نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• مهدی قدیر محسنی ¹
• اشکان عیوق ²
• سید حسین رضوی حاجی آقا ³

¹ بانک ملت

² استادیار، گروه مدیریت کسب‎وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران

³ استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

چکیده

یکی از مشکلات مهم اساسی سیستم بانکی در سال‌های اخیر، ایجاد مطالبات غیرجاری است. در واقع، سود عملیاتی بانک که شامل سود دریافتی بابت اعطای تسهیلات به مشتریان است، با ایجاد مطالبات بانکی محقق نشده و گردش پول و تسهیلات به حالت راکد درمی‎آید. در نتیجه برای تعدیل مطالبات بانکی در آینده و با توجه به نرخ سود، در این پژوهش به‎منظور برآورد تابع سود مشتریان بانک مدلی ارائه داده‌ایم که در آن، از ارزش طول عمر مشتری CLV بهبودیافته با زنجیره مارکوف استفاده شده است. از آنجا که در بانک ملت و شعب بررسی‌شدۀ آن، برای استفاده از مشتریان، هشت نوع تسهیلات مختلف وجود دارد، در خصوص هر یک از این تسهیلات به‎طور جداگانه اطلاعات مختلف اعم از سود و تمایل مشتری و مطالبات اخذ شد و برای هر وام، یک تابع تعریف شد. بدین ترتیب، هر یک از این تسهیلات، یک تابع مشخص و یک سودوزیان مشخص برای بانک دارند که پس از به‌دست‌آوردن سودوزیان هر یک، برای اعتبارسنجی آنها را با تسهیلات اخذشده از قبل و تسویه‎شده مقایسه و نتایج را تجزیه و تحلیل کرده‎ایم.

کلیدواژه‌ها

• تسهیلات بانکی
• ارزش طول عمر مشتری
• زنجیره مارکوف
• نرخ سود
• مطالبات غیرجاری

عنوان مقاله [English]

Estimating the Profit Function of Bank Customers Using Customer Lifetime Value

نویسندگان [English]

• Mehdi Ghadirmohseni ¹
• Ashkan Ayough ²
• Seyed Hossein Razavi Haji Agha ³

¹ Bank Mellat

² Faculty meAssistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran

³ Assistant Professor, Department of Management, Khatam University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the major problems of the banking system in recent years is the creation of non-current claims. In fact, a bank's operating profit, which includes the profit received for granting facilities to customers, cannot be realized due to the creation of bank claims, and the circulation of money and facilities becomes stagnant. Therefore, in order to adjust bank claims in the future and, considering interest rates, to estimate the profit function of bank customers using the customer lifetime value improved with Markov chain, the researchers present a model. Since there are eight different types of facilities for customers in the researched branches of Mellat Bank, information was obtained separately for each of these facilities, including the profit and customers’ claims, and for each loan a function was obtained. As such, each of these facilities had a specific function and a specific profit and loss for the bank. After obtaining the profit and loss of each one, for validation purposes, the researchers compared them with the previously obtained, as well as settled, facilities and analyzed the results.

کلیدواژه‌ها [English]

• Bank loan
• Customer lifetime value
• Markov chain
• Interest rates
• Non-current claims