فریده زنگنه؛ سید فرید موسوی؛ سید امیررضا ابطحی؛ آرزو گازری نیشابوری
چکیده
در سال‌های اخیر، اعتبارسنجی یکی از روش‌های اصلی مؤسسههای مالی برای ارزیابی ریسک اعتباری بوده است. در میان روش‌های اعتبارسنجی، مشکل اصلی توزیع نامتوازن دادههاست که کارایی روش‌های اعتبارسنجی را محدود می‌کند. دلیل ایجاد مشکل یادشده این است که در مجموعه داده مشتریان، موارد بدحساب (نکول) موجود برای آموزش مدل ارزیابی، کمتر ...
بیشتر
در سال‌های اخیر، اعتبارسنجی یکی از روش‌های اصلی مؤسسههای مالی برای ارزیابی ریسک اعتباری بوده است. در میان روش‌های اعتبارسنجی، مشکل اصلی توزیع نامتوازن دادههاست که کارایی روش‌های اعتبارسنجی را محدود می‌کند. دلیل ایجاد مشکل یادشده این است که در مجموعه داده مشتریان، موارد بدحساب (نکول) موجود برای آموزش مدل ارزیابی، کمتر از موارد خوشحساب (عدم نکول) است و عملکرد رویکردهای اعمالشده در اعتبارسنجی را مختل می‌کند. پژوهش حاضر با استفاده از الگوریتم مبتنی بر آنتروپی و با هدف غلبه بر مشکل نامتوازن بودن دادهها، به اعتبارسنجی مشتریان فعال در صنعت گردشگری پرداخته است. در این پژوهش دادهها بر حسب آنتروپی شاخص‌های اعتبارسنجی مشتریان ارزیابی شده و معیاری تعریف خواهد شد که میتواند خوشحسابی یا بدحسابی مشتریان را تنها با در نظر گرفتن موارد خوشحساب مجموعه داده و نمونه متقاضی تسهیلات، اندازهگیری کند. در این پژوهش، 204 مشتری فعال صنعت گردشگری بانک ملی ایران، بهعنوان مجموعه داده انتخاب شده است. بر اساس نتایج پژوهش، مدل آنتروپی با قدرت پیش‌بینی خوب خود، برای اعتبارسنجی مشتریان کارایی مناسبی دارد.
ابوطالب مهرفر
چکیده
در حال حاضر، یکی از مسائل مهمی که همواره بانک‌ها و مؤسسههای مالی با آن مواجهند، مسئله ریسک اعتباری یا احتمال عدم ایفای تعهد از سوی متقاضیان دریافت‌کننده تسهیلات اعتباری است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، تبیین و بررسی نظام اعتبار سنجی بانک‌ها در پرونده‌های تسهیلاتی شرکتهای دریافت‌کننده تسهیلات بر پایه رگرسیون‌های پذیرفته‌شده ...
بیشتر
در حال حاضر، یکی از مسائل مهمی که همواره بانک‌ها و مؤسسههای مالی با آن مواجهند، مسئله ریسک اعتباری یا احتمال عدم ایفای تعهد از سوی متقاضیان دریافت‌کننده تسهیلات اعتباری است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، تبیین و بررسی نظام اعتبار سنجی بانک‌ها در پرونده‌های تسهیلاتی شرکتهای دریافت‌کننده تسهیلات بر پایه رگرسیون‌های پذیرفته‌شده در ریسک اعتباری و بررسی نسبتهای مالی این شرکتهاست. جامعه آماری این پژوهش متشکل از 97 شرکت پذیرفته‌شده بورس در محدوده سال‌های 1395 تا 1399 است. نتیجه پژوهش نشان میدهد که ضرایب متغیرهای مستقل در تکنیک‌های دادهکاوی بالاتر است و مدل لاجیت در مقایسه با مدل پروبیت، نیکویی برازش و دقت بیشتری دارد. همچنین نسبتهای جاری، گردش دارایی و بازده فروش، نقش بیشتری در ارزیابی ریسک نکول دارند.
میثم علی محمدی؛ میر فیض فلاح شمس؛ خدیجه عبادی
چکیده
بانک‌ها در اقتصاد کشور نقشهای مهمی همچون تجهیز منابع، واسطه‌گری، تسهیل جریان پرداخت و تخصیص اعتبار به دریافت‌کننده تسهیلات را برعهده دارند. در این مسیر، ریسک‌های زیادی بانک را تهدید می‌کند که می‌توان آنها را در چهار گروه کلی اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و سرمایه‌گذاری دسته‌بندی کرد. مهم‌ترین ریسکی که بانک‌ها با آن مواجهند، ...
بیشتر
بانک‌ها در اقتصاد کشور نقشهای مهمی همچون تجهیز منابع، واسطه‌گری، تسهیل جریان پرداخت و تخصیص اعتبار به دریافت‌کننده تسهیلات را برعهده دارند. در این مسیر، ریسک‌های زیادی بانک را تهدید می‌کند که می‌توان آنها را در چهار گروه کلی اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و سرمایه‌گذاری دسته‌بندی کرد. مهم‌ترین ریسکی که بانک‌ها با آن مواجهند، ریسک اعتباری است که بهعلت احتمال عدم بازپرداخت به‌موقع تسهیلات و سود تعلقگرفته به آن به وجود می‌آید (فلاح‌پور، 1383). بانک‌ها همواره با این مشکل روبهرو بوده‌اند که چگونه و بر اساس چه شاخص‌ها و روش‌هایی متقاضیان اعطای اعتبار (تسهیلات و تعهدات) را ارزیابی کنند. این کار با استفاده از سیستمی جامع، ساختاریافته و انتخاب تکنیک‌های مناسب امکانپذیر است. مقاله حاضر، در پی پیشنهاد و راه‌کاری کارشناسانه به‌منظور حل این مسئله اجرا شده است تا بتواند متقاضیان اعتبارات مالی را بهخوبی دسته‌بندی کند و از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بکاهد. در این مقاله با استفاده از مدل‌های لاجیت و پروبیت (مدل‌های رگرسیونی)، عوامل مؤثر بر ریسک نکول مشتریان بررسی شده است. بدین منظور شاخص‌های مؤثر بر ریسک اعتباری استخراج شد. برای برآورد ریسک اعتباری بانک، از مدل‌های پروبیت و لاجیت استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل پروبیت در مقایسه با مدل لاجیت، در پیش‌بینی ریسک نکول مشتریان دقت بیشتری دارد.
زینب ملایی؛ مهدی منکاوی
چکیده
کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs) بر توسعه اقتصادی هر کشوری تأثیر مهمی دارند، اما در دسترسی به منابع مالی لازم برای انجام فعالیتهای خود با موانعی مواجهند. این در حالی است که مؤسسههای مالی، از قبیل بانک‌ها، در اعتبارسنجی این نوع کسبوکارها به‌منظور تخصیص اعتبار، مشکلات مختلفی دارند. بانک‌ها و مؤسسههای مالی برای شناسایی ...
بیشتر
کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs) بر توسعه اقتصادی هر کشوری تأثیر مهمی دارند، اما در دسترسی به منابع مالی لازم برای انجام فعالیتهای خود با موانعی مواجهند. این در حالی است که مؤسسههای مالی، از قبیل بانک‌ها، در اعتبارسنجی این نوع کسبوکارها به‌منظور تخصیص اعتبار، مشکلات مختلفی دارند. بانک‌ها و مؤسسههای مالی برای شناسایی گیرنده تسهیلات و تعیین ارزش وثیقه لازم، از مدل‌های مختلف امتیازدهی اعتباری استفاده میکنند. SMEsها از نظر مدیریت داده‌های مالی در مقایسه با شرکتهای بزرگ، سازماندهینشده تلقی می‌شوند؛ از این رو ارزیابی ریسک اعتباری فقط بر اساس داده‌های مالی، نگرانی‌های متعددی در خصوص نحوه بازپرداخت تسهیلات توسط کسبوکارهای کوچک و متوسط ایجاد می‌کند. در این پژوهش پس از مرور ادبیات و پیشینه اعتبارسنجی کسبوکارهای کوچک و متوسط، مؤلفههای مختلف اعتبارسنجی این کسبوکارها در قالب چهار مؤلفه اصلی و 26بعد شناسایی و توسط 15 کارشناس اعتباری بانک‌های مختلف اولویتبندی شد، سپس داده‌های بهدستآمده با استفاده از تکنیک AHP تحلیل شدند. از نظر کارشناسان اعتباری بانک‌ها، به‌منظور اعتبارسنجی کسبوکارهای کوچک و متوسط، در میان مؤلفهها، مؤلفههای مالی و مدیریت در ردههای اول و دوم اولویت قرار دارند. در خصوص اولویت ابعاد نیز، ابعاد ثبات مالی، سودآوری، وضعیت فناوری و سیاست‌های دولت، بهترتیب در رتبههای اول تا چهارم قرار دارند.
نسرین متدین؛ رافیک نظریان؛ رویا سیفی پور؛ مرجان دامن کشیده
چکیده
هدف از این پژوهش، اعتبارسنجی مشتریان و تأثیر مؤلفههای آن بر مطالبات غیرجاری بانک ملت است. بدین منظور، در مرحله نخست، به روش اسنادی و کتابخانه‌ای، 15 شاخص مؤثر بر اعتبارسنجی مشتریان در سه بخش فردی، مالی و اجتماعی، شناسایی شد و در ادامه، داده‌های نهایی مرتبط با شاخص‌ها، شامل پرونده‌های 7330 مشتری حقیقی بانک ملت، طی سال‌های 1392 تا ...
بیشتر
هدف از این پژوهش، اعتبارسنجی مشتریان و تأثیر مؤلفههای آن بر مطالبات غیرجاری بانک ملت است. بدین منظور، در مرحله نخست، به روش اسنادی و کتابخانه‌ای، 15 شاخص مؤثر بر اعتبارسنجی مشتریان در سه بخش فردی، مالی و اجتماعی، شناسایی شد و در ادامه، داده‌های نهایی مرتبط با شاخص‌ها، شامل پرونده‌های 7330 مشتری حقیقی بانک ملت، طی سال‌های 1392 تا 1398 جمعآوری شدند. به‌منظور بررسی شاخص‌های اعتبارسنجی مشتریان و تأثیر مؤلفههای آن بر مطالبات غیرجاری بانک ملت، از رگرسیونی لجستیک چندگانه در چهار رده وصول به‌موقع، مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول، استفاده شد. نتایج نشان داد که بهطور کلی شرایط فردی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر اعتبارسنجی مشتریان حقیقی، بر کاهش مطالبات غیرجاری بانک ملت تأثیر معنادار دارد. استفاده از نتایج تخمین مدل پژوهش به مدیران بانکی و سیاستگذاران پولی و بانکی کمک می‌کند تا در خصوص رتبهبندی اعتباری مشتریان و کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، تصمیم درستی بگیرند.
