نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• دکتر محمد جواد محقق‌نیا ¹
• یکتا پاک نیت ²

¹ عضو هیات علمی، گروه مالی و بانکداری، دانشگاه علامه طباطبایی

² کارشناس ارشد بانکداری اسلامی

چکیده

از جمله ارکان و اجزای اصلی یک نظام نظارت بانکی موثر، چهارچوب مقرراتی آن به‌شمار می­‌رود، به‌گونه­‌ای که انجام مسئولیت­‌های نظارتی بدون برخورداری از مقرراتی جامع و مانع امکان­‌پذیر نمی‌­باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی هم‌زمان مقررات احتیاطی بر سرمایه و رفتار ریسک‌پذیری بانک­‌ها می­‌باشد. برای رسیدن به این هدف، از مدل پانل برای ۲۰ بانک ایرانی طی سال­‌های ۱۳۹۴- ۱۳۸۵ استفاده شد. در این تحقیق نشان داده‌ شده‌است که مقررات احتیاطی، سرمایه بانک‌­ها را افزایش و ریسک­‌پذیری آن‌ها را کاهش می‌­دهد. همچنین مقررات احتیاطی رفتار احتیاطی بانک­‌ها را از طریق کاهش ریسک­‌پذیری و افزایش سرمایه بانک‌­ها، افزایش می‌­دهد که نشان‌دهنده این است که اکثر بانک­‌های کشور در سال­‌های اخیر در راستای چارچوب­‌های نظارتی و مقررات بین‌­المللی (حداقل در چهارچوب بازل یک) حرکت کرده‌­اند. از طرف دیگر، با استفاده از معادلات هم‌زمان این نتیجه به‌دست آمد که سودآوری بانک، رابطه معنی­‌داری با سطح سرمایه پیشنهادی بانک ندارد و این نشان می­‌دهد بانک­‌های ایرانی برای ساختن سپر سرمایه­‌شان، به منابع داخلی خود تکیه نمی­‌کنند.

کلیدواژه‌ها

• مقررات احتیاطی
• سرمایه بانک
• ریسک اعتباری

عنوان مقاله [English]

The Impact of Prudential Regulation on Banks' Capital and Risk-Taking

نویسندگان [English]

• Mohammad Javad Mohagheghnia ¹
• Yekta Pakniyat ²

¹ Faculty Member, Allameh Tabataba'i University

² M.A in Islamic Banking

چکیده [English]

One of the main components of an effective banking supervision system is its regulatory framework, so that regulatory oversight is not possible without comprehensive regulation. The main purpose of this paper is to assess the simultaneous impact of regulatory prudential regulation on banks' capital and risk-taking behavior using a panel of 20 banks operating in Iran over the period 1385-1394. In this research, it is shown that the prudential regulation increase banks' capital and reduce the risk-taking behavior of banks. Therefore, prudential regulation would increase the banks' prudential behavior by reducing risk and increasing banks' capital, and this also shows that the most of the country's banks have moved in recent years in line with international regulatory frameworks (at least within the Basel I framework). Using simultaneous equations, it is also found out that the bank's profitability does not have a significant relationship with the bank's capitalization level suggesting that Iranian banks do not rely on their domestic resources to build their capital buffer.

کلیدواژه‌ها [English]

• Prudential Regulation
• Bank Capital
• Credit risk