فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده یکی از مشکلات مهم اساسی سیستم بانکی در سال‌های اخیر، ایجاد مطالبات غیرجاری است. در واقع، سود عملیاتی بانک که شامل سود دریافتی بابت اعطای تسهیلات به مشتریان است، با ایجاد مطالبات بانکی محقق نشده و گردش پول و تسهیلات به حالت راکد درمی‎آید. در نتیجه برای تعدیل مطالبات بانکی در آینده و با توجه به نرخ سود، در این پژوهش به‎منظور برآورد تابع سود مشتریان بانک مدلی ارائه داده‌ایم که در آن، از ارزش طول عمر مشتری CLV بهبودیافته با زنجیره مارکوف استفاده شده است. از آنجا که در بانک ملت و شعب بررسی‌شدۀ آن، برای استفاده از مشتریان، هشت نوع تسهیلات مختلف وجود دارد، در خصوص هر یک از این تسهیلات به‎طور جداگانه اطلاعات مختلف اعم از سود و تمایل مشتری و مطالبات اخذ شد و برای هر وام، یک تابع تعریف شد. بدین ترتیب، هر یک از این تسهیلات، یک تابع مشخص و یک سودوزیان مشخص برای بانک دارند که پس از به‌دست‌آوردن سودوزیان هر یک، برای اعتبارسنجی آنها را با تسهیلات اخذشده از قبل و تسویه‎شده مقایسه و نتایج را تجزیه و تحلیل کرده‎ایم.

چکیده بانک‌ها در اقتصاد کشور نقش‏های مهمی همچون تجهیز منابع، واسطه‌گری، تسهیل جریان پرداخت و تخصیص اعتبار به دریافت‌کننده تسهیلات را برعهده دارند. در این مسیر، ریسک‌های زیادی بانک را تهدید می‌کند که می‌توان آنها را در چهار گروه کلی اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و سرمایه‌گذاری دسته‌بندی کرد. مهم‌ترین ریسکی که بانک‌ها با آن مواجهند، ریسک اعتباری است که به‎‌علت احتمال عدم بازپرداخت به‌موقع تسهیلات و سود تعلق‎گرفته به آن به وجود می‌آید (فلاح‌پور، 1383). بانک‌ها همواره با این مشکل روبه‎رو بوده‌اند که چگونه و بر اساس چه شاخص‌ها و روش‌هایی متقاضیان اعطای اعتبار (تسهیلات و تعهدات) را ارزیابی کنند. این کار با استفاده از سیستمی جامع، ساختاریافته و انتخاب تکنیک‌های مناسب امکان‎پذیر است. مقاله حاضر، در پی پیشنهاد و راه‌کاری کارشناسانه به‎منظور حل این مسئله اجرا شده است تا بتواند متقاضیان اعتبارات مالی را به‎خوبی دسته‌بندی کند و از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بکاهد. در این مقاله با استفاده از مدل‌های لاجیت و پروبیت (مدل‌های رگرسیونی)، عوامل مؤثر بر ریسک نکول مشتریان بررسی شده است. بدین منظور شاخص‌های مؤثر بر ریسک اعتباری استخراج شد. برای برآورد ریسک اعتباری بانک، از مدل‎های پروبیت و لاجیت استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل پروبیت در مقایسه با مدل لاجیت، در پیش‌بینی ریسک نکول مشتریان دقت بیشتری دارد.

چکیده در اقتصاد هر کشور، نقش بانک‌ها متناسب با ساختار اقتصادی آن نظام تعیین می‌شود و چون اقتصاد ایران پول‌محور و به‌اصطلاحی بانک‌مدار است، اهمیت بانک‌ها در اقتصاد ایران بسیار متفاوت است. بانک‌ها باید برای پاسخ‌گویی به مأموریت شرکتی، از یک‌سو و مسئولیت اجتماعی و از سوی دیگر با تغییر ترکیب دارایی‌های خود، این نقش را مؤثرتر کنند. امروزه یکی از مشکلات اساسی بانک‌ها، میزان مطالبات غیرجاری آنهاست. نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، معیاری است که از آن برای سنجش سلامت بانک استفاده می‎شود. مطالبات غیرجاری بانک‌ها، می‎تواند منشأ بسیاری از بحـران‌های مالی و پولی در دنیا باشد و برای بانک‌ها، بخش‌های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع‌تـر، بـرای مـردم هـر کشـوری آثار سوء بسیاری ایجاد کند. بی‌تردید در سال‌های اخیر، مسئله مطالبات غیرجاری، موضوعی است که برای نظـام بـانکی، بـه مسئله‎‌ای حاد تبدیل شده و بروز این بحران در نظام مالی، می‎تواند برای خروج پس‎انـداز سـپرده‎گـذاران از بانک‌ها و در نتیجه، ورشکستگی آنها مؤثر واقع شود. از این رو، دست‎اندرکاران نظام بانکی، به‌‎دنبـال حل این معضل هستند. در این راستا، نخستین گـام بـرای رفـع چنین مشکلی، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر افزایش مطالبات غیرجاری و رتبه‎بندی این عوامل است. از این رو، هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل اثرگذار بر افزایش مطالبات غیرجاری بانک‎های دولتی، بانک‎‌های مشمول اصل 44 و بانک‎های خصوصی در ایران به‌طور تجربی است.

چکیده هدف از این پژوهش، اعتبارسنجی مشتریان و تأثیر مؤلفه‎های آن بر مطالبات غیرجاری بانک ملت است. بدین منظور، در مرحله نخست، به روش اسنادی و کتابخانه‌ای، 15 شاخص‌ مؤثر بر اعتبارسنجی مشتریان در سه بخش فردی، مالی و اجتماعی، شناسایی شد و در ادامه، داده‌های نهایی مرتبط با شاخص‌ها، شامل پرونده‌های 7330 مشتری حقیقی بانک ملت، طی سال‌های 1392 تا 1398 جمع‌آوری شدند. به‎منظور بررسی شاخص‌های اعتبارسنجی مشتریان و تأثیر مؤلفه‎های آن بر مطالبات غیرجاری بانک ملت، از رگرسیونی لجستیک چندگانه در چهار رده وصول به‌موقع، مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‎الوصول، استفاده شد. نتایج نشان داد که به‎طور کلی شرایط فردی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر اعتبارسنجی مشتریان حقیقی، بر کاهش مطالبات غیرجاری بانک ملت تأثیر معنادار دارد. استفاده از نتایج تخمین مدل پژوهش به مدیران بانکی و سیاست‌گذاران پولی و بانکی کمک می‏کند تا در خصوص رتبه‎بندی اعتباری مشتریان و کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، تصمیم درستی بگیرند.

چکیده در حال حاضر یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور، افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها است که نشان‌دهنده­ عدم توجه به ریسک اعتباری در فرایند وام‌دهی، کاهش کیفیت دارایی شبکه بانکی و به تبع آن بی‌ثباتی‌های مالی احتمالی در آینده است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی در ایران همواره با نوسانات قابل ملاحظه اقتصاد کلان مواجه بوده‌اند. از این رو سعی نویسندگان در این تحقیق بر آن است که تاثیر  نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را  بر مطالبات غیرجاری مورد بررسی قرار دهند. در این راستا، برای استخراج و مدل‌سازی نوسانات متغیرهای کلان از مدل نامتقارن ناهمسان واریانس شرطی (EGARCH) استفاده شده است. پس از آن برای بررسی تاثیر این نوسانات بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها، مدل خودرگرسیون (VAR) به‌کار گرفته شده است. همچنین در این تحقیق از داده‌های سالانه دوره 13۹۴-13۵۷ (بعد از انقلاب اسلامی) استفاده می‌شود. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت تقریباً 1/71 درصد از تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی بانک‌ها توسط مقادیر گذشته خود این متغیر، 5/3 درصد توسط شاخص نوسانات تورمی، 3/15 درصد توسط نوسانات درآمدهای نفتی، 8/1 درصد توسط شاخص نوسانات تولید ناخالص داخلی غیر نفتی، تقریباً 1/7 درصد توسط شاخص‌ نوسانات کسری بودجه دولت و تقریباً 2/1درصد توسط نوسانات نرخ بیکاری توضیح داده می‌شود.