نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 عضو هیات علمی، گروه مالی و بانکداری، دانشگاه علامه طباطبایی
2 کارشناس ارشد بانکداری اسلامی
چکیده
از جمله ارکان و اجزای اصلی یک نظام نظارت بانکی موثر، چهارچوب مقرراتی آن بهشمار میرود، بهگونهای که انجام مسئولیتهای نظارتی بدون برخورداری از مقرراتی جامع و مانع امکانپذیر نمیباشد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی همزمان مقررات احتیاطی بر سرمایه و رفتار ریسکپذیری بانکها میباشد. برای رسیدن به این هدف، از مدل پانل برای ۲۰ بانک ایرانی طی سالهای ۱۳۹۴- ۱۳۸۵ استفاده شد. در این تحقیق نشان داده شدهاست که مقررات احتیاطی، سرمایه بانکها را افزایش و ریسکپذیری آنها را کاهش میدهد. همچنین مقررات احتیاطی رفتار احتیاطی بانکها را از طریق کاهش ریسکپذیری و افزایش سرمایه بانکها، افزایش میدهد که نشاندهنده این است که اکثر بانکهای کشور در سالهای اخیر در راستای چارچوبهای نظارتی و مقررات بینالمللی (حداقل در چهارچوب بازل یک) حرکت کردهاند. از طرف دیگر، با استفاده از معادلات همزمان این نتیجه بهدست آمد که سودآوری بانک، رابطه معنیداری با سطح سرمایه پیشنهادی بانک ندارد و این نشان میدهد بانکهای ایرانی برای ساختن سپر سرمایهشان، به منابع داخلی خود تکیه نمیکنند.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
The Impact of Prudential Regulation on Banks' Capital and Risk-Taking
نویسندگان [English]
- Mohammad Javad Mohagheghnia 1
- Yekta Pakniyat 2
1 Faculty Member, Allameh Tabataba'i University
2 M.A in Islamic Banking
چکیده [English]
One of the main components of an effective banking supervision system is its regulatory framework, so that regulatory oversight is not possible without comprehensive regulation. The main purpose of this paper is to assess the simultaneous impact of regulatory prudential regulation on banks' capital and risk-taking behavior using a panel of 20 banks operating in Iran over the period 1385-1394. In this research, it is shown that the prudential regulation increase banks' capital and reduce the risk-taking behavior of banks. Therefore, prudential regulation would increase the banks' prudential behavior by reducing risk and increasing banks' capital, and this also shows that the most of the country's banks have moved in recent years in line with international regulatory frameworks (at least within the Basel I framework). Using simultaneous equations, it is also found out that the bank's profitability does not have a significant relationship with the bank's capitalization level suggesting that Iranian banks do not rely on their domestic resources to build their capital buffer.
کلیدواژهها [English]
- Prudential Regulation
- Bank Capital
- Credit risk