نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

2 استادیار، عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

10.22034/jifb.2020.201855.1148

چکیده

یکی از گام‌های ضروری و مهم نظام بانکی در راستای نیل به اهداف اقتصاد ملی، جهت‌دهی پرداخت تسهیلات و به تعبیر دیگر، مدیریت پرتفوی اعتباری به‎دلیل کاهش ریسک، کاهش قیمت تمام‎شده تسهیلات، عدم انجماد منابع و رعایت استانداردهای روز بین‌المللی است. بر این اساس، در این تحقیق، بهینه‌یابی سبد اعتباری بانک ملی، طی سال‎های 1393 تا 1396 با استفاده از روش حداقل‎کردن ریسک بازدهی مورد انتظار بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که طی دوره بررسی‌شده، بانک ملی به‌عنوان بنگاه اقتصادی ریسک‌پذیر عمل کرده و روند سهم بخش‌ها از تسهیلات، تقریباً در اکثر دوره‌ها بر تعادل بهینه ریسک و بازده منطبق بوده است؛ بدین معنا که بانک ملی برای به‎دست‎آوردن بازدهی بیشتر از بخش اقتصادی، در دوره‎هایی که ریسک این بخش بیشتر شده، تسهیلات بیشتری به آن اختصاص داده است. همچنین بانک ملی در راستای کاهش قیمت تمام‌شده تسهیلات اعطایی طی دوره بررسی‌شده، می‌بایست تسهیلات اعطایی خود را به‌نحوی پرداخت می‌کرد که 43 درصد به بخش صنعت، 31 درصد به بخش خدمات و 27 درصد به بخش ساختمان اختصاص یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimizing the Bank Melli Credit Portfolio Using the Cost Reduction Approach

نویسندگان [English]

  • Javad Nobakht 1
  • Seyed Mohammad Mehdi Ahmadi 2
  • Elham Gholami 3
  • Mehrdad Ebrahimi 4

1 PhD. Candidate, Department of Financial Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

2 Assistant Prof., Department of Economics and Accounting, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 PhD., Department of Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 M.A., Department of Economics, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the essential steps that the banking system needs to take for achieving the objectives of national economy is to provide facilities and, in other words, manage credit portfolio in order to reduce the risks, decrease the overall cost of facilities, prevent the freeze of resources, and employ up to date international standards. Accordingly, in this paper, the optimization of the credit portfolio of Melli Bank has been investigated over the period of 2014-2018 using by minimizing the risk of expected output. The results show that during the period under investigation, the Bank Melli has acted as a risk tolerant agency and the trend of facility shares, in almost all periods, has been compatible with the optimized correlation of risk and output; that means, during the periods of high risk levels, Bank Melli has allocated more facilities to the economic section in order to gain a better output. Also, in order to reduce the cost of given facilities during the period under review, it was better for Bank Melli to pay its given facilities in a way that would account for 43% of industry, 31% of services, 27% of construction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimization
  • Credit Portfolio Management
  • Bank Melli
  • GARCH model