نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

با توجه به روند خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی‌سازی بر عملکرد بانک­های خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره‌وری بانک‌های ایران، قبل و بعد از خصوصی‌سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده و 7 بانک با مالکیت خصوصی در دوره زمانی 1386 الی 1390 است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و شاخص بهره‌وری مالم کوئیست و پانل دیتا (داده‌های ترکیبی) و با استفاده از نرم‌افزارهای Deap و Evewis می‌باشد. به­منظور تعیین متغیرهای ورودی و خروجی تحقیق، دو مدل متفاوت براساس دیدگاه واسطه‌ای با رویکرد درآمدی و رویکرد ارزش افزوده انتخاب گردیده است. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بهره‌وری بانک‌ها بعد از خصوصی‌سازی رشد داشته است. در حوزه درآمدی، کارایی مدیریتی بانک‌های خصوصی شده بعد از خصوصی‌سازی کاهش و در حوزه ارزش افزوده، کارایی مدیریتی بانک‌های خصوصی شده بعد از واگذاری افزایش یافته است؛ در واقع عملکرد این بانک‌ها، در تجهیز منابع بهبود یافته است. نتایج مدل رگرسیونی پانل نشان می‌دهد، مالکیت خصوصی، اندازه بانک و نسبت سپرده دیداری به کل سپرده‌ها با کارایی فنی رابطه مثبت و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات رابطه منفی با کارایی فنی بانک‌ها در ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Efficiency of Privatized Banks in terms of Article 44 of Islamic Republic of Iran Constitution before and after Privatization

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nabi Shahiki Tash 1
  • Zohreh Abyari 2

1 Faculty of Economics, University of Sistan and Baluchestan

2 M.A. in Business Management- Financial

چکیده [English]

Considering the trend of privatization of state-owned banks in Iran, it is important to know the effects of privatization on the performance of banks of which ownership has transferred to private sector. Thus, this research attempts to compare the technical efficiency and productivity of Iranian banks, before and after privatization. The studied sample includes 6 state-owned banks, 5 state-owned banks which their ownership has transferred to the private sector and 7 privately owned banks in the period of 2007-2011. Data Envelopment Analysis (DEA), Malmquist Productivity Index and Panel Data (Combined Time Series) were used with the help of DEAP and Evewis software. In order to determine the input and output variables, 2 different models have been selected based on an intermediary perspective: the income approach and the value-added approach. The findings of the statistical analyses suggest that bank productivity has grown after privatization. Managerial efficiency of privatized banks has dropped in the income approach after privatization and managerial efficiency of privatized banks has increased in the value-added approach. In fact, the performance of these banks has improved in mobilizing resources. The results of panel regression model suggest that private ownership, bank size and the visual deposit to total deposits ratio is positively related to technical efficiency and the deferred claims to facility ratio is negatively related to technical efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Bank
  • Efficiency
  • Productivity

الف. منابع فارسی

1- ابریشمی، حمید و مهرآرا، محسن و صفا مطلق، سارا (1390): بررسی کارایی فنی شعب بانک سامان و عوامل تأثیرگذار بر آن، مجله تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،  دوره 46،  شماره 3، ص1-20.

2- افشاریان، محسن و تسلیمی، وحید و علی رضایی، محمدرضا (1386): ارائه راهکارهای منطقی بهبود عملکرد شعب بانک‌­ها به کمک مدل­ای تعمیم یافته تحلیل پوششی داده­‌ها، مجله پژوهشنامه اقتصادی، شماره 27، ص263-284.

3- امینی، کبری (1392): ارزیابی و مقایسه کارایی بانک­‌های دولتی و خصوصی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌­ها (DEA)، پایان­ نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

4- انوری، مونا و جهانگشای رضائی، مصطفی و ایزدبخش، حمید رضا (1391):  الگوبرداری و ارزیابی جامع عملکرد با رویکرد تحلیل پوششی داده­‌ها، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، ص81.

5- آذر، عادل و مؤمنی منصور (1384):  آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، تهران.

6- برقندان، کامران (1391): بررسی رابطه خصوصی­ سازی و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب اروپایی، پایان­ نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

7- پاریزی، محمد (1392): کارکردهای نظام بانکی و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در دولت نهم و دهم، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال یکم،  شماره2، ص272-241.

8- پورکاظمی، محمدحسین و رضایی، جواد (1385): بررسی کارایی صنعت گردشگری با استفاده از روش ناپارامتری (ایران و کشورهای منطقه)، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 6، شماره 3 (پیاپی 22)، ص302-281.

9- حاج‌­زاده، هادی (1391): الزامات حقوقی بانکداری خصوصی و بررسی آن­ها درنظام حقوقی ایران، دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق دوره جدید)،سال نوزدهم، شماره1، ص61-80.

10- حجت­‌پناه، شهریار (1390): تاریخچه و سیر تحولات بانک و بانکداری در ایران، حسابداری: پیام بانک، شماره 510، ص30-33.

11- دانایی، ابوالفضل و خسروانی، آرزو (1390): بررسی تأثیر خصوصی­‌سازی بر شاخص‌­های اقتصادی در اقتصاد ایران، همایش ملی خصوصی سازی، ایران.

12- دشتی‌­نژاد، معصومه (1391): تحلیل کارایی شرکت­‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از DEA، فصلنامه مقاله‌­های پژوهشی مدیریت، شماره 5، ص5-18.

13- رضایی دولت­‌آبادی، حسین و صمدی، سعید و ناجی زواره، حسام (1390): تحلیل تأثیر خصوصی‌­سازی بر توسعه بازار سهام در ایران، مجله پژوهش­‌های حسابداری مالی، سال سوم، شماره اول، ص 97-112، 1390.

14- زنگی‌­آبادی، علی و حسینی، رحمان علی (1389): سیر تحول بانکداری از آغاز تاکنون، بانک و اقتصاد، شماره110، ص17-27.

15- سروش، ابوذر (1386): بررسی عملکرد بانک­‌های دولتی پس از واگذاری به بخش خصوصی (مورد کاوی بانک­‌های خارجی)، بورس اقتصادی، شماره 65، ص73-54.

16- سلطان محمدی، حفظ ­‌الله (1386): توسعه و خصوصی‌­سازی بانک‌ها، روندها، موضوعات، تجربه­‌ها و درس‌­ها، بانک، ص62-73.

17- غفاری، حامد (1391): تأثیر خصوصی­ سازی بر کارایی شرکت­‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، پایان­‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی.

18- کازرونی، علیرضا و افشاری، مجید (1387): اصل 44 قانون اساسی و چالش‌­های فراروی بانکداری خصوصی در ایران، کارآفرینان امیرکبیر، شماره 40، ص 1525-1514.

19- محقر، علی و دهقان نیری، محمود و حسین زاده، مهناز (1385): تحلیل بهره‌­وری با استفاده از مدل ترکیبی DEAو شاخص مالم کوئیست، ششمین کنفرانس بین­المللی مدیریت، ایران.

20- مصلح شیرازی، علی نقی و قائد شرف، مرجان (1390): انتظار بهبود عملکرد صنایع دولتی واگذارشده به بخش خصوصی: حقیقت یا افسانه؟، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره 21، ص 141-171.

21- والی­‌نژاد، مرتضی (1386): فراز و فرودهای بخش خصوصی در عرصه بانکداری ایران، بانک و اقتصاد، شماره 74، ص 35-28.

 

ب. منابع انگلیسی

1- Abokaresh M.S.M. and Kamaruddin B.H. and Mohd R. (2013): Privatization and Efficiency: Once Upon a Time in Libya, Journal of Emerging Economies and Islamic Research, Vol 1, No 1.

2- Baltagi B.,(2005): Econoetrics Analysis Of Panel Data, Johnn wiley and Sons, Ltd, tird Edition.

3- Beck T. and Cull R. and Jerome A. (2005): Bank Privatization And Performance: Empirical Evidence From Nigeria, Journal Of Banking & Finance, Vol 29, pp.2355-2379.

4- Berger A.N. and Hasan, I. and Zhou, M. (2009): Bank Ownership and Efficiency in China: What will Happen in The World’s largest nation?, Journal of Banking and Finance, Vol 33, PP, 113-30.

5- Berkowitz, D. and Hoekstra, M. and Scoors, K. (2014): Bank Privatization, Finance, and Growth, Journal of Development Economics.

6- Bonin J. and Hasan, I. and Watchel P (2005): Bank Performance, Efficiency and Ownership InTransitionCountries, Journal Of Banking & Finance, Vol 29 .PP. 31-53.

7- Bonin J. and Hasan I. and Wachtel P. (2003): Privatization Matters: Bank Efficiency in Transition Countries, World Bank Conference on Bank Privatization Washington, D.C.

8- Boubakri N.and Cosset J.C. and Fischer K. and Guedhami O. (2005): Privatization and Bank Performance in Developing Countries, Journal Of Banking & Finance, Vol 29.

9- Burki A. and Ahmad S. (2010): Bank Governance Changes in Pakistan: Is there a Performance Effect?, Journal of Economics and Business, Vol 62, pp.129-146.

10- Chen Z. and Li D. and Moshirian F. (2005): China’s Financial Services Industry: the Intra– Industry Effects of Privatization of The Bank of China HongKong, Journal of Banking & Finance, Vol 29.

11- Corent M.M. and Guo L. and Khaksari s. and tehranian.h. (2010): The Impact of State Ownership on Performance Differences in Privateiy-owned Verus State-owned Bank:an International Comparison, Journal of financial Intermediation,No19,pp74-94.

12- Jiang C. and Yao S. and Zhang Z. (2009): The Effects of Governance Changes on Bank Efficiency in China: A stochastic Distance Function Approach, China Economic Review, No 20, pp 717-731.

13- Jiang, C. and Yao, S. (2010): Banking Reform And Efficiency In China 1995-2008, The University of Nottingham, Research Paper Series china and the world Economy.

14- Jiang, C. and Yao, S. and Feng, G (2013): Bank Ownership, Privatization, and Performance: Evidence From a Transition Country, Journal of Banking & Finance., Vol 37, No 9. Pp 3364-3372.

15- Madadi M. and Sedaghat P and Pirayesh R. (2014): The Evaluation on The Effect of Privatization on Earnings management in Assigned Corporate, Asian Journal of Research in Business Economics and Management, Vol 4, NO 6.

16- Matthews, K. and Zhang, N.(2010): Bank productivity in China 1997–2007: Measurement and convergence, Journal of China Economic Review (21). pp 617-628.

17- Megginson, W. (2005): The Economics of Bank Privatization, Journal of Banking & Finance, Vol 29. PP. 1931-1980.

18- Mohieldin M. and Nasr S. (2007): on Bank Privatization: The Case of Egypt, The Journal of Quarterly Review of Economics and Finance, Vol 46, No 5,  pp707–725.

19-. Nakane, M and Weintraub, D. (2005): Bank Privatization and Productivity: Evidence For Brazil, Journal Of Banking & Finance, Vol 29, PP.2259-2289.

20- Omran, M. (2006): Privatization, State ownership,and Bank Performance in Egypt, Journal of word Development, Vol 35, No.4 , PP714-733,2006.

21- Otchere I. (2009): Competitive and value Effects of Bank Privatization in Developed Countries, Journal of Banking & Finance Vol 33, pp.2373-2385.

22- Pakravesh A. and Givarian H. (2014): A Study of the Effects of Privatization on Organizayional Commitment of Emplloyees in Mellat Bank of Tehran, Iran, a Journal of Multidisciplinary Research, Vol 3, PP23-31.

23- Patti E.B. and Hardy D. C. (2005): Financial Sector Liberalization, Bank Privatization, And Efficiency: Evidence from Privatization, And Efficiency: Evidence from Pakistan, Journal of Banking & Finance, Vol 29.

24- Samadi M.T. (2012): Measuring the performance of privatized banks in Iran, Journal of Management Science Letters, Vol 2, 1103-1108.

25- Veljanovski C. (1989): Privatization & Competition (a market prospectus), Institute of Economic Affairs.