احمد قدس الهی؛ فرید تندنویس
دوره 4، تابستان ، شهریور 1397، صفحه 1-31
چکیده
امروزه با توسعه تجارت الکترونیک و ظهور الزاماتی مانند فناوری‌های نوین بانکی و افزایش درآمدهای کارمزدی در صنعت بانکداری، توسعه رقابتی بانکداری الکترونیکی و بهره‌مندی از منافع آن اهمیت بالایی دارد. با توجه به مطلوبیت درآمدهای کارمزدی برای بانک‌ها، یکی از برنامه‌های اصلی آن‌ها در ایران، تمرکز بر بهره‌برداری بیشتر از بانکداری ...
بیشتر
امروزه با توسعه تجارت الکترونیک و ظهور الزاماتی مانند فناوری‌های نوین بانکی و افزایش درآمدهای کارمزدی در صنعت بانکداری، توسعه رقابتی بانکداری الکترونیکی و بهره‌مندی از منافع آن اهمیت بالایی دارد. با توجه به مطلوبیت درآمدهای کارمزدی برای بانک‌ها، یکی از برنامه‌های اصلی آن‌ها در ایران، تمرکز بر بهره‌برداری بیشتر از بانکداری الکترونیکی و سرمایه‌گذاری در این حوزه برای حضور در میدان رقابت داخلی و خارجی است. بر همین اساس هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی نقش مؤلفه‌های رقابتی در بانکداری الکترونیکی و تأثیر هر یک از این مؤلفهها در رقابتپذیری بانک‌ها است. نوع تحقیق توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن را کارشناسان ستاد بانک‌های خصوصی ایران تشکیل میدهند. داده‌های مورد نیاز تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه بین نمونههای مورد نظر و در دسترس حاصل شد و از تحلیل عاملی تأییدی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که مؤلفه‌های تأثیرگذار در دو بعد سخت و نرم و فراتر از زیرساختهای مبتنی بر فناوری، بر رقابتپذیری بانک‌ها در بانکداری الکترونیکی تأثیر میگذارد و موفقیت در رقابتپذیری نیازمند هدایت راهبردی در این زمینه است.
رضا حبیبی؛ حسن کوهی؛ حسین بعیدی
دوره 4، تابستان ، شهریور 1397، صفحه 33-71
چکیده
با توجه به ماهیت فعالیت‌های صنعت بانکداری که عمدتاً مبتنی بر تجهیز و تخصیص منابع است، این صنعت به‌طور گسترده با ریسک‌های اعتباری مواجه است. بنابراین شناخت منشأ ریسک اعتباری و تخمین آن همواره یک مسئله اساسی برای صنعت بانکداری است. در همین خصوص، تحقیقی از نوع داده‌کاوی با هدف شناسایی ویژگی‌های مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان ...
بیشتر
با توجه به ماهیت فعالیت‌های صنعت بانکداری که عمدتاً مبتنی بر تجهیز و تخصیص منابع است، این صنعت به‌طور گسترده با ریسک‌های اعتباری مواجه است. بنابراین شناخت منشأ ریسک اعتباری و تخمین آن همواره یک مسئله اساسی برای صنعت بانکداری است. در همین خصوص، تحقیقی از نوع داده‌کاوی با هدف شناسایی ویژگی‌های مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک سپه و همچنین طراحی مدلی برای پیش‌بینی احتمال نکول تسهیلات، از طریق مدل‌های الگوریتم ژنتیک و رگرسیون پروبیت انجام گرفته است. داده‌های این تحقیق مربوط به تسهیلات اعتباری پرداخت شده به اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۵ است. از میان کلیه تسهیلات اعتباری پرداخت شده به اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۵ دو نمونه ۳۶۰۰ تایی (به‌منظور برازش مدل) و ۴۰۰ تایی (به‌منظور راستی‌آزمایی مدل به‌وسیله منحنی ROC) به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. همچنین به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار متلب استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که روش الگوریتم ژنتیک در تعیین متغیرها در سه سطح متفاوت براساس درجه اهمیت، توانایی بالاتری در پیش‌بینی احتمال نکول تسهیلات نسبت به روش رگرسیون پروبیت دارد. نتایج راستی‌آزمایی نشان می‌دهد که سطح زیر منحنی ROC در روش الگوریتم ژنتیک برابر ۰/۹۲، اما در روش رگرسیون پروبیت برابر ۰/۷۲ است و همچنین نتایج در ماتریس ROC نشان داد که روش الگوریتم ژنتیک ۹۱/۸ درصد پیش‌بینی صحیح نموده و روش رگرسیون پروبیت ۹۰ درصد پیش‌بینی صحیح کرده است.
نوروز کهزادی؛ سیاوش گلزاریان‌پور؛ حامد سلطانی‌نژاد
دوره 4، تابستان ، شهریور 1397، صفحه 73-101
چکیده
ارزشﮔﺬاری صحیح داراییﻫﺎی بانکﻫﺎ و شناخت عوامل ﺗﺄثیرگذار بر آن، نقش مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاری آن‌ها و ثبات اقتصادی کشورها دارد. در این تحقیق به بررسی ﺗﺄثیر رشد تسهیلات‌دهی بر ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌ها در نظام بانکی ایران پرداخته شده است. برآورد ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک با استفاده از شاخص کیو توبین از زیرمجموعه ...
بیشتر
ارزشﮔﺬاری صحیح داراییﻫﺎی بانکﻫﺎ و شناخت عوامل ﺗﺄثیرگذار بر آن، نقش مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاری آن‌ها و ثبات اقتصادی کشورها دارد. در این تحقیق به بررسی ﺗﺄثیر رشد تسهیلات‌دهی بر ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌ها در نظام بانکی ایران پرداخته شده است. برآورد ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک با استفاده از شاخص کیو توبین از زیرمجموعه مدل‌های ارزش‌گذاری نسبی صورت گرفته است. در این تحقیق علاوه بر محاسبه و بررسی اثر رشد تسهیلات‌دهی، اثر رشد غیرعادی آن نیز بر ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌های منتخب، مطالعه شده است. بدین منظور، داده‌های پانل بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1388 تا 1395 و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره بررسی و با در نظرگرفتن بازه زمانی مشترک و دسترسی به اطلاعات، 11 بانک بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند. همچنین، برخی مشخصههای بانکی به‌منظور تجزیه و تحلیل دقیقتر، بهعنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل‌های تحقیق شدهاند. نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که رشد تسهیلات‌دهی و رشد غیرعادی آن، هر دو اثر منفی و معنی‌داری بر ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران داشته است.
آرزو آقایی چادگانی؛ وحید بخردی نسب
دوره 4، تابستان ، شهریور 1397، صفحه 103-140
چکیده
امروزه مشکل رایج برخی از مؤسسات و نهادهای مالی، چگونگی تأمین منابع و درآمد غیربهرهای آن‌ها است و زمانی این مشکل پیچیده‌تر می‌شود که آن‌ها با محدودیت مالی نیز روبه‌رو شده باشند. سرمایه‌گذاران هنگامی می‌توانند با آسودگی خاطر به سرمایه‌گذاری در این مؤسسات و نهادهای مالی بپردازند که نوع تأثیرگذاری درآمد غیربهرهای و ...
بیشتر
امروزه مشکل رایج برخی از مؤسسات و نهادهای مالی، چگونگی تأمین منابع و درآمد غیربهرهای آن‌ها است و زمانی این مشکل پیچیده‌تر می‌شود که آن‌ها با محدودیت مالی نیز روبه‌رو شده باشند. سرمایه‌گذاران هنگامی می‌توانند با آسودگی خاطر به سرمایه‌گذاری در این مؤسسات و نهادهای مالی بپردازند که نوع تأثیرگذاری درآمد غیربهرهای و ریسک بر وضعیت سودآوری مشخص شده باشد. همچنین تحریم‌های اخیر بین‌المللی علیه نظام بانکی ایران و تأثیر درآمد غیربهرهای بر ریسک و سودآوری بین بانک‌های سالم مالی و بانک‌های در معرض خطر، می‌تواند مؤید نگرانی مدیران نظام بانکی ایران باشد تا براساس آن تدابیر پیشگیرانه و محافظه‌کارانه در شبکه بانکی اتخاذ نمایند. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1390 تا 1395 است و تفکیک بانک‌ها به بانک‌های سالم مالی و در معرض خطر با استفاده از امتیاز Z آلتمن انجام شده است. روش اجرای تحقیق با استفاده از رویکرد داده‌های ترکیبی و مدل رگرسیونی چند متغیره و مبنای تصمیم‌گیری فرضیه‌ها براساس روش کلاگ است. شواهد تحقیق حاکی از آن است که درآمد غیربهرهای بر ریسک و قابلیت سودآوری اثر معنی‌داری دارد. از دیگر نتایج تحقیق این است که توانایی تأثیرگذاری درآمد غیربهرهای بر کاهش ریسک و افزایش قابلیت سودآوری در بانک‌های سالم مالی نسبت به بانک‌های در معرض خطر بیشتر است.
اعظم احمدیان
دوره 4، تابستان ، شهریور 1397، صفحه 141-172
چکیده
مدیریت دارایی و بدهی نقش مهمی در صنعت بانکداری و صنعت مالی دارد. هر بانک یا صنعت مالی بدون مدیریت دارایی و بدهی در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرد. بنابراین برای ماندگاری یک بانک در صنعت بانکداری، تحلیل مدیریت دارایی و بدهی و اندازه‌گیری هزینه آن، به اندازه‌گیری ارزش در معرض خطر بانک‌ها کمک می‌کند. اندازه‌گیری هزینه مدیریت دارایی و ...
بیشتر
مدیریت دارایی و بدهی نقش مهمی در صنعت بانکداری و صنعت مالی دارد. هر بانک یا صنعت مالی بدون مدیریت دارایی و بدهی در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرد. بنابراین برای ماندگاری یک بانک در صنعت بانکداری، تحلیل مدیریت دارایی و بدهی و اندازه‌گیری هزینه آن، به اندازه‌گیری ارزش در معرض خطر بانک‌ها کمک می‌کند. اندازه‌گیری هزینه مدیریت دارایی و بدهی، نه تنها به حداقلسازی ریسک بلکه به دستیابی اهداف مالی بانک نیز کمک می‌کند؛ اما این هزینه می‌تواند متأثر از تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان، تغییر کند. بنابراین اندازه‌گیری این هزینه برای بانک جهت کنترل آن ضروری است. در این تحقیق با استفاده از ادبیات نظری و تجربی موجود و با بهکارگیری یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، تأثیرپذیری هزینه مدیریت دارایی و بدهی از متغیرهای اقتصاد کلان مدلسازی شده است. برای استخراج آستانه بحرانی متغیرهای کلان هدف، از تابع توزیع کرنل استفاده شده است. این تابع به محقق اجازه می‌دهد که آستانهها با توجه به روند خود متغیر تعیین شوند. نتایج بررسی نشان می‌دهد که در شرایط رکودی و کاهش تولید ناخالص داخلی، هزینه مدیریت دارایی و بدهی بیش از زمانی که شاخص قیمتها و حجم پول افزایش دارد، افزایش مییابد.
تینا باقری؛ احمد پرخیده؛ علی بالاوندی
دوره 4، تابستان ، شهریور 1397، صفحه 173-189
چکیده
بانک‌ها مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی همواره سعی در بیشینه کردن سود خود دارند. در این خصوص بانک‌ها با شیوه‌های گوناگونی در تلاش هستند که افزون بر بیشینه کردن سود، به یک سطح ثابت از میزان سود نیز دسترسی داشته باشند. عواملی که از آن‌ها با عنوان متغیرهای داخلی بانک یاد می‌شود، عمدتاً در اختیار بانک‌ها هستند و بانک‌ها ...
بیشتر
بانک‌ها مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی همواره سعی در بیشینه کردن سود خود دارند. در این خصوص بانک‌ها با شیوه‌های گوناگونی در تلاش هستند که افزون بر بیشینه کردن سود، به یک سطح ثابت از میزان سود نیز دسترسی داشته باشند. عواملی که از آن‌ها با عنوان متغیرهای داخلی بانک یاد می‌شود، عمدتاً در اختیار بانک‌ها هستند و بانک‌ها با اختیار کردن یک مقدار بهینه از این متغیرها به‌دنبال بالابردن میزان سودآوری خود هستند. در این میان برخی از عوامل، خارج از کنترل بانک‌ها هستند که از جمله این موارد میتوان به متغیرهای کلان اقتصادی اشاره داشت. بر این اساس، در این تحقیق سعی شده است که تأثیر چرخه‌های تجاری و نقشی که ساختار مالکیت بانک‌ها در این چرخه‌ها می‌تواند بر میزان سودآوری آن‌ها داشته باشد، بررسی شود. به‌همین منظور، در این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی و در طی سال‌های 85 تا 96، نحوه تأثیرپذیری سودآوری 18 بانک داخلی در ادوار تجاری بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که در بازه زمانی مورد بررسی، سودآوری کل نمونه تحت تأثیر ادوار تجاری قرار نگرفته است؛ اما زمانی‌که با استفاده از متغیر مجازی ساختار مالکیتی، اثر چرخه‌های تجاری بر سودآوری بانک‌های دولتی از سایر بانک‌ها تفکیک شد، چرخه‌ای بودن سودآوری این بانک‌ها در ادوار تجاری مشاهده شد.
یعقوب فاطمی زردان
دوره 4، تابستان ، شهریور 1397، صفحه 191-215
چکیده
بانکداری بدون ربا و متعارف نسبت به یکدیگر تفاوت‌های اساسی و بنیادی دارند. از جمله این تفاوت‌ها میتوان به نحوه مشارکت سپردهگذار در سرمایه‌گذاری، نحوه تسهیم ریسک در این دو بانکداری، وجود نرخ بهره، آگاهی سپردهگذار از سرنوشت سپرده‌اش و نحوه ضمانت سپرده‌های بانکی از سوی بانک‌ها اشاره کرد. براساس تفاوت‌های ...
بیشتر
بانکداری بدون ربا و متعارف نسبت به یکدیگر تفاوت‌های اساسی و بنیادی دارند. از جمله این تفاوت‌ها میتوان به نحوه مشارکت سپردهگذار در سرمایه‌گذاری، نحوه تسهیم ریسک در این دو بانکداری، وجود نرخ بهره، آگاهی سپردهگذار از سرنوشت سپرده‌اش و نحوه ضمانت سپرده‌های بانکی از سوی بانک‌ها اشاره کرد. براساس تفاوت‌های ذکر شده میتوان عملکرد و کارایی سیستم ضمانت سپرده‌ها را در این دو بانکداری به چالش کشید. در این تحقیق با تحلیل تفاوت‌های بانکداری متعارف و بدون ربا و تطابق آن از منظر تضمین سپرده‌ها، ضرورت وجود ضمانت سپرده‌ها برای این دو نظام بررسی شده است. براساس نتایج این تحقیق، وجود ضمانت سپرده‌ها برای نظام بانکداری ربوی نسبت به حالت اسلامی ضروریتر بهنظر میرسد. همچنین با تطبیق این نتایج با نظام بانکداری ایران مشاهده شد که بانکداری ایران به بانکداری ربوی شباهت بیشتری دارد تا بانکداری اسلامی که این موضوع خود وجود سیستم ضمانت سپرده‌ها را برای بانکداری ایران ضروری و لازم میداند.
