نوروز کهزادی؛ سیاوش گلزاریان‌پور؛ حامد سلطانی‌نژاد
دوره 4، تابستان ، تابستان 1397، ، صفحه 73-101
چکیده
ارزشﮔﺬاری صحیح داراییﻫﺎی بانکﻫﺎ و شناخت عوامل ﺗﺄثیرگذار بر آن، نقش مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاری آن‌ها و ثبات اقتصادی کشورها دارد. در این تحقیق به بررسی ﺗﺄثیر رشد تسهیلات‌دهی بر ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌ها در نظام بانکی ایران پرداخته شده است. برآورد ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک با استفاده از شاخص کیو توبین از زیرمجموعه ...
بیشتر
ارزشﮔﺬاری صحیح داراییﻫﺎی بانکﻫﺎ و شناخت عوامل ﺗﺄثیرگذار بر آن، نقش مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاری آن‌ها و ثبات اقتصادی کشورها دارد. در این تحقیق به بررسی ﺗﺄثیر رشد تسهیلات‌دهی بر ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌ها در نظام بانکی ایران پرداخته شده است. برآورد ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک با استفاده از شاخص کیو توبین از زیرمجموعه مدلهای ارزش‌گذاری نسبی صورت گرفته است. در این تحقیق علاوه بر محاسبه و بررسی اثر رشد تسهیلات‌دهی، اثر رشد غیرعادی آن نیز بر ارزش‌گذاری دارایی‌های بانکهای منتخب، مطالعه شده است. بدین منظور، داده‌های پانل بانکهای عضو بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1388 تا 1395 و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره بررسی و با در نظرگرفتن بازه زمانی مشترک و دسترسی به اطلاعات، 11 بانک بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند. همچنین، برخی مشخصههای بانکی بهمنظور تجزیه و تحلیل دقیقتر، بهعنوان متغیرهای کنترلی وارد مدلهای تحقیق شدهاند. نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که رشد تسهیلات‌دهی و رشد غیرعادی آن، هر دو اثر منفی و معنیداری بر ارزش‌گذاری دارایی‌های بانکهای عضو بورس اوراق بهادار تهران داشته است.
دکتر سید فخرالدین فخرحسینی؛ میثم کاویانی
دوره 4، بهار ، تابستان 1397، ، صفحه 27-49
چکیده
بررسی تأثیر تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک‌ها پرسشی است که بانک‌ها همیشه با آن روبرو هستند و یکی از موضوعات روزمره مهمی است که باید به آن پاسخ دهند. این مطالعه نیز در پی پاسخ به این سؤال است که تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیری دارد. در این تحقیق، 12 بانک که به روش حذف سیستماتیک ...
بیشتر
بررسی تأثیر تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک‌ها پرسشی است که بانک‌ها همیشه با آن روبرو هستند و یکی از موضوعات روزمره مهمی است که باید به آن پاسخ دهند. این مطالعه نیز در پی پاسخ به این سؤال است که تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیری دارد. در این تحقیق، 12 بانک که به روش حذف سیستماتیک نمونهگیری شدند، مورد بررسی قرار گرفتهاند. دوره مورد مطالعه نیز سالهای 1390 تا 1394 در نظرگرفته شده است. برای بررسی تنوع جغرافیایی از تعداد شهرهایی که بانک i تا سال t در آن به فعالیت پرداخته است (به استثنای شهرهایی که دارای دفتر مرکزی می‌باشد) استفاده و عملکرد بانک‌ها با شاخصهای سهم بازار، حاشیه بهره خالص، نسبت هزینه به درآمد، بازده دارایی و سهم درآمد غیربهرهای اندازهگیری شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که تنوع جغرافیایی بر سهم بازاری بانک و درآمد غیربهرهای اثر مثبت و معنیداری داشته است.
محسن خوش‌طینت؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ نوشین نوبری
دوره 2، بهار و تابستان ، تابستان 1395، ، صفحه 113-138
چکیده
بانک‌ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به‌دنبال استفاده از انواع روش‌های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می‌باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانک‌ها در درجه اول برای سرمایه‌گذاران، درجه دوم برای سپرده‌گذاران و در نهایت برای مدیران بانک‌ها، ...
بیشتر
بانک‌ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به‌دنبال استفاده از انواع روش‌های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می‌باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانک‌ها در درجه اول برای سرمایه‌گذاران، درجه دوم برای سپرده‌گذاران و در نهایت برای مدیران بانک‌ها، اهمیت ویژهای پیدا کرده است. این پژوهش، عوامل مؤثر بر سودآوری را در بانکهای خصوصی کشور در دوره زمانی 1385 -1392 بررسی میکند و نیز بیان میدارد که مدیران بانک‌ها با توجه به کدام عوامل مالی میتوانند بازده بانک را افزایش دهند.
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل اطلاعات تاریخی انجام شده است. در این تحقیق، با توجه به سه متغیر مستقل (اندازه بانک، کارایی عملیاتی، مدیریت داراییها)، شش فرضیه تدوین شد که تمام این شش فرضیه بر وجود رابطه معنیدار بین متغیرهای مستقل و معیارهای سودآوری (خالص درآمدهای بهرهای و بازده دارایی‌های بانک) تأکید دارند. همچنین برای آزمون فرضیههای پژوهش، رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده‌های پانل صورت پذیرفته است.
محمدنبی شهیکی تاش؛ زهره آب‌یاری
دوره 2، بهار و تابستان ، تابستان 1395، ، صفحه 1-31
چکیده
با توجه به روند خصوصی‌سازی بانکهای دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی‌سازی بر عملکرد بانکهای خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره‌وری بانکهای ایران، قبل و بعد از خصوصی‌سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش ...
بیشتر
با توجه به روند خصوصی‌سازی بانکهای دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی‌سازی بر عملکرد بانکهای خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره‌وری بانکهای ایران، قبل و بعد از خصوصی‌سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده و 7 بانک با مالکیت خصوصی در دوره زمانی 1386 الی 1390 است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و شاخص بهره‌وری مالم کوئیست و پانل دیتا (داده‌های ترکیبی) و با استفاده از نرم‌افزارهای Deap و Evewis می‌باشد. بهمنظور تعیین متغیرهای ورودی و خروجی تحقیق، دو مدل متفاوت براساس دیدگاه واسطه‌ای با رویکرد درآمدی و رویکرد ارزش افزوده انتخاب گردیده است. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بهره‌وری بانک‌ها بعد از خصوصی‌سازی رشد داشته است. در حوزه درآمدی، کارایی مدیریتی بانکهای خصوصی شده بعد از خصوصی‌سازی کاهش و در حوزه ارزش افزوده، کارایی مدیریتی بانکهای خصوصی شده بعد از واگذاری افزایش یافته است؛ در واقع عملکرد این بانک‌ها، در تجهیز منابع بهبود یافته است. نتایج مدل رگرسیونی پانل نشان می‌دهد، مالکیت خصوصی، اندازه بانک و نسبت سپرده دیداری به کل سپرده‌ها با کارایی فنی رابطه مثبت و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات رابطه منفی با کارایی فنی بانک‌ها در ایران داشته است.
مژگان صالحی؛ مریم مشهدی عبدل
دوره 1، تابستان ، تابستان 1394، ، صفحه 169-199
چکیده
رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در دهه‌های اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی را برانگیخته است. عربستان سعودی بیشترین سهم دارایی‌های منطبق بر شریعت را بعد از ایران به خود اختصاص داده است. مطالعه تجربه بانکداری اسلامی عربستان در پژوهش حاضر نشان داد که به رغم وجود نداشتن قوانین و چارچوب‌های مشخص برای بانکداری اسلامی در این کشور ...
بیشتر
رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در دهه‌های اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی را برانگیخته است. عربستان سعودی بیشترین سهم دارایی‌های منطبق بر شریعت را بعد از ایران به خود اختصاص داده است. مطالعه تجربه بانکداری اسلامی عربستان در پژوهش حاضر نشان داد که به رغم وجود نداشتن قوانین و چارچوب‌های مشخص برای بانکداری اسلامی در این کشور و مقاومت اولیه سازمان پولی عربستان (ساما) در برابر توسعه بانکداری اسلامی، نیاز به این نوع بانکداری از سوی مردم این کشور و ابتکار عمل بانک‌ها در عرضه محصولات منطبق بر شریعت با اتکا بر عقودی همچون مرابحه، سهم این نوع بانکداری را به نیمی از کل سهم صنعت دوگانه بانکداری عربستان رسانده است. بیگمان نبود نظارت مرکزی توسط ساما و شکلگیری هیئتهای شریعت خودتنظیم در مؤسسات اسلامی، به اختلاف آرا در زمینه تطابق محصولات با شریعت دامن زده و مانع گسترش فعالیت بانکهای اسلامی سعودی به خصوص در خارج مرزهای عربستان شده است. با این وجود، حضور همزمان دو نظام بانکداری اسلامی و متعارف و رقابت میان آن‌ها به ویژه در ارائه خدمات منطبق بر شریعت جهت پوشش تقاضای رو به رشد آن، چشمانداز روشنی را برای بانکداری اسلامی این کشور ترسیم کرده است.
