1. تجربه کشورهای مختلف اسلامی در بکارگیری ابزارهای مالی منطبق با شریعت در بازار پول بین بانکی اسلامی

کامران ندری؛ لیلا محرابی

دوره 1، تابستان ، تابستان 1394، ، صفحه 1-37

چکیده
  بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی به ویژه در ارتباط با معاملات بین‌بانکی با سایر بانک‌ها و همچنین با بانک‌های متعارف با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند و دسترسی به ابزارهای بازار پول منطبق بر شریعت در میان کشورهای اسلامی متفاوت و محدود است. در این میان، بیش‌تر ابزارهای تأمین مالی کوتاه‌مدت بانک مرکزی نیز با اصول و قوانین شریعت سازگار ...  بیشتر

2. اثر ساختار تأمین مالی بر ریسک درماندگی بانک‌ها

محسن خوش‌طینت؛ محمد امیدی نژاد؛ منیره رضوانیان

دوره 1، پاییز و زمستان ، زمستان 1394، ، صفحه 1-27

چکیده
   ریسک درماندگی بانک­ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی­های گسترده بانک­ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده­است­. درماندگی مالی اغلب در بانک­ها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت ...  بیشتر

3. مقایسه کارایی بانک‌های واگذار شده در قالب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از واگذاری

محمدنبی شهیکی تاش؛ زهره آب‌یاری

دوره 2، بهار و تابستان ، تابستان 1395، ، صفحه 1-31

چکیده
  با توجه به روند خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی‌سازی بر عملکرد بانک­های خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره‌وری بانک‌های ایران، قبل و بعد از خصوصی‌سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش ...  بیشتر

4. رتبه‌بندی عقود اسلامی درتأمین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره TOPSIS

مهدی صادقی؛ محمود خطیب

دوره 2، پاییز و زمستان ، زمستان 1395، ، صفحه 1-36

چکیده
  هدف از این تحقیق شناسایی معیارهای تامین مالی سرمایه‌­گذاری ریسک­‌پذیر و تعیین درجه اهمیت هر یک از آنها در تامین مالی سرمایه­‌گذاری ریسک­‌پذیر و کاربرد روش TOPSIS در رتبه­‌بندی عقود اسلامی در این نظام تامین مالی بوده است. در تحقیق حاضر، 8 معیار رتبه­‌بندی عقود اسلامی، از طریق مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات صورت گرفته ...  بیشتر

5. شناسایی عوامل مؤثر بر زیان مشروط بر نکول با استفاده از مدل رگرسیون توبیت (مورد مطالعه: مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن)

دکتر محسن خوش‌طینت؛ سیده نسیم علوی

دوره 3، بهار و تابستان ، پاییز 1396، ، صفحه 1-29

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر زیان مشروط بر نکول با استفاده از مدل رگرسیون توبیت، روی مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن است. در راستای رسیدن به این هدف، بر اساس توافق‌نامه بال، برای محاسبه احتمال نکول تسهیلات می‌توان از روش LGD استفاده نمود. LGD مقدار زیانی است که هرگاه یک مشتری اعتباری در بازپرداخت تسهیلات قصور (نکول) نماید، متوجه ...  بیشتر

6. برآورد احتمال نکول مشتریان حقیقی بانک با استفاده از روش شبکه‌های عصبی (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد)

دکتر محمدحسین پورکاظمی؛ دکتر الدار صداقت‌پرست؛ رضا ده‌پناه

دوره 3، پاییز و زمستان ، زمستان 1396، ، صفحه 1-23

چکیده
  شناسایی عوامل اصلی نکول و استفاده از این اطلاعات در تصمیم‌گیری برای پرداخت تسهیلات، می‌تواند در کاهش هزینه‌های بانک نقش بسیار موثری داشته باشد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر ایجاد نکول و پیش‌بینی احتمال نکول متقاضیان حقیقی بانک پاسارگاد، با استفاده از روش شبکه‌های عصبی انجام شده است. نمونه مورد بررسی، شامل اطلاعات پرونده ...  بیشتر

7. تأثیر سهم درآمد‌های غیر‌‌مشاع بر ریسک بانک‌های ایران

مجید علیرضایی؛ دکتر محمدجواد محقق‌نیا؛ دکتر محمدعلی دهقان دهنوی

دوره 4، بهار ، تابستان 1397، ، صفحه 1-25

چکیده
  این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد بر ریسک بانک‌های کشور، طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۷، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته می­‌پردازد. داده­‌های تحقیق حاضر از ترازنامه ۱۸ بانک فعال در شبکه بانکی کشور و سایت رسمی بانک مرکزی گردآوری‌ شده‌‌اند. برای اندازه‌گیری ریسک از چهار شاخص، نوسانات بازده دارایی­‌ها، ...  بیشتر

8. ارزیابی نقش مؤلفه‌های رقابتی بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری ایران

احمد قدس الهی؛ فرید تندنویس

دوره 4، تابستان ، تابستان 1397، ، صفحه 1-31

چکیده
  امروزه با توسعه تجارت الکترونیک و ظهور الزاماتی مانند فناوری‌های نوین بانکی و افزایش درآمدهای کارمزدی در صنعت بانکداری، توسعه رقابتی بانکداری الکترونیکی و بهره‌مندی از منافع آن اهمیت بالایی دارد. با توجه به مطلوبیت درآمد‌های کارمزدی برای بانک‌ها، یکی از برنامه‌های اصلی آن‌ها در ایران، تمرکز بر بهره‌برداری بیشتر از بانکداری ...  بیشتر

9. راهکارهای مدیریت منابع و مصارف برای کنترل ریسک نقدینگی در ایران

دکتر مهشید شاهچرا؛ علیرضا دهقان نیری

دوره 4، پاییز ، بهار 1398، ، صفحه 1-30

چکیده
  رویکرد مدیریت یکپارچه دارایی و بدهی، نگاه یکپارچه و هم‎زمان به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک، ترکیب آنها و عوامل مؤثر بر آن از جمله ریسک رویکرد مدیریتی سازمان ‎یافته و نظام‌مند است که هدف ‎گذاری‌های انجام شده در زمینه ‎های سودآوری یا کاهش ریسک را محقق می‎ سازد. به بیان دیگر، مدیریت دارایی و بدهی دربرگیرنده مجموعه ‎ای از ابزارها ...  بیشتر

10. تاثیر کیفیت دارایی بر درماندگی مالی بانک‌ها

دکتر یحیی حساس یگانه؛ دکتر رضا حبیبی؛ بهزاد نازی

دوره 3، پاییز و زمستان ، زمستان 1396، ، صفحه 25-58

چکیده
  یک سیستم بانکی سالم و سودآور به‌صورت بهتری می‌تواند در مقابل شوک‌های اقتصادی مقاومت کرده و نقش پررنگ‌تری در پایداری و ثبات سیستم مالی ایفا کند. ورشکستگی بانک‌ها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانک‌ها نیز سرایت یافته و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت دارایی بر درماندگی ...  بیشتر

11. بررسی تأثیر تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک‌ها

دکتر سید فخرالدین فخرحسینی؛ میثم کاویانی

دوره 4، بهار ، تابستان 1397، ، صفحه 27-49

چکیده
  بررسی تأثیر تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک‎ها پرسشی است که بانک‎ها همیشه با آن روبرو هستند و یکی از موضوعات روزمره مهمی است که باید به آن پاسخ دهند. این مطالعه نیز در پی پاسخ به این سؤال است که تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیری دارد. در این تحقیق، 12 بانک که به روش حذف سیستماتیک ...  بیشتر

12. اثرات ترازنامه‌ای شوک هدف‌گذاری تورم در شبکه بانکی

اعظم احمدیان؛ هادی حیدری؛ حسین حیدری

دوره 1، پاییز و زمستان ، زمستان 1394، ، صفحه 29-56

چکیده
  در این مقاله، اثرات ترازنامه‌ای سیاست هدف­گذاری تورم، براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره‌گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1393، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس‌العمل آنی و ...  بیشتر

13. تاثیر بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر منابع و مصارف نظام بانکی ایران

دکتر حسن گلمرادی؛ رضا محسنی؛ حسین گلمرادی

دوره 3، بهار و تابستان ، پاییز 1396، ، صفحه 31-52

چکیده
  امروزه بانک‌ها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. بانک‌ها از ابتدای تأسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را به‌عهده دارند. آن‌ها از یک طرف سپرده‌های مردم را جمع‌آوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می‌دهند. در انجام این وظایف بانک‌ها با موانع درونی و بیرونی ...  بیشتر

14. بررسی عملکرد مالی بانک‌های خصوصی شده جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با بانک‌های اسلامی منتخب حوزه خلیج فارس

محمدرضا حیدری؛ سید محمد فاطمی ورزنه

دوره 2، بهار و تابستان ، تابستان 1395، ، صفحه 33-62

چکیده
  نظام بانکی در کشورهای مختلف از اهمیت ویژه­‌ای برخوردار است. این نظام با گردش مناسب وجوه می‌تواند کارآمدی را در اقتصاد به­ همراه آورد و در صورت کارکرد نامناسب، فعالیت­ های دیگر بخش­‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌سازد. در ایران، هر چند بانکداری بدون ربا در عرصه نظری، پیشرفت‌هایی داشته است، اما قدرت رقابت‌­پذیری و ابعاد ...  بیشتر

15. تصمیمات تسهیلات‌دهی بانک با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: مشتریان حقیقی بانک سپه)

رضا حبیبی؛ حسن کوهی؛ حسین بعیدی

دوره 4، تابستان ، تابستان 1397، ، صفحه 33-71

چکیده
  با توجه به ماهیت فعالیت­‌های صنعت بانکداری که عمدتاً مبتنی بر تجهیز و تخصیص منابع است، این صنعت به‌طور گسترده با ریسک­‌های اعتباری مواجه است. بنابراین شناخت منشأ ریسک اعتباری و تخمین آن همواره یک مسئله اساسی برای صنعت بانکداری است. در همین خصوص، تحقیقی از نوع داده­‌کاوی با هدف شناسایی ویژگی‌های مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان ...  بیشتر

16. کارایی شعب بانک سپه ایران با استفاده از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای (مطالعه موردی: شعب درجه 3 بانک سپه شهر مشهد)

حامد ژیانی رضائی؛ سیاوش گلزاریان‌پور؛ مجید ماهیان

دوره 2، پاییز و زمستان ، زمستان 1395، ، صفحه 37-65

چکیده
  از آنجا که بانک­‌ها، از بخش­‌های مهم اثرگذار در توسعه و پیشرفت هر کشور هستند. از این­‌رو، ارزیابی عملکرد بانک‌­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از روش­‌های ارزیابی متداول روش پوششی داده‌­ها می‌باشد. با توجه به اینکه در تحقیقات انجام شده تا کنون بیشتر به ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم‌­گیری به­طور مقطعی پرداخته ...  بیشتر

17. سوءاستفاده از شروط قراردادهای مشارکت مدنی در بانکداری اسلامی و مطالعه تطبیقی با آموزه‌های دایرکتیو اتحادیه اروپا

عباس کریمی؛ یاسر مرادی

دوره 1، تابستان ، تابستان 1394، ، صفحه 39-70

چکیده
  امروزه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود از قالب‌های مختلفی استفاده می‌کنند که استفاده از عقد مشارکت مدنی در میان سایر عقود در سالیان اخیر به دلایل متعدد، رشد بسیار چشمگیری داشته است. مشارکت یکی از روش‌های تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی موردتأیید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکا شکل ...  بیشتر

18. بررسی ارتباط سودآوری، ریسک ورشکستگی و اعتباری بانک‎ها با متغیرهای منتخب بانکی

عبداله پاکدل مغانلو؛ حسن کوهی؛ صنم رحیم زاده کلاهی

دوره 4، پاییز ، بهار 1398، ، صفحه 31-60

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی ارتباط سودآوری، ریسک ورشکستگی و اعتباری بانک‌ها با متغیرهای منتخب بانکی است. جامعه مورد مطالعه شامل بانک‎ های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده (مجموع مشاهدات 149 سال ـ بانک) و قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره هفت‌ ساله از سال‌ های 1388 الی 1396 است. برای آزمون فرضیه ‎های تحقیق از رگرسیون خطی چند متغیره ...  بیشتر

19. سم‌زادیی از وثایق تملیکی بانک‌ها با استفاده از اوراق مرابحه تأمین نقدینگی همراه با اختیار

دکتر محمدنقی نظرپور؛ عباس دادجوی توکلی

دوره 4، بهار ، تابستان 1397، ، صفحه 51-80

چکیده
  این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی راه‌کار جدیدی را برای ایجاد انتفاع از املاک تملیکی، برای نظام بانکی و تأمین مالی ارزان قیمت ارائه می­‌کند. فرضیه اصلی تحقیق آن است که «می­‌توان بر پایه اوراق مرابحه تأمین نقدینگی همراه با سایر ابزارهای مشتقه همچون اختیار، ابزاری مشروع و با ریسک بازدهی کنترل شده برای رهایی بانک‌ها ...  بیشتر

20. اثر مقررات احتیاطی بر سرمایه و ریسک‌پذیری بانک‌ها

دکتر محمد جواد محقق‌نیا؛ یکتا پاک نیت

دوره 3، بهار و تابستان ، پاییز 1396، ، صفحه 53-77

چکیده
  از جمله ارکان و اجزای اصلی یک نظام نظارت بانکی موثر، چهارچوب مقرراتی آن به‌شمار می­‌رود، به‌گونه­‌ای که انجام مسئولیت­‌های نظارتی بدون برخورداری از مقرراتی جامع و مانع امکان­‌پذیر نمی‌­باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی هم‌زمان مقررات احتیاطی بر سرمایه و رفتار ریسک‌پذیری بانک­‌ها می­‌باشد. برای رسیدن به این هدف، ...  بیشتر

21. ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص‌های مالی و عملکردی (مطالعه موردی: بانک ملت استان آذربایجان شرقی)

الدار صداقت‌پرست؛ سیاوش گلزاریان‌پور؛ حسن غفاری غازانی

دوره 1، پاییز و زمستان ، زمستان 1394، ، صفحه 57-84

چکیده
  ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی، یکی از دغدغه‌های اصلی بانک‌ها برای اعطای وام است. درحالی­که روش‌های مختلفی ازجمله استفاده از شاخص‌های مالی برای سنجش ریسک اعتباری وجود دارد، هدف این مقاله، ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص‌های مالی و عملکردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل 212 شرکت حاضر در صنایع خودرو، ...  بیشتر

22. آسیب‌پذیری رشد اقتصادی از بحران مدیریت ریسک اعتباری در شبکه بانکی کشور

اعظم احمدیان

دوره 3، پاییز و زمستان ، زمستان 1396، ، صفحه 59-93

چکیده
  تسهیلات اعطایی بیشترین قلم دارایی شبکه بانکی کشور را تشکیل می‌دهند که بزرگ‌ترین منبع ریسک اعتباری نیز می‌باشد. در واقع ریسک اعتباری که به مفهوم احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات است، از جمله مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی بانک‌های کشور است که بنا به دلایل مختلف، از جمله فقدان استانداردهای مربوط به اعتبارات، مدیریت ضعیف سبد تسهیلات و ...  بیشتر

23. تدوین الگوی پارادایمی حکمرانی نظارتی کارا و اثربخش بر شبکه بانکی کشور

فرشاد حیدری؛ زینب رجبی

دوره 2، بهار و تابستان ، تابستان 1395، ، صفحه 63-93

چکیده
  با عنایت به لزوم ارتقای مناسبات، مراودات و همکاری‌های بین‌المللی نظام بانکی کشور که پس از رفع تحریم‌ها قابل انتظار خواهد بود، ارتقای نظارت بانکی و همچنین استقرار و پیاده‌سازی آخرین استانداردها و الزامات بانکی برای فراهم شدن امکان حضور بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در کشور و متقابلاً حضور بانک‌های کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی ...  بیشتر

24. ارزیابی سهم بانک‌ها، بیمه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ریسک سیستمیک

میلاد مرادمند جلالی؛ خدیجه حسنلو

دوره 2، پاییز و زمستان ، زمستان 1395، ، صفحه 67-92

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بحث روی ریسک سیستمیک به‌­وسیله ارزیابی این موضوع است که تا چه حد بحران­‌های ایجاد شده در بخش‌­های مالی مختلف شامل بخش بانکداری، بیمه و شرکت­‌های سرمایه­‌گذاری می­‌توانند در ریسک کل سیستم مالی گسترش یابند. برای این منظور، از روش اندازه­‌گیری تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی مبتنی بر بازده بخش­‌های ...  بیشتر

25. ابزارها و محصولات مشتقه در بانکداری اسلامی: مبانی فکری و تجربه‌های عملی

حسن گلمرادی

دوره 1، تابستان ، تابستان 1394، ، صفحه 71-127

چکیده
  ریسک، بخش جداناپذیر معاملات مالی است. در گذر زمان، طیف وسیعی از ابزارهای ساده و پیچیده نظیر مشتقات برای پوشش و مدیریت ریسک خلق شده است. مشتقات به طور خلاصه ابزارها یا دارایی‌های مالی هستند که ارزش آنها از ارزش دارایی زیربنا مشتق شده است و در بازارهای مالی جهان برای مقاصد مختلفی از قبیل پوشش ریسک، سفته‌بازی و آربیتراژ مورد استفاده ...  بیشتر