نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک بانک‌های ایران، طی سال‌های 1395-1370 است. بدین منظور، متغیرهای اقتصادی تولید ناخالص داخلی، تورم و باز بودن تجارت به‌عنوان متغیرهای برون‌زا در نظر گرفته شده است و از متغیرهای درون‌زای مدل، نسبت سپرده مدت‌دار به کل سپرده‌ها (به‌عنوان متغیر ریسک نرخ سود)، اقلام زیر خط (به‌عنوان متغیر ریسک تنوع بخشی) و نسبت تسهیلات به دارایی (به‌عنوان متغیر ریسک کیفیت مدیریت) که نمادی از کیفیت عملکرد بانک‌ها هستند، استفاده شده است. نتایج در چارچوب روش هم‌انباشتگی یوهانسون-یوسیلیوس نشان می‌دهد که متغیر تولید ناخالص داخلی بر اقلام زیر خط و نسبت سپرده‌ها، اثر مثبت و بر نسبت تسهیلات به دارایی، اثر منفی دارد. متغیر تورم در هر سه مدل برآورده شده، اثر مثبت بر متغیرهای درون‌زا دارد و درجه باز بودن تجارت تنها بر نسبت سپرده اثر منفی داشته و در دو مدل دیگر برآورد شده، اثر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Long Run Relationship between Economic and Banking Variables in Iran

نویسنده [English]

  • Neda Farahbakhsh

Faculty Member, Roudehen Islamic Azad University

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effect of macroeconomic variables on risks for Iran banking system during the years 1370 to 1395. In this regard, gross domestic production, inflation and degree of openness have been considered as exogenous variables where the ratios of time deposits to total deposits, off balance sheet items, and loans to total assets being endogenous variables. Using Johanson-Yoselius Test, it is revealed that GDP has a positive significant effect on deposit ratios and off balance sheet items, and negative significant effect on loans to assets ratio.
In all the models, inflation has a positive impact on endogenous variables. Moreover, it is shown that in two out of three models, degree of openness has a positive and significant effect on deposits ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Off Balance Sheet Items
  • Asset Qualification
  • Inflation
  • Degree of Openness
  • risk
  • Johanson-Yoselius Test