهم‌ترین نوع ریسک در بانک صادرات ایران ریسک عملیاتی با سهم 53 درصدی تشخیص داده شد.

چکیده در این مطالعه به طراحی مدل یکپارچه معیارهای انتخاب سبد بهینه پروژه‌‌های فناوری اطلاعات در راستای تأمین اهداف کسب‌وکار در صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش‌های کمی و کیفی پرداخته شده است. در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل محتوا، به طراحی مدل معیارهای انتخاب سبد پروژه فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری پرداخته شد. در بخش کمی نیز ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی فازی به تعیین معیارهای نهایی مدل پرداخته و سپس با استفاده از تکنیک دیمتل به بررسی روابط میان معیارهای مدل طراحی، پرداخته شد. بر مبنای نتایج تحلیل محتوا 385 نقل قول یا کد اولیه احصاء گردید. از این تعداد نقل قول، 87 مضمون، 24 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی شکل گرفتند. سپس به‌منظور دستیابی به مدل نهایی از تکنیک دلفی فازی استفاده شد. نتایج تکنیک دلفی فازی نشان داد که مدل نهایی یکپارچه معیارهای انتخاب پرتفوی پروژه‌های فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری ایران مشتمل بر 5 معیار اصلی (سازمانی، محیطی، اقتصادی، فنی و ریسک) و 18 زیرمعیار می‌باشد. نتایج تکنیک دیمتل جهت تعیین اهمیت معیارها و زیرمعیارها نیز نشان داد که در میان معیارها، معیار ریسک و در میان زیرمعیارها، زیرمعیار پائین بودن ریسک امنیتی، دارای بیشترین اهمیت می‌باشند.

چکیده ارزیابی عملکرد بانک‌ها به‌دلیل تأثیرات مختلف و متنوع این نهادها بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها قابل اغماض نبوده و نقش تعیین‌کننده و مبرهن در حیات یک کشور از جمله کشورهایی که دارای بازارهای مالی بانک محور هستند را بر عهده دارد؛ به‌طوری که می‌توان از آن به‌عنوان نیروی محرکه، شتاب‌دهنده و متعادل‌کننده بخش اقتصادی و توسعه کشورها یاد کرد. در این پژوهش بازده سپرده‌ها (ROD) و بازده دارایی‌ها (ROA) به‌عنوان متغیرهای سنجش عملکرد بانک‌ها انتخاب شده است تا در قالب یک الگوی رگرسیونی و با استفاده از داده‌های پانل اثرات شاخص‌های نقدینگی بانک‌ها (نسبت وجوه نقد بانک به کل دارایی‌های بانک، نسبت وجوه نقد بانک به کل سپرده‌های بانک، نسبت تسهیلات به کل دارایی‌های بانک و نسبت تسهیلات به کل سپرده‌های بانک) و بحران مالی 2009-2007 بررسی شود. این تحقیق با استفاده از داده‌های ترکیبی سالانه مشتمل بر 10 بانک و طی دوره  18ساله (1401-1384) صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) نشان می‌دهد، نسبت وجوه نقد و نسبت تسهیلات به کل دارایی‌ها بر بازده سپرده‌ها تأثیر منفی و معناداری دارند و نسبت تسهیلات به سپرده‌ها تأثیر مثبت و معناداری بر بازده سپرده‌ها دارد. همچنین، نسبت وجوه نقد و نسبت تسهیلات به کل دارایی‌ها تأثیر منفی و معناداری بر بازده دارایی‌ها دارد.

چکیده در این پژوهش، به بررسی رابطه بین سود سهام و ارزش شرکت (منحنی J شکل) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. این مطالعه از نظر ماهیت و محتوائی از نوع همبستگی و بر مبنای هدف از نوع تحقیق‌های بنیادی تجربی است. همچنین، تحقیق حاضر از جهت طبقه‌بندی تحقیق‌ها بر مبنای ماهیت از نوع تحقیق‌های کاربردی است. دوره زمانی پژوهش از سال 1391 تا 1401 در نظر گرفته شده است. برای انتخاب نمونه از روش هدفمند نمونه‌گیری برگزیده طی فرآیندی قضاوتی بهره‌گیری شد. برای آزمون فرضیه‌های این تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده ‌شد و فرضیه‌های مربوطه از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که جریان وجوه نقد آزاد با ارزش شرکت، ارتباط مثبت و معناداری دارد. سود تقسیمی با ارزش شرکت ارتباط منفی و معناداری دارد. سود تقسیمی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و ارزش شرکت تأثیرگذار است و باعث کاهش رابطه مثبت بین جریان نقد آزاد و ارزش شرکت می‌گردد همچنین، رابطه بین سود سهام و ارزش شرکت در طول زمان متغیر است.