علی خواجه محمدلو؛ علی باقر زاده
چکیده
تضعیف ارزش پول ملی، یکی از موضوعهای مهم اقتصاد ایران طی سالهای اخیر است. از آنجا که یکی از وظایف مهم بانکهای مرکزی در سراسر جهان، حفظ ارزش پول ملی است، باید سیاستهایی اعمال شود تا از قدرت خرید پول ملی کاسته نشود. متغیرهای بسیاری همچون تولید ناخالص داخلی، درصد تورم، درصد اشتغال و... بر ارزش پول کشورها تأثیر میگذارند که با ...
بیشتر
تضعیف ارزش پول ملی، یکی از موضوعهای مهم اقتصاد ایران طی سالهای اخیر است. از آنجا که یکی از وظایف مهم بانکهای مرکزی در سراسر جهان، حفظ ارزش پول ملی است، باید سیاستهایی اعمال شود تا از قدرت خرید پول ملی کاسته نشود. متغیرهای بسیاری همچون تولید ناخالص داخلی، درصد تورم، درصد اشتغال و... بر ارزش پول کشورها تأثیر میگذارند که با تعیین نوع ارتباط آنها، در کنار رشد و شکوفایی اقتصاد، میتوان ارزش پول را افزایش داد. بر همین اساس، تحقیق حاضر با استفاده از دادههای سری زمانی سالهای 1352 تا 1397و بهکارگیری رگرسیون چندکی، به بررسی تأثیر برخی متغیرهای اقتصاد کلان، نظیر نرخ سود بانکی، تورم و تولید ناخالص داخلی بر تضعیف ارزش پول در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج نشان داد که در دهک میانه، نرخ سود بانکی و نرخ تورم بر تضعیف ارزش پول ملی تأثیر مثبت و معنادار میگذارد و تولید ناخالص داخلی بر تضعیف ارزش پول ملی، بهطور منفی و معنادار مؤثر است. از این رو، سیاستگذاران باید ضمن توجه به مهار تدریجی تورم، با کنترل نرخ سود واقعی در نظام بانکی، به افزایش تولید ملی در بلندمدت کمک کنند. بدیهی است که افزایش تولید، ارزش پول ملی را در طول زمان تقویت میکند و دولتها از این رهگذر میتوانند به آرمان اصلی اقتصاد، یعنی افزایش رفاه و رشد اقتصادی پایدار، امیدوار باشند.
میلاد مرادمند جلالی؛ خدیجه حسنلو
دوره 2، پاییز و زمستان ، اسفند 1395، ، صفحه 67-92
چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بحث روی ریسک سیستمیک بهوسیله ارزیابی این موضوع است که تا چه حد بحرانهای ایجاد شده در بخشهای مالی مختلف شامل بخش بانکداری، بیمه و شرکتهای سرمایهگذاری میتوانند در ریسک کل سیستم مالی گسترش یابند. برای این منظور، از روش اندازهگیری تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی مبتنی بر بازده بخشهای ...
بیشتر
هدف از پژوهش حاضر، بحث روی ریسک سیستمیک بهوسیله ارزیابی این موضوع است که تا چه حد بحرانهای ایجاد شده در بخشهای مالی مختلف شامل بخش بانکداری، بیمه و شرکتهای سرمایهگذاری میتوانند در ریسک کل سیستم مالی گسترش یابند. برای این منظور، از روش اندازهگیری تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی مبتنی بر بازده بخشهای مالی موردنظر استفاده شده است و مقدار آن با استفاده از رگرسیون چندکی برآورد شده است. همچنین بهمنظور بررسی معنیداری وجود ریسک تحمیل شده از سوی مؤسسات مالی به سیستم مالی و دستیابی به یک رتبهبندی از بخشهای مالی سهیم در ریسک سیستمیک از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف دو نمونهای استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 24 مورد از مؤسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 94-1390 انتخاب شدهاند. نتایج حاکی از آن است که هر سه بخش بانکی، بیمه و شرکتهای سرمایهگذاری در طول این دوره زمانی، بهطور معنیدار در ریسک سیستمیک سیستم مالی ایران سهیم هستند و شرکتهای سرمایهگذاری بیشترین سهم را در ریسک سیستمیک دارند و پس از آن به ترتیب، بخشهای بانکداری و بیمه قرار میگیرند.