کاربرد تحلیل شبکه بیزی در مدیریت ریسک ‌بانک‌ها (مورد مطالعه بانک صادرات ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران

2 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده
امروزه بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نهاد بازار پولی، نقش بسیار مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌نمایند. بانک‌ها اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان منابع مالی بخش‌های واقعی اقتصاد (صنعت، کشاورزی و خدمات) محسوب می‌شوند و با انگیزه درآمدزایی و کسب سود اقدام به تجهیز و تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان می‌کنند. با توجه به متنوع بودن عملیات بانکی و محدودیت سرمایه بانک‌ها، این صنعت با انواع مختلفی از ریسک روبه‌رو است. براین‌اساس هدف تحقیق حاضر کاربرد تحلیل شبکه بیزی در مدیریت ریسک ‌بانک‌ها در بانک صادرات ایران است. در این راستا پس از تدوین پرسش‌نامه و جمع‌آوری اطلاعات تحقیق، اقدام به برآورد روابط مابین ریسک‌های نقدینگی، اعتباری و عملیاتی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه بیزی شده است. براساس نتایج تحقیق، ریسک سیستمی با بالاترین سطح احتمال وقوع مهم‌ترین عامل در ریسک عملیاتی؛ موجودی نقد با بالاترین سطح احتمال وقوع، مهم‌ترین عامل در ریسک نقدینگی و در نهایت شاخص اعتبارسنجی با بالاترین سطح احتمال وقوع مهم‌ترین عامل در ریسک اعتباری شناسایی شد. در نهایت براساس شاخص VIF، مهم‌ترین نوع ریسک در بانک صادرات ایران ریسک عملیاتی با سهم 53 درصدی تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله English

Application of Bayesian Network Analysis in risk management of banks (Case Study: Saderat Bank of Iran)

نویسندگان English

Ammar Feyzi 1
Maryam Mosavi 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University Saveh Branch, Saveh, Iran
2 Bachelor of Science in Industrial Management, Operations Research Emphasis, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده English

Nowadays, banks play a crucial role as the most important financial institution in the money market, contributing significantly to the growth and development of countries' economies. Banks are considered the primary sources of finance for real sectors of the economy (various production industries, agriculture, and service-providing companies), and they strive to equip businesses and individuals, allocate resources efficiently, and provide diverse services to customers with the motivation of generating income and earning profits. In this regard, due to the diverse nature of banking operations and the capital constraints of banks, the banking industry faces various types of risks. Therefore, the aim of the present study is to apply Bayesian Network Analysis in managing the risks of Saderat Bank of Iran. To this aim, after formulating the questionnaire and collecting research data, the researchers proceeded to estimate the relationships between liquidity, credit, and operational risks using the Bayesian network analysis approach. The research results indicate that systemic risk was identified as the most significant factor in operational risk, liquidity inventory was identified as the most significant factor in liquidity risk, and finally, the credit scoring index was identified as the most significant factor in credit risk. Ultimately, based on the VIF index, the most significant type of risk in Saderat Bank of Iran was recognized as operational risk with a share of 53 percent.

کلیدواژه‌ها English

Liquidity risk (LR)
credit risk (CR)
Bayesian Network (BN)
banking industry (BI)
risk management (RM)