حسن گلمرادی؛ زریر نگین تاجی؛ سیاوش گلزاریان پور؛ پرنده نیری
چکیده
رقابت، یکی از موضوع‌هایی است که کارشناسان اقتصادی همواره از آن به‌عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره‌گیری بهینه از منابع اقتصادی یاد می‌کنند. افزایش رقابت و کارایی در بازار بانکی، کیفیت و تنوع خدمات بانکی را افزایش و هزینه‌های مبادلاتی را کاهش میدهد این مهم، دلیلی بر ضرورت اندازهگیری ریسک‌های بانکی با در نظر گرفتن ...
بیشتر
رقابت، یکی از موضوع‌هایی است که کارشناسان اقتصادی همواره از آن به‌عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره‌گیری بهینه از منابع اقتصادی یاد می‌کنند. افزایش رقابت و کارایی در بازار بانکی، کیفیت و تنوع خدمات بانکی را افزایش و هزینه‌های مبادلاتی را کاهش میدهد این مهم، دلیلی بر ضرورت اندازهگیری ریسک‌های بانکی با در نظر گرفتن رقابت بین آنها است. در این پژوهش، برای بانک‌های پذیرفته‌‌شده در بورس، ارتباط رقابت بانکی با انواع ریسک‌های مهم بانکی بررسی شده است. ریسک‌های مدنظر ریسک‌های نکول، دارایی، بازار، سرمایه و نقدینگی هستند که به‌عنوان متغیر وابسته، ارتباط آنها با شاخص رقابت (هرفیندال) سنجیده شده است. بر اساس نتایج، رقابت بانکی، ارتباط منفی و معناداری با ریسک دارایی و ارتباط مثبت و معناداری با ریسک بازار و ریسک سرمایه دارد.
حسن گلمرادی؛ ریحانه رمضانپور
چکیده
سیستم بانکی هر کشوری، در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور، نقش بسیار مهمی دارد. یکی از عناصر اثرگذار در عملکرد سیستم بانکی، سودآوری بانکهاست. یکی از شاخصهای سودآوری بسیار مهم بانکها، اسپرد یا حاشیه سود است که از تفاوت متوسط سود عایدی از تسهیلات اعطاشده و متوسط سود پرداختی به سپردهها به دست میآید. تعیین عوامل مؤثر بر حاشیه سود ...
بیشتر
سیستم بانکی هر کشوری، در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور، نقش بسیار مهمی دارد. یکی از عناصر اثرگذار در عملکرد سیستم بانکی، سودآوری بانکهاست. یکی از شاخصهای سودآوری بسیار مهم بانکها، اسپرد یا حاشیه سود است که از تفاوت متوسط سود عایدی از تسهیلات اعطاشده و متوسط سود پرداختی به سپردهها به دست میآید. تعیین عوامل مؤثر بر حاشیه سود و مطالعه روابط کوتاهمدت و بلندمدت میان آنها، برای سیاستگذاری مناسب در سیستم بانکی، بهکار میرود. در این مقاله، با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفههای توزیعشده (ARDL) تأثیر متغیرهایی همچون تورم، حجم سپردههای بانکی و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی بر حاشیه سود بانکی ایران، طی سالهای 1363 تا 1395 بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان میدهد که در میان عوامل کلان اقتصادی، حجم سپردههای بانکی بر حاشیه سود بانکی، اثر منفی و معنادار و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی بر حاشیه سود بانکی، اثر مثبت و معنادار میگذارد. افزون بر این، اثر تورم بر حاشیه سود بانکی در بلندمدت معنادار نیست.
رحیم دباغ؛ حسن گلمرادی؛ آرش باقری
چکیده
در نظام بانکداری اسلامی ریسک حاصل از سرمایه گذاری فقط متوجه تسهیلات گیرنده نیست و بانک نیز در ضرر و زیان احتمالی شریک است. در این تحقیق نظام های بانکداری اسلامی و متعارف ده بانک در پنج کشور منتخب با بررسی تأثیر هریک از عوامل بانکی نظیر کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، اندازه بانک، کیفیت مدیریت و سودآوری در قالب مدل کمل بر عملکرد مالی ...
بیشتر
در نظام بانکداری اسلامی ریسک حاصل از سرمایه گذاری فقط متوجه تسهیلات گیرنده نیست و بانک نیز در ضرر و زیان احتمالی شریک است. در این تحقیق نظام های بانکداری اسلامی و متعارف ده بانک در پنج کشور منتخب با بررسی تأثیر هریک از عوامل بانکی نظیر کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، اندازه بانک، کیفیت مدیریت و سودآوری در قالب مدل کمل بر عملکرد مالی آنها با یکدیگر مقایسه شده است. سودآوری آنها در سه مدل رگرسیونی با متغیرهای وابسته نرخ بازدهی دارایی، نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد شیوه بانکداری اسلامی در هر سه مدل، شاخص های اندازه بانک و نسبت هزینه به درآمد و در بانکداری متعارف در مدل با متغیر وابسته نرخ بازده دارایی، شاخص های کفایت سرمایه، تسهیلات به سپرده و تسهیلات معوق به کل تسهیلات نسبت به یکدیگر برتری نسبی و تأثیر معناداری داشتهاند. پیشنهاد میشود بانک‌های اسلامی در تسهیلات پرداختی، اعتبارسنجی متقاضیان و طرح های توجیهی را دقیقتر از پیش مد نظر قرار دهند و به راه اندازی فعال کمیته مدیریت ریسک اقدام کنند.
