فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده بانک‌ها با جمع‌آوری پس‌انداز فعالان اقتصادی، به سرمایه‌های عظیمی دست می‎یابند و جهت‌دهی صحیح به این سرمایه‌ها، رونق تولید را به همراه می‎آورد. با رقابتی‎شدن بازارهای مالی، قیمت‌گذاری صحیح تسهیلات و اعتبارات، به‎ویژه برآورد صحیح ریسک تسهیلات‎گیرندگان و تخصیص بهینه هزینه‌های ریسک به تسهیلات‎گیرندگان مختلف مبتنی بر ریسک آنان، اهمیت زیادی یافته است. از این رو، مؤسسه‌های اعتباری و بانک‌ها می‌بایست با توجه به پیچیدگی فعالیت‌ها و محیط اقتصادی، برای ارزیابی امتیازدهی اعتباری مشتریان، مدل‌های مناسبی طراحی و انتخاب کنند. در تحقیق حاضر، به معیارهای مالی ریسک اعتباری مشتریان و رابطه بین معیارها و شاخص‌های ریسک اعتباری و وصول مطالبات مشتریان توجه شده است. از این رو، بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی، حجم اعتبارات تخصیص‌یافته به شرکت با استفاده از نسبت‌های مالی مبتنی بر مصاحبه با نخبگان، مدیران بانک ملت، خبرگان دانشگاهی و سازمانی فعال در زمینه بانکداری، ارزیابی شد. در ادامه، مؤلفه‎های مؤثر بر اعتبار اعطایی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی AHP رتبه‎بندی و بر اساس سیستم خبره فازی، تجزیه و تحلیل شدند.

چکیده در حال حاضر یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور، افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها است که نشان‌دهنده­ عدم توجه به ریسک اعتباری در فرایند وام‌دهی، کاهش کیفیت دارایی شبکه بانکی و به تبع آن بی‌ثباتی‌های مالی احتمالی در آینده است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی در ایران همواره با نوسانات قابل ملاحظه اقتصاد کلان مواجه بوده‌اند. از این رو سعی نویسندگان در این تحقیق بر آن است که تاثیر  نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را  بر مطالبات غیرجاری مورد بررسی قرار دهند. در این راستا، برای استخراج و مدل‌سازی نوسانات متغیرهای کلان از مدل نامتقارن ناهمسان واریانس شرطی (EGARCH) استفاده شده است. پس از آن برای بررسی تاثیر این نوسانات بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها، مدل خودرگرسیون (VAR) به‌کار گرفته شده است. همچنین در این تحقیق از داده‌های سالانه دوره 13۹۴-13۵۷ (بعد از انقلاب اسلامی) استفاده می‌شود. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت تقریباً 1/71 درصد از تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی بانک‌ها توسط مقادیر گذشته خود این متغیر، 5/3 درصد توسط شاخص نوسانات تورمی، 3/15 درصد توسط نوسانات درآمدهای نفتی، 8/1 درصد توسط شاخص نوسانات تولید ناخالص داخلی غیر نفتی، تقریباً 1/7 درصد توسط شاخص‌ نوسانات کسری بودجه دولت و تقریباً 2/1درصد توسط نوسانات نرخ بیکاری توضیح داده می‌شود.

چکیده امروزه بانک‌ها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. بانک‌ها از ابتدای تأسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را به‌عهده دارند. آن‌ها از یک طرف سپرده‌های مردم را جمع‌آوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می‌دهند. در انجام این وظایف بانک‌ها با موانع درونی و بیرونی مختلف مواجه هستند که وظایف آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده‌ است. از جمله عوامل بیرونی اثر‌گذار بر نظام بانکی، محیط بی‌ثبات و نااطمینان اقتصاد کلان است. بی‌ثباتی و نااطمینانی کلان اقتصادی نهایتاً در دو متغیر اصلی هر اقتصاد، یعنی تولید و تورم تبلور می‌‌یابد. این تحقیق به‌دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی و بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) بر منابع و مصارف نظام بانکی کشور، با استفاده از روش‌های GARCH و مدل تصحیح خطا است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تاثیر بی‌ثباتی و نااطمینانی رشد تولید بر رشد منابع نظام بانکی (تجهیز منابع)، منفی و معنی‌دار و بر تخصیص منابع (رشد اعتبارات) مثبت و معنی‌دار است که این موضوع می‌تواند ریسک اعتباری بانک‌ها را تشدید کند. همچنین در این مطالعه معنی‌دار بودن اثر منفی بی‌ثباتی و نااطمینانی تورم بر جذب منابع و اثر مثبت آن بر تخصیص منابع مورد پذیرش قرار نگرفته است.