نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، پژوهشکده پولی و بانکی

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

اهرم بانکی یکی از شاخص‌های مهم در بخش بانکداری است که به چگونگی استفاده منابع در ترازنامه برای تأمین مالی دارایی­ها اشاره دارد. این شاخص با توجه به کیفیت دارایی‌ها و منابع بانکی می‌تواند تأثیر بسزایی بر اعتباردهی بانک‌ها داشته باشد. با استفاده مناسب از اهرم بانکی در ترازنامه بانک می‌توان به میزان مناسب از سودآوری دست یافت و بسیاری از مشکلات بانک‌ها را در مقابله با ریسک‌ها کاهش داد. ایجاد اهرم بانکی در شبکه بانکی علاوه بر عوامل داخلی، متأثر از عوامل اقتصادی حاکم بر هر کشور نیز می‌باشد. در طی جریان بحران مالی 2008 توجه زیادی به تعادل ترازنامه بانک‌ها شد. برای تشخیص ایجاد بحران در بانک‌ها میزان اهرم بانک، اولین شاخص مستقیم بانکی محسوب می‌شودتصمیم‌گیری در رابطه با تعیین میزان استفاده از اهرم بانکی، یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی هر بانکی می‌باشد. با توجه به نقش و اهمیت خاص اهرم بدهی بانک‌ها به‌عنوان مهمترین مجرای گذر از تنگناهای اقتصادی، سودآوری بانک‌ها تحت‌‌‌ تاثیر این عامل در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. اهرم به یک مؤسسه مالی اجازه می‌دهد تا نسبت به افزایش سود و زیان بالقوه بر روی یک موقعیت مالی خاص از محل سرمایه‌گذاری اقدام نماید. البته سود و زیانی که می‌تواند بسیار فراتر از آنچه که به‌طور مستقیم از طریق سرمایه‌گذاری منابع مالی مؤسسه امکان‌پذیر است، محقق شود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های پانل طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۸۵، مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم‌یافته استفاده شده است. یافته‌های به‌دست آمده رابطه خطی مثبت و معنی‌داری را بین اهرم بانک و سودآوری شبکه بانکی کشور نشان می‌دهد. این نتایج حاکی از آن است که بانک‌ها با وجود اهرم بانکی بالاتر می‌توانند سودآوری مناسبی را در برابر ریسک‌های پیش روی خود داشته باشند و همچنین تحلیل برای تعیین رابطه بین متغیرهای نقدینگی، سپرده‌ها، اندازه بانک، نسبت تسهیلات و تورم نیز گسترش پیدا نموده است. از این­رو با گسترش سودآوری بانک‌ها می‌توان قدرت اعتباردهی در بانک‌ها را تقویت نمود و با افزایش اعتبار به بخش اقتصاد می‌توان گام‌های مؤثری را بر اشتغال و تولید در اقتصاد برداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Bank Leverage on Profitability: Focus on Strengthening the Credit System in the Iranian Banking System

نویسندگان [English]

  • Mahshid Shahchera 1
  • Mahnaz Valizadeh 2

1 Faculty Member, Monetary and Banking Research Institute

2 M. A in Financial Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch

چکیده [English]

One of the key indicators in the banking sector is bank leverage. Bank leverage refers to how resources are used in the balance sheet to finance the assets. The quality of banking assets has a significant impact on lending in banks. The proper use of bank leverage can lead to getting appropriate profit and reducing many of the bank's problems when managing the risks. Besides the internal factors, the creation of bank leverage is also influenced by the economic factors in each country. During the recent financial crisis, much attention was paid to the balance sheet balance of the banks. How to use bank leverage is one of the most important and challenging issues every bank faces. Considering the role and importance of bank leverage as the most important channel for passing on economic blockages, bank's profitability influenced by this factor has a prominent role in investment decisions. Leverage allows a financial institution to increase its potential profits and decrease its losses on a specific financial position.
    For data analysis, a panel regression model based on generalized method of moments has been used by employing data during the years 2006-2016. The results show a positive and significant linear relationship between the bank leverage and the profitability. The results also demonstrate that the higher bank leverage, the more profit banks can obtain. Moreover, more analysis to determine the relationship between liquidity variables, deposits, bank size, facility ratios and inflation has been expanded. Hence, by increasing the profitability of banks, it is possible to strengthen the credibility of banks, and by increasing the credit to the economy, effective steps can be taken on employment and production in the economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank Leverage
  • Profitability
  • Banking System
  • Dynamic Panel Data