نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
2 مدیر ریسک بانک کارآفرین
چکیده
در این مقاله با استفاده از یک الگوی کلانسنجی بیزین به بررسی کانالهای انتقال شوکهای واقعی، مالی و اسمی به ترازنامه یکی از بانکهای خصوصی کشور میپردازیم. الگوی اتورگرسیوبرداری بیزین با پارامترهای زمان وابسته (BVARTVP) شامل متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ تورم و رشد پایه پولی است. نتایج ناشی از برهمکنش تغییرات در بخش اقتصاد کلان با توجه به در نظر گرفتن مکانیزمهای انتقال به صورتهای مالی بانک شامل ترازنامه و سود و زیان منتقل میشود. با استخراج سناریوی بدبینانه برای یکی از متغیرهای کلان به عنوان متغیر هدف (نرخ ارز)، اثر شوکهای ناشی از این متغیر را بر نرخ کفایت سرمایه بانک بررسی کردیم.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Application of Bayesian Macro-econometrics for Operationalizing Stress Test in Karafarin Bank
نویسندگان [English]
- Hadi Heydari 1
- Iman Nourbahksh 2
1 .
2 Risk Manager at Karafarin Bank
چکیده [English]
This paper examines the transference of real, financial, and nominal shocks to the balance sheet of one of the Iranian private banks using a Bayesian macro-econometrics model. Bayesian vector autoregressive model with time varying parameters (BVARTVP) consists of GDP growth, exchange rate, inflation rate, and monetary base growth variables. The results show that macroeconomic transactional changes are transferred to financial bank statements including balance sheets and Profit and Loss Statement, according to the transfer systems. In a bad scenario for one the macroeconomic variables, i.e. exchange rate, the effects of shock from the aforementioned variables on Capital Adequacy Ratio of the bank are examined.
کلیدواژهها [English]
- Stress Test
- BVARTVP