فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده بانک‌ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به‌­دنبال استفاده از انواع روش‌های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می‌باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانک‌ها در درجه اول برای سرمایه‌گذاران، درجه دوم برای سپرده‌گذاران و در نهایت برای مدیران بانک‌ها، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. این پژوهش، عوامل مؤثر بر سودآوری را در بانک­‌های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385 -1392 بررسی می‌کند و نیز بیان می‌دارد که مدیران بانک‌ها با توجه به کدام عوامل مالی می‌توانند بازده بانک را افزایش دهند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات تاریخی انجام ‌شده است. در این تحقیق، با توجه به سه متغیر مستقل (اندازه بانک، کارایی عملیاتی، مدیریت دارایی‌ها)، شش فرضیه تدوین شد که تمام این شش فرضیه بر وجود رابطه معنی‌دار بین متغیرهای مستقل و معیارهای سودآوری (خالص درآمدهای بهره‌ای و بازده دارایی‌های بانک) تأکید دارند. همچنین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده‌های پانل صورت پذیرفته است.

چکیده  ریسک درماندگی بانک­ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی­های گسترده بانک­ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده­است­. درماندگی مالی اغلب در بانک­ها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسک­های پیش­روی فعالیت آنها به وجود می­آید. از آنجایی که درماندگی بخش مالی به ویژه بانک­ها آثار سوئی بر اعتماد مردم به نظام مالی کشور داشته که در نتیجه این امر آثار مخربی به کل اقتصاد کشور منتقل می­شود، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک درماندگی از اهمیت بسزایی برخوردار می­باشد. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از مدل پانل دیتا (پانل نامتوازن) و روش حداقل مربعات تعمیم­یافته (GLS) به آزمون میزان اثرگذاری ساختار تأمین مالی، ریسک­های اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک­ها پرداخته شده است. داده­های تحقیق شامل اطلاعات مالی 10بانک تجاری دولتی، خصوصی اصل 44 و خصوصی طی سال­های 1380 الی 1391 می­باشد. نتایج تحقیق نشان می­دهد، که متغیر تخصص­گرایی ساختار تأمین مالی اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک داشته در حالی که متغیر ثبات ساختار تأمین مالی میان­مدت (سیاست های میان­مدت بانک­ها در اعطای تسهیلات) اثر معکوس و معنی­داری بر ریسک درماندگی بانک­ها دارد. همچنین تأثیر ریسک­های نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک­ها مثبت و معنی­دار بوده است.