نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
2 کارشناس ارشد مدیریت
3 کارشناس تحقیق و توسعه
چکیده
مدیریت پرتفوی دارایی ها به عنوان یک مفهوم در علم مدیریت مالی، در انواع بازارها، مفهوم همبستگی دارایی‌های مختلف با کل سبد دارایی و مفهوم بتا در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه‌ای[1]، سالهاست که در تحلیل سبد دارایی‌ها استفاده می شود. در این مقاله، تلاش شده است تا با الهام از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تحلیل همبستگی در مورد یک بانک تجاری و ترکیب شعب آن صورت گیرد. لذا، بانک به عنوان سبدی از دارایی‌های مختلف شعب فرض شده و همبستگی هر شعبه با کل، مورد آزمایش قرار
گرفته است. با توجه به اهمیت شاخص مطالبات معوق، در بررسی رفتار و همبستگی هر یک از شعب با شاخص کل بانک، مطالبات معوق مبنای محاسبات درجه حساسیت بتا و تشخیص شرایط شعب مختلف قرار گرفته است تا شاید بتوان براساس آن، سبد بهینهای از شعب را انتخاب و بر رفتار آن ها نظارت بهتری اعمال کرد. بر مبنای حساسیت رفتاری، پنج دسته شعبه، پرتفوی بانک را تشکیل میدهند که از طریق آن‌ها بهینگی سبد پرتفوی بانک مورد تحلیل قرار گرفته و با توجه به کیفیت شعب از منظر حساسیت و همبستگی، پیشنهادهایی برای تقویت برخی شعب و نظارت و کنترل برخی شعب دیگر ارایه شده است.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Sensitivity Evaluation of Ansar Bank Branches to the Management of Total Bank Receivables using Extended Beta Factor (Case:Ansar Bank Branches)
نویسندگان [English]
- Ayatollah Ebrahimi 1
- Omid Torabi 2
- Hero Farabi 3
1 Faculty member of Imam Hossein University
2 MA in Management
3 Research and Development Expert
چکیده [English]
Asset portfolio management as a concept in Financial Management, in a wide range of markets, is the notion of calculating correlation between various assets and the total assets portfolio and portfolio analysis using Beta factor of Capital Assets Pricing Model (CAPM). In this article, we have tried to perform correlation analyses in a commercial bank and its branches using CAPM. Therefore, a bank is assumed as an asset portfolio of its various branches and the correlation of each branch to the whole is calculated. Due to the importance of non-performing loans in the behavior and correlation analyses of each branch, it is considered as the basis for calculating Beta factor and conditions of the branches to select an optimal portfolio for better supervision of the branches. Based on behavioral sensitivity, 5 portfolios of branches are formed and the optimal portfolio of the bank is analyzed and suggestions for better supervision and control of the branches are proposed.
کلیدواژه‌ها [English]
- Loan Management
- Beta factor
- Branch portfolio
- Assets portfolio
)