علی اصغر طهرانی پور؛ ابراهیم ابراهیم؛ برات کریمی؛ فیروز یازرلو
چکیده
هدف از اجرای این پژوهش طراحی الگوی بهینه‌سازی سبد اعتباری در صنعت بانکداری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری است. ریسک یکی از مفاهیم پایهایِ بازارهای مالی است که پیچیدگیهای خاصی دارد. با توجه به اینکه تصویر دقیقی از تحقق ریسک وجود ندارد، بازارهای مالی به رویکردهای کنترل و مدیریت ریسک نیازمندند. پژوهش حاضر از لحاظ جمعآوری ...
بیشتر
هدف از اجرای این پژوهش طراحی الگوی بهینه‌سازی سبد اعتباری در صنعت بانکداری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری است. ریسک یکی از مفاهیم پایهایِ بازارهای مالی است که پیچیدگیهای خاصی دارد. با توجه به اینکه تصویر دقیقی از تحقق ریسک وجود ندارد، بازارهای مالی به رویکردهای کنترل و مدیریت ریسک نیازمندند. پژوهش حاضر از لحاظ جمعآوری اطلاعات، توصیفی و از لحاظ هدف، از نوع توسعهای ـ کاربردی است. جامعه آماری آن کلیه پروندههای تسهیلاتی 10 سال اخیر و همچنین، صورت وضعیتهای مالی شعب یکی از بانک‌های تجاری کشور است که بهروش سرشماری انتخاب شدند. معیار ریسک استفادهشده در مدلها ارزش در معرض خطر میانگین فازی است. مدلهای پژوهش با استفاده از الگوریتمهای تکاملی قوت پارتو (SPEA-II)، ژنتیک مبتنی بر رتبه‌بندی نامغلوب (NSGA-II) و بهینه‌سازی ازدحام ذرات چندهدفه (MOPSO) اجرا شد. نرمافزار حامی در اجرای پژوهش نرمافزار متلب بود. بر اساس نتایج پژوهش، الگوریتم NSGA-II در معیارهای کیفیت پاسخها، معیار گوناگونی و معیار فاصله، نسبت به دو الگوریتم دیگر، چه در اندازه کوچک و چه در اندازه بزرگ عملکرد بهتری دارد. همچنین الگوریتم SPEA-II در معیار فاصله از نقطه ایدئال، در هر دو مقیاس کوچک و بزرگ و الگوریتم MOPSO در معیار زمان، از دو الگوریتم دیگر عملکرد بهتری دارد.
مرضیه کریمی؛ توحید فیروزان
دوره 1، پاییز و زمستان ، اسفند 1394، ، صفحه 115-139
چکیده
نظر به اهمیت بانکها در اقتصاد کشور، لازم است که عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر عملکرد بانکها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی تاثیر نرخ سود عقود مبادلهای بانکی، بر عملکرد بانکها در طول سالهای 87-92 می‌پردازد. برای این منظور، از تحلیل‌های اقتصادسنجی و برآوردهای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان ...
بیشتر
نظر به اهمیت بانکها در اقتصاد کشور، لازم است که عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر عملکرد بانکها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی تاثیر نرخ سود عقود مبادلهای بانکی، بر عملکرد بانکها در طول سالهای 87-92 می‌پردازد. برای این منظور، از تحلیل‌های اقتصادسنجی و برآوردهای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین نرخ سود و سایر متغیرهای انتخابی با سودآوری بانک رابطه معناداری وجود دارد. این مطالعه نشان داد که نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای، رابطه مثبتی با معیار نسبت بازده دارایی بانکها دارد. از اینرو، برخی از بانک‌های منتخب و مورد بحث در این مطالعه که به دلیل شرایط تورمی، در افزایش دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کرده و دارایی‌های خود را به روشهای مختلف افزایش داده‌اند، از کاهش نرخ سود عقود مبادلهای استقبال نمی‌کنند. این بحث، به ویژه با توجه به بنگاه‌داری بانکها، در مورد عموم بانک‌های کشور قابل طرح است. بر این اساس، عدم چارهجویی برای بنگاه‌داری بانکها، شرایط را برای نرخ‌های بالای تسهیلات در کشور هموار کرده است. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای بانکی دیگر، از جمله نسبت درآمد بدون بهره به دارایی و نسبت وام به دارایی، با سودآوری بانکها رابطه مثبت و معنی‌داری دارند.
