نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• محسن خوش‌طینت ¹
• محمد امیدی نژاد ²
• منیره رضوانیان ³

¹ دانشیار دانشگاه خاتم

² عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

³ کارشناس ارشد مدیریت علوم بانکی

چکیده

 ریسک درماندگی بانک­ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی­های گسترده بانک­ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده­است­. درماندگی مالی اغلب در بانک­ها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسک­های پیش­روی فعالیت آنها به وجود می­آید. از آنجایی که درماندگی بخش مالی به ویژه بانک­ها آثار سوئی بر اعتماد مردم به نظام مالی کشور داشته که در نتیجه این امر آثار مخربی به کل اقتصاد کشور منتقل می­شود، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک درماندگی از اهمیت بسزایی برخوردار می­باشد. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از مدل پانل دیتا (پانل نامتوازن) و روش حداقل مربعات تعمیم­یافته (GLS) به آزمون میزان اثرگذاری ساختار تأمین مالی، ریسک­های اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک­ها پرداخته شده است. داده­های تحقیق شامل اطلاعات مالی 10بانک تجاری دولتی، خصوصی اصل 44 و خصوصی طی سال­های 1380 الی 1391 می­باشد. نتایج تحقیق نشان می­دهد، که متغیر تخصص­گرایی ساختار تأمین مالی اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک داشته در حالی که متغیر ثبات ساختار تأمین مالی میان­مدت (سیاست های میان­مدت بانک­ها در اعطای تسهیلات) اثر معکوس و معنی­داری بر ریسک درماندگی بانک­ها دارد. همچنین تأثیر ریسک­های نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک­ها مثبت و معنی­دار بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

• تأمین مالی
• ریسک های مالی
• بانک‌ها
• درماندگی

عنوان مقاله [English]

The Effect of Financing Structure on Insolvency Risk of Banks

نویسندگان [English]

• Mohsen Khoshtinat ¹
• Mohammad Omidinejad ²
• Monireh Rezvanian ³

¹ Associate Professor, khatam University

² Faculty member, Iran Banking Institute

³ MA in Banking Management

چکیده [English]

Insolvency risk of banks accounted for a large part of the banking literature, especially after the global financial crisis and the subsequent widespread bankruptcies of the banks is of great importance. Most banks and credit institutions face with financial insolvency due to the lack of portfolio diversification of financing structure, lending large amount of loans to a particular industry or economic sector, and the lack of management and control of risks before they come into existence. Since the failure of the financial sector especially banks undermine public confidence in the financial system and as a result devastating effects is transferred on the entire economy, studying factors influencing the risk of insolvency is very important. Hence, the present study uses panel data model (unbalanced panel) and Generalized Least Squares (GLS) to test the effectiveness of the financing structure, credit risks, interest rate risk on insolvency risks of banks. Research data include financial information of 10 commercial public banks, private, and privatized banks under Article 44 during the priod of 2001 to 2012. The results show that specialization financing structure variable has a significant and direct effect on the risk of bank insolvency, while financing structure stability variable over the medium term (mid-term policy of banks lendings) has reverse and significant effect on the risk of bank insolvency. Also, the effect of interest rate risk, credit risk and liquidity risk on bank insolvency risk is significant and positive.