مهدی قدیر محسنی؛ اشکان عیوق؛ سید حسین رضوی حاجی آقا
چکیده
یکی از مشکلات مهم اساسی سیستم بانکی در سال‌های اخیر، ایجاد مطالبات غیرجاری است. در واقع، سود عملیاتی بانک که شامل سود دریافتی بابت اعطای تسهیلات به مشتریان است، با ایجاد مطالبات بانکی محقق نشده و گردش پول و تسهیلات به حالت راکد درمیآید. در نتیجه برای تعدیل مطالبات بانکی در آینده و با توجه به نرخ سود، در این پژوهش بهمنظور برآورد ...
بیشتر
یکی از مشکلات مهم اساسی سیستم بانکی در سال‌های اخیر، ایجاد مطالبات غیرجاری است. در واقع، سود عملیاتی بانک که شامل سود دریافتی بابت اعطای تسهیلات به مشتریان است، با ایجاد مطالبات بانکی محقق نشده و گردش پول و تسهیلات به حالت راکد درمیآید. در نتیجه برای تعدیل مطالبات بانکی در آینده و با توجه به نرخ سود، در این پژوهش بهمنظور برآورد تابع سود مشتریان بانک مدلی ارائه دادهایم که در آن، از ارزش طول عمر مشتری CLV بهبودیافته با زنجیره مارکوف استفاده شده است. از آنجا که در بانک ملت و شعب بررسیشدۀ آن، برای استفاده از مشتریان، هشت نوع تسهیلات مختلف وجود دارد، در خصوص هر یک از این تسهیلات بهطور جداگانه اطلاعات مختلف اعم از سود و تمایل مشتری و مطالبات اخذ شد و برای هر وام، یک تابع تعریف شد. بدین ترتیب، هر یک از این تسهیلات، یک تابع مشخص و یک سودوزیان مشخص برای بانک دارند که پس از بهدستآوردن سودوزیان هر یک، برای اعتبارسنجی آنها را با تسهیلات اخذشده از قبل و تسویهشده مقایسه و نتایج را تجزیه و تحلیل کردهایم.
مرتضی جمشیدی
چکیده
امروزه، به‌دلیل اهمیت نقش بانک‌ها در پویایی چرخه اقتصادی کشورها، اعتبارسنجی صحیح و کارآمد، یکی از اولویتها و الزامات بانک‌ها محسوب می‌شود. در واقع، از این طریق می‌توان به شناخت و ارزیابی مناسبی در خصوص رفتار مالی مشتری دست پیدا کرد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین شاخص‌های اعتباری مشتریان و رتبه‌بندی آنها در شعب بانک ...
بیشتر
امروزه، به‌دلیل اهمیت نقش بانک‌ها در پویایی چرخه اقتصادی کشورها، اعتبارسنجی صحیح و کارآمد، یکی از اولویتها و الزامات بانک‌ها محسوب می‌شود. در واقع، از این طریق می‌توان به شناخت و ارزیابی مناسبی در خصوص رفتار مالی مشتری دست پیدا کرد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین شاخص‌های اعتباری مشتریان و رتبه‌بندی آنها در شعب بانک سپه منطقه 2 تهران است. در این راستا پنل خبرگان (شامل 10 کارشناس بانکی)، شاخص‌های اعتبارسنجی حاصل از ادبیات و اسناد و مدارک را بررسی و ارزیابی کردند و نتایج آن در قالب پرسشنامهای تهیه شد. پرسش‌نامه بهدستآمده که حاوی شاخص‌های اصلی و فرعی اعتبارسنجی بود، در اختیار 102مدیر شعبه قرار گرفت و 95 پرسش‌نامه تکمیلشده جمع‌آوری و تحلیل شد. بر اساس تکنیک AHP، شاخصها و زیرشاخصها به دو دسته رسمی و غیررسمی دستهبندی و پس از آن وزن‌دهی و اولویت‌بندی شدند (از 1 کماهمیتترین تا 10 بااهمیتترین). بر اساس نتایج، نخستین و مهم‌ترین شاخص رسمی وثیقه است. نتایج دیگر پژوهش نشان میدهد که در بین 5 شاخص نخست، 2 شاخص غیررسمی ذی‌نفع واحد و ظرفیت مشتریان وجود دارد که اهمیت میزان شاخص‌های غیررسمی را نشان میدهد. یکی از محدودیتهای این پژوهش، مشکلات جمع‌آوری داده از مدیران بود. پژوهشگران آتی میتوانند با انجام پژوهشهای بیشتر در سایر مناطق، به تعداد شاخص‌های بیشتر و مطمئن‌تری دست یابند.
