فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده این پژوهش به‌دنبال بررسی اثر متغیر‌ها و داده‌‌های مرتبط با شبکه اجتماعی افراد، بر امتیاز اعتباری آن‌هاست. در این پژوهش، دو هدف اصلی دنبال می‏شود: اول، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و دوم، افزایش شمول مالی. دستیابی به اهداف یادشده با یافتن اطلاعات معنا‌دار در زمینه داده‌‌های اجتماعی افراد انجام می‌شود تا چگونگی اثر چنین داده‌هایی بر امتیاز اعتباری آن‌ها اندازه‌گیری شود. فرضیه اساسی پژوهش این است که افراد با امتیاز اعتباری بالا با افراد مشابه و هم سنخ خود ارتباط اجتماعی دارند. در این پژوهش از یک مجموعه داده، برای تأیید و توضیح اثر متغیرهای شبکه اجتماعی بر امتیاز اعتباری استفاده شد که مشتمل بر وام‏هایی بود (بیش از 300 هزار) که یکی از بانک‌های ایرانی به افراد حقیقی پرداخت کرده بود. برای تعیین متغیرهای پژوهش با تعدادی از متخصصان بانکی و افراد خبره در حوزه اعتبارسنجی، مصاحبه عمیق صورت گرفت و در انتها، متغیرها در سه طبقه مالی، رفتاری و اجتماعی تعیین و طبقه‌بندی شد. برای آزمایش فرضیه پژوهش، ابتدا از روش‌های آمار توصیفی و در ادامه، از روش رگرسیون لجستیک و در نهایت، از انواع مدل‏های رگرسیون مبتنی بر یادگیری عمیق ماشین، از جمله گرادیان استفاده شد. نتیجه بررسی‌های روش رگرسیون لجستیک نشان داد که از نظر آماری، متغیر‌‌های اجتماعی افراد، قابلیت پیش‌بینی احتمال نکول وام آنان را دارد. نتایج الگوریتم‌‌های یادگیری ماشین نیز نشان داد که اطلاعات شبکه اجتماعی، می‌تواند عملکرد پیش‌بینی نکول وام را به‌طور چشمگیری بهبود بخشد.

چکیده در حال حاضر، یکی از مسائل مهمی که همواره بانک‌ها و مؤسسه‎های مالی با آن مواجهند، مسئله ریسک اعتباری یا احتمال عدم ایفای تعهد از سوی متقاضیان دریافت‌کننده تسهیلات اعتباری است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، تبیین و بررسی نظام اعتبار سنجی بانک‌ها در پرونده‎های تسهیلاتی شرکت‎های دریافت‌کننده تسهیلات بر پایه رگرسیون‎های پذیرفته‌شده در ریسک اعتباری و بررسی نسبت‌های مالی این شرکت‌هاست. جامعه آماری این پژوهش متشکل از 97 شرکت پذیرفته‌شده بورس در محدوده سال‎های 1395 تا 1399 است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که ضرایب متغیرهای مستقل در تکنیک‎های داده‎کاوی بالاتر است و مدل لاجیت در مقایسه با مدل پروبیت، نیکویی برازش و دقت بیشتری دارد. همچنین نسبت‎های جاری، گردش دارایی و بازده فروش، نقش بیشتری در ارزیابی ریسک نکول دارند.

چکیده رقابت‌، یکی از موضوع‌هایی است که کارشناسان اقتصادی همواره از آن به‌عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره‌گیری بهینه از منابع اقتصادی یاد می‌کنند. افزایش رقابت و کارایی در بازار بانکی‌، کیفیت و تنوع خدمات بانکی را افزایش و هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‎دهد این مهم‌، دلیلی بر ضرورت اندازه‏گیری ریسک‏های بانکی با در نظر گرفتن رقابت بین آنها است. در این پژوهش، برای بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس‌، ارتباط رقابت بانکی با انواع ریسک‏های مهم بانکی بررسی شده است. ریسک‌های مدنظر ریسک‏های نکول، دارایی، بازار، سرمایه و نقدینگی هستند که به‌عنوان متغیر وابسته‌، ارتباط آنها با شاخص رقابت (هرفیندال) سنجیده شده است. بر اساس نتایج، رقابت بانکی‌، ارتباط منفی و معنا‏داری با ریسک دارایی و ارتباط مثبت و معنا‏داری با ریسک بازار و ریسک سرمایه دارد.