فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده در سال‏های اخیر، اعتبارسنجی یکی از روش‏های اصلی مؤسسه‏های مالی برای ارزیابی ریسک اعتباری بوده است. در میان روش‌های اعتبارسنجی، مشکل اصلی توزیع نامتوازن داده‏هاست که کارایی روش‌های اعتبارسنجی را محدود می‌کند. دلیل ایجاد مشکل یادشده این است که در مجموعه داده مشتریان، موارد بدحساب (نکول) موجود برای آموزش مدل ارزیابی، کمتر از موارد خوش‏حساب (عدم نکول) است و عملکرد رویکردهای اعمال‏شده در اعتبارسنجی را مختل می‌کند. پژوهش حاضر با استفاده از الگوریتم مبتنی بر آنتروپی و با هدف غلبه بر مشکل نامتوازن بودن داده‌ها، به اعتبارسنجی مشتریان فعال در صنعت گردشگری پرداخته است. در این پژوهش داده‌ها بر حسب آنتروپی شاخص‏های اعتبارسنجی مشتریان ارزیابی شده و معیاری تعریف خواهد شد که می‌تواند خوش‏حسابی یا بدحسابی مشتریان را تنها با در نظر گرفتن موارد خوش‏حساب مجموعه داده و نمونه متقاضی تسهیلات، اندازه‌گیری کند. در این پژوهش، 204 مشتری فعال صنعت گردشگری بانک ملی ایران، به‏عنوان مجموعه داده انتخاب شده است. بر اساس نتایج پژوهش، مدل آنتروپی با قدرت پیش‏بینی خوب خود، برای اعتبارسنجی مشتریان کارایی مناسبی دارد.

چکیده در حال حاضر، یکی از مسائل مهمی که همواره بانک‌ها و مؤسسه‎های مالی با آن مواجهند، مسئله ریسک اعتباری یا احتمال عدم ایفای تعهد از سوی متقاضیان دریافت‌کننده تسهیلات اعتباری است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، تبیین و بررسی نظام اعتبار سنجی بانک‌ها در پرونده‎های تسهیلاتی شرکت‎های دریافت‌کننده تسهیلات بر پایه رگرسیون‎های پذیرفته‌شده در ریسک اعتباری و بررسی نسبت‌های مالی این شرکت‌هاست. جامعه آماری این پژوهش متشکل از 97 شرکت پذیرفته‌شده بورس در محدوده سال‎های 1395 تا 1399 است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که ضرایب متغیرهای مستقل در تکنیک‎های داده‎کاوی بالاتر است و مدل لاجیت در مقایسه با مدل پروبیت، نیکویی برازش و دقت بیشتری دارد. همچنین نسبت‎های جاری، گردش دارایی و بازده فروش، نقش بیشتری در ارزیابی ریسک نکول دارند.

چکیده بانک‌ها در اقتصاد کشور نقش‏های مهمی همچون تجهیز منابع، واسطه‌گری، تسهیل جریان پرداخت و تخصیص اعتبار به دریافت‌کننده تسهیلات را برعهده دارند. در این مسیر، ریسک‌های زیادی بانک را تهدید می‌کند که می‌توان آنها را در چهار گروه کلی اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و سرمایه‌گذاری دسته‌بندی کرد. مهم‌ترین ریسکی که بانک‌ها با آن مواجهند، ریسک اعتباری است که به‎‌علت احتمال عدم بازپرداخت به‌موقع تسهیلات و سود تعلق‎گرفته به آن به وجود می‌آید (فلاح‌پور، 1383). بانک‌ها همواره با این مشکل روبه‎رو بوده‌اند که چگونه و بر اساس چه شاخص‌ها و روش‌هایی متقاضیان اعطای اعتبار (تسهیلات و تعهدات) را ارزیابی کنند. این کار با استفاده از سیستمی جامع، ساختاریافته و انتخاب تکنیک‌های مناسب امکان‎پذیر است. مقاله حاضر، در پی پیشنهاد و راه‌کاری کارشناسانه به‎منظور حل این مسئله اجرا شده است تا بتواند متقاضیان اعتبارات مالی را به‎خوبی دسته‌بندی کند و از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بکاهد. در این مقاله با استفاده از مدل‌های لاجیت و پروبیت (مدل‌های رگرسیونی)، عوامل مؤثر بر ریسک نکول مشتریان بررسی شده است. بدین منظور شاخص‌های مؤثر بر ریسک اعتباری استخراج شد. برای برآورد ریسک اعتباری بانک، از مدل‎های پروبیت و لاجیت استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل پروبیت در مقایسه با مدل لاجیت، در پیش‌بینی ریسک نکول مشتریان دقت بیشتری دارد.

چکیده کسب‎وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) بر توسعه اقتصادی هر کشوری تأثیر مهمی دارند، اما در دسترسی به منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‎های خود با موانعی مواجهند. این در حالی است که مؤسسه‎های مالی، از قبیل بانک‎ها، در اعتبارسنجی این نوع کسب‎وکارها به‌منظور تخصیص اعتبار، مشکلات مختلفی دارند. بانک‎ها و مؤسسه‎های مالی برای شناسایی گیرنده تسهیلات و تعیین ارزش وثیقه لازم، از مدل‎های مختلف امتیازدهی اعتباری استفاده می‎کنند. SMEsها از نظر مدیریت داده‎های مالی در مقایسه با شرکت‎های بزرگ، سازمان‌دهی‎نشده تلقی می‌شوند؛ از این رو ارزیابی ریسک اعتباری فقط بر اساس داده‌های مالی، نگرانی‌های متعددی در خصوص نحوه بازپرداخت تسهیلات توسط کسب‎وکارهای کوچک و متوسط ایجاد می‏کند. در این پژوهش پس از مرور ادبیات و پیشینه اعتبارسنجی کسب‎وکارهای کوچک و متوسط، مؤلفه‏های مختلف اعتبارسنجی این کسب‎وکارها در قالب چهار مؤلفه اصلی و 26بعد شناسایی و توسط 15 کارشناس اعتباری بانک‌های مختلف اولویت‎بندی شد، سپس داده‏های به‎دست‏آمده با استفاده از تکنیک AHP تحلیل شدند. از نظر کارشناسان اعتباری بانک‌ها، به‌منظور اعتبارسنجی کسب‎وکارهای کوچک و متوسط، در میان مؤلفه‏ها، مؤلفه‎های مالی و مدیریت در رده‏های اول و دوم اولویت قرار دارند. در خصوص اولویت ابعاد نیز، ابعاد ثبات مالی، سودآوری، وضعیت فناوری و سیاست‌های دولت، به‏ترتیب در رتبه‏های اول تا چهارم قرار دارند.

چکیده هدف از این پژوهش، اعتبارسنجی مشتریان و تأثیر مؤلفه‎های آن بر مطالبات غیرجاری بانک ملت است. بدین منظور، در مرحله نخست، به روش اسنادی و کتابخانه‌ای، 15 شاخص‌ مؤثر بر اعتبارسنجی مشتریان در سه بخش فردی، مالی و اجتماعی، شناسایی شد و در ادامه، داده‌های نهایی مرتبط با شاخص‌ها، شامل پرونده‌های 7330 مشتری حقیقی بانک ملت، طی سال‌های 1392 تا 1398 جمع‌آوری شدند. به‎منظور بررسی شاخص‌های اعتبارسنجی مشتریان و تأثیر مؤلفه‎های آن بر مطالبات غیرجاری بانک ملت، از رگرسیونی لجستیک چندگانه در چهار رده وصول به‌موقع، مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‎الوصول، استفاده شد. نتایج نشان داد که به‎طور کلی شرایط فردی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر اعتبارسنجی مشتریان حقیقی، بر کاهش مطالبات غیرجاری بانک ملت تأثیر معنادار دارد. استفاده از نتایج تخمین مدل پژوهش به مدیران بانکی و سیاست‌گذاران پولی و بانکی کمک می‏کند تا در خصوص رتبه‎بندی اعتباری مشتریان و کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، تصمیم درستی بگیرند.