نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
کارمند موسسه اعتباری نور
چکیده
قرار گرفتن بخش عمده سیستم بانکی جهانی در معرض بحران مالی سالهای 2007 تا 2009، قانونگذاران را بر آن داشت تا مقررات و نظارت خود را در راستای پیشگیری از مشکلات آتی افزایش دهند. با این حال، بانکها باید به یکی از وظایف اصلی خود در اقتصاد که همان ایجاد نقدینگی است، عمل کنند. این پرسش مطرح میشود که آیا نظارت بیشتر بر بانکها باعث افزایش نقدینگی بانکی میشود؟ هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نظارت مبتنی بر ریسک روی ایجاد نقدینگی در بانکهای ایرانی است. بدین منظور، دادههای 15 بانک دولتی و خصوصی در دوره زمانی 1394 تا 1399 با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی بررسی شد. برای سنجش ایجاد نقدینگی، از رویکرد برگر و بومن (2009) و از نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوقشده به کل تسهیلات بانک، بهعنوان شاخص نظارت مبتنی بر ریسک استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نظارت مبتنی بر ریسک بر ایجاد نقدینگی تأثیر معنادار و مثبت دارد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Investigating the Impact of Risk-Based Supervision on Liquidity Creation in Iranian Banks
نویسنده [English]
- Farahnaz Tohidi
Employee of Noor Credit Institution
چکیده [English]
The exposure of the major part of the global banking system to the financial crisis of 2007-2009 prompted legislators to increase their regulations and supervision in order to prevent future problems. However, banks must fulfill one of their main tasks which involves the creation of liquidity in the economy. The question arises whether more supervision of banks leads to increased bank liquidity? The purpose of this study is to investigate the effect of risk-based supervision on creating liquidity in Iranian banks. To this aim, the data belonging to 15 governmental and private banks in the period of 1394 to 1399 (2015-2020) were analyzed through the combined regression method. To measure liquidity creation, the researcher employed the approach of Berger and Bowman (2009), and the ratio of total due claims and overdue claims to the total bank facilities was used as a risk-based supervision index. The results showed that risk-based supervision has a significant and positive effect on creating liquidity.
کلیدواژهها [English]
- Liquidity generation
- Return on assets
- Return on capital
- Debt ratio
- Risk-based supervision