فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده هدف این تحقیق بررسی تأثیر ریسک بر کارایی بانک‌ها با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها است. جامعه آماری این تحقیق شامل بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که در سال‌های مالی 1391 تا 1402 در بورس حضور داشته‌اند. کلیه اطلاعات با استفاده از نرم­افزار Stata و نرم­افزار Deap مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی است. درزمینه پژوهش‌های کاربردی روش‌های متعددی وجود دارد که اهم این روش‌ها عبارت‌اند از تاریخی، توصیفی، همبستگی، علّی (پس رویدادی) و آزمایشگاهی. در تحلیل توصیفی از شاخص­های آماری مرکزی و پراکندگی استفاده شد و در تحلیل استنباطی برای آزمون فرضیه­های تحقیق برپایه مدل­های اقتصادسنجی از رگرسیون ترکیبی و با در نظر گرفتن کلیه مفروضات، رگرسیون کلاسیک استفاده شد. در بررسی نقش ریسک بر کارایی بانک‌ها، پس از گردآوری داده‌های مورد نیاز از بانک‌های پذیرفته شده با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، کارایی هر بانک محاسبه گردید. همچنین، برای بررسی تأثیر ریسک بر کارآیی بانک‌ها از سه ریسک مورد مطالعه (اعتباری، سود تعهدی و جریانات نقدی)، مدلی به روش اقتصادسنجی رگرسیون پانل دیتا برآورد شده است. نتایج این مدل حاکی از آن است که بین ریسک­های مورد ارزیابی با کارایی بانک­ها ارتباط معنی­داری وجود ندارد.

چکیده بانک‌ها به‏ عنوان یکی از نهادهای بسیار مهم و رکن اساسی سیستم مالی کشور، در توسعه و رشد اقتصادی نقش تعیین‎کننده‌ای دارند. چنانچه نقش واسطه‌گری بانک‌ها در جذب سپرده‌ها و توزیع مجدد آن به‌صورت سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات، به‎صورت کارا انجام شود، خواهد توانست بستر لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. بنابراین، این پرسش همواره درباره عملکرد بانک‌ها وجود دارد که بانک‌ها در یک اقتصاد با چه میزان و درجه‌ای از کارایی عمل می‌کنند و عوامل مؤثر بر آن چیست؟ از سویی دیگر، با توجه به بحران مالی جهانی 2007 تا 2008 ناشی از ریسک‌پذیری بیش از حد بانک‌ها، ریسک‌پذیری به‎عنوان عاملی اثرگذار در فرایند تولید بانکی شناخته شده است که می‌بایست به‎درستی در مدل‌های سنجش کارایی در نظر گرفته شود. به همین منظور، در این پژوهش از یک مدل مرزی تصادفی با ضرایب ناکارآمدی تصادفی استفاده شده که هم قادر به شناسایی اثرهای عوامل محیطی همچون تورم و نوسان‌های نرخ ارز بر ناکارایی است و هم نقش ریسک‌پذیری در طراحی ناکارآمدی و اثرهای مختلف ریسک بر کارایی را نشان می‌دهد. برای تخمین مدل از داده‌های 16 بانک طی سال‌های 1380 تا 1397 با توجه به داده‌های در دسترس بهره برده شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده افزایش تورم، نرخ ارز و ریسک اعتباری، بر کارایی بانک‌ها تأثیر منفی و افزایش ریسک سرمایه و ریسک بازار، بر کارایی بانک‌ها تأثیر مثبت دارند.

چکیده در پژوهش حاضر، تأثیر کارایی و نظریه انتشار نوآوری بر باورهای مبتنی بر پذیرش بانکداری اینترنتی و اعتماد مشتریان بررسی شده است. این پژوهش،‌ از نظر هدف کاربردی است و چون وضعیت موجود متغیر‌ها با استفاده از جمع‌آوری اطلاعات گذشته را تحلیل و بررسی کرده است، از نظر شیوه اجرا در ردیف پژوهش‌های توصیفی ـ علّی و از نظر شیوه گردآوری در ردیف پژوهش‌های پیمایشی قرار گرفته است. به‎منظور یافتن پاسخ پرسش‌های مطرح‎شده، اطلاعات 197 پرسش‌نامه توزیع‎شده با استفاده از نرم‎افزار اسمارت پی‏ال‏اس تجزیه و تحلیل شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، کارایی بر پذیرش بانکداری اینترنتی تأثیر مثبت و معناداری می‏گذارد و نظریه انتشار نوآوری بر پذیرش بانکداری اینترنتی تأثیر معناداری ندارد.

چکیده امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده  است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت می­باشد. از جمله این کشورها، اندونزی می­باشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده‌است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه می­باشد، به این صورت که هم بانک­های اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت می‌کنند. بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن می­تواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجه­ای داشته باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه­ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می‌پردازد که «نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است». در عین حال نتایج نشان می‌دهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به
پاسخ­گویی به نیازهای کسانی که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده‌گذاری می‌کنند، نمی­باشد. در بخش تخصیص نیز قادر به تأمین نیاز بنگاه­هایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید دارایی­های غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه می­کنند، نمی‌باشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی به‌صورت گسترده در تمامی بخش­های اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده می‌کند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح می­باشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانت­نامه­های بانکی است که با روح فعالیت بانکی که به­دنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمی­باشد. این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد می‌دهد.

چکیده از آنجا که بانک­‌ها، از بخش­‌های مهم اثرگذار در توسعه و پیشرفت هر کشور هستند. از این­‌رو، ارزیابی عملکرد بانک‌­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از روش­‌های ارزیابی متداول روش پوششی داده‌­ها می‌باشد. با توجه به اینکه در تحقیقات انجام شده تا کنون بیشتر به ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم‌­گیری به­طور مقطعی پرداخته شده است، این تحقیق بر آن است تا عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری را در طول زمان ردیابی کند. به منظور تجزیه و تحلیل تغییرات کارایی در طی زمان از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­‌ها پنجره­‌ای مبتنی بر مدل ورودی گرا  تحت فرض بازده غیر کاهشی نسبت به مقیاس (NDRS) استفاده شده است.
با استفاده از این تحقیق، کارآمدترین و ناکاراترین شعب درجه 3 بانک سپه در شهر مشهد طی سال­های 87 تا 92 شناسایی می‌شوند. ورودی‌ها هزینه‌های کارکنان و حجم کلیه سپرده‌های جذب شده و خروجی‌ها، تسهیلات اعطایی و میزان سود ناخالص شعب می‌باشند. براساس نتایج تحلیل پوششی داده­‌های پنجره‌ای، 6 شعبه از 39 شعبه درجه 3 بانک سپه شهر مشهد در 4 پنجره، میانگین کارایی یک داشته ­اند.70 در‌صد از شعب درجه 3 بانک سپه در شهر مشهد کارایی بالای 72/0 داشته و میانگین کارایی شان طی 6 سال 78/0 بوده است و طبق محاسبات انجام شده 70 درصد از این شعب کارایی بالای 80/0 داشته ­اند و میانگین کارایی آنها در 4 پنجره 87/0 بوده است.

چکیده با توجه به روند خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی‌سازی بر عملکرد بانک­های خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره‌وری بانک‌های ایران، قبل و بعد از خصوصی‌سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده و 7 بانک با مالکیت خصوصی در دوره زمانی 1386 الی 1390 است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و شاخص بهره‌وری مالم کوئیست و پانل دیتا (داده‌های ترکیبی) و با استفاده از نرم‌افزارهای Deap و Evewis می‌باشد. به­منظور تعیین متغیرهای ورودی و خروجی تحقیق، دو مدل متفاوت براساس دیدگاه واسطه‌ای با رویکرد درآمدی و رویکرد ارزش افزوده انتخاب گردیده است. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بهره‌وری بانک‌ها بعد از خصوصی‌سازی رشد داشته است. در حوزه درآمدی، کارایی مدیریتی بانک‌های خصوصی شده بعد از خصوصی‌سازی کاهش و در حوزه ارزش افزوده، کارایی مدیریتی بانک‌های خصوصی شده بعد از واگذاری افزایش یافته است؛ در واقع عملکرد این بانک‌ها، در تجهیز منابع بهبود یافته است. نتایج مدل رگرسیونی پانل نشان می‌دهد، مالکیت خصوصی، اندازه بانک و نسبت سپرده دیداری به کل سپرده‌ها با کارایی فنی رابطه مثبت و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات رابطه منفی با کارایی فنی بانک‌ها در ایران داشته است.

چکیده بانک‌ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به‌­دنبال استفاده از انواع روش‌های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می‌باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانک‌ها در درجه اول برای سرمایه‌گذاران، درجه دوم برای سپرده‌گذاران و در نهایت برای مدیران بانک‌ها، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. این پژوهش، عوامل مؤثر بر سودآوری را در بانک­‌های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385 -1392 بررسی می‌کند و نیز بیان می‌دارد که مدیران بانک‌ها با توجه به کدام عوامل مالی می‌توانند بازده بانک را افزایش دهند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات تاریخی انجام ‌شده است. در این تحقیق، با توجه به سه متغیر مستقل (اندازه بانک، کارایی عملیاتی، مدیریت دارایی‌ها)، شش فرضیه تدوین شد که تمام این شش فرضیه بر وجود رابطه معنی‌دار بین متغیرهای مستقل و معیارهای سودآوری (خالص درآمدهای بهره‌ای و بازده دارایی‌های بانک) تأکید دارند. همچنین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده‌های پانل صورت پذیرفته است.