نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس اعتباری

2 گروه اقتصاد واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران

3 گروه اقتصاد واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایرا ن

چکیده

هدف از این پژوهش، اعتبارسنجی مشتریان و تأثیر مؤلفه‎های آن بر مطالبات غیرجاری بانک ملت است. بدین منظور، در مرحله نخست، به روش اسنادی و کتابخانه‌ای، 15 شاخص‌ مؤثر بر اعتبارسنجی مشتریان در سه بخش فردی، مالی و اجتماعی، شناسایی شد و در ادامه، داده‌های نهایی مرتبط با شاخص‌ها، شامل پرونده‌های 7330 مشتری حقیقی بانک ملت، طی سال‌های 1392 تا 1398 جمع‌آوری شدند. به‎منظور بررسی شاخص‌های اعتبارسنجی مشتریان و تأثیر مؤلفه‎های آن بر مطالبات غیرجاری بانک ملت، از رگرسیونی لجستیک چندگانه در چهار رده وصول به‌موقع، مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‎الوصول، استفاده شد. نتایج نشان داد که به‎طور کلی شرایط فردی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر اعتبارسنجی مشتریان حقیقی، بر کاهش مطالبات غیرجاری بانک ملت تأثیر معنادار دارد. استفاده از نتایج تخمین مدل پژوهش به مدیران بانکی و سیاست‌گذاران پولی و بانکی کمک می‏کند تا در خصوص رتبه‎بندی اعتباری مشتریان و کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، تصمیم درستی بگیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Customer Credit and the Impact of its Components on Non-Performing Loans of Bank Mellat

نویسندگان [English]

  • nasrin motedayen 1
  • rafick nazarian 2
  • roya seifi pour 3
  • marjan daman keshideh 3

1 credit expert

2 Assistant Professor of Economics,Faculty of Economics ,Islamic Azad University ,Central Tehran

3 Assistant Professor of Economics,Faculty of Economics ,Islamic Azad University ,Central Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study is to validate customers and the impact of its components on non-current receivables of Bank Mellat. For this purpose, in the first stage, first, by using the documentary and library method, 15 indicators affecting the validation of customers in three sections: individual, financial and social identified, and then the final data related to the indicators, including the files of 7330 real customers of Bank Mellat, were collected during 2013-2019. To study the credit rating indicators of customers and the impact of its components on non-current receivables of Bank Mellat, multiple logistic regression was used in four categories of timely receipt, past due, delinquent and doubtful receivables. The results showed that in general, individual, social, and economic conditions affecting the credit of real customers have a significant effect on reducing the non-current receivables of Bank Mellat. Using the results of research model estimation can help bank managers and monetary and banking policymakers to make the right decision regarding customers' credit ratings and reduce banks' non-current receivables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private customers
  • Credit risk
  • Validation
  • Non-Performing Loans (NPL)
  • Bank Mellat
  • logistic regression