فرحناز توحیدی
چکیده
قرار گرفتن بخش عمده سیستم بانکی جهانی در معرض بحران مالی سال‌های 2007 تا 2009، قانون‌گذاران را بر آن داشت تا مقررات و نظارت خود را در راستای پیشگیری از مشکلات آتی افزایش دهند. با این حال، بانک‌ها باید به یکی از وظایف اصلی خود در اقتصاد که همان ایجاد نقدینگی است، عمل کنند. این پرسش مطرح می‌شود که آیا نظارت بیشتر بر بانک‌ها باعث افزایش ...
بیشتر
قرار گرفتن بخش عمده سیستم بانکی جهانی در معرض بحران مالی سال‌های 2007 تا 2009، قانون‌گذاران را بر آن داشت تا مقررات و نظارت خود را در راستای پیشگیری از مشکلات آتی افزایش دهند. با این حال، بانک‌ها باید به یکی از وظایف اصلی خود در اقتصاد که همان ایجاد نقدینگی است، عمل کنند. این پرسش مطرح می‌شود که آیا نظارت بیشتر بر بانک‌ها باعث افزایش نقدینگی بانکی می‌شود؟ هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نظارت مبتنی بر ریسک روی ایجاد نقدینگی در بانک‌های ایرانی است. بدین منظور، داده‌های 15 بانک دولتی و خصوصی در دوره زمانی 1394 تا 1399 با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی بررسی شد. برای سنجش ایجاد نقدینگی، از رویکرد برگر و بومن (2009) و از نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوقشده به کل تسهیلات بانک، به‌عنوان شاخص نظارت مبتنی بر ریسک استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نظارت مبتنی بر ریسک بر ایجاد نقدینگی تأثیر معنادار و مثبت دارد.
محمدعلی دهقان دهنوی؛ فاطمه رضازاده کارسالاری؛ اویس محرم اوغلی
چکیده
یکی از قوتهای بانکداری اسلامی در مقابل بانکداری متعارف، مشارکت در سود و زیان فعالیت‌های تأمین مالی‌شده توسط بانک در چارچوب قراردادهای مشارکتی است. اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی، به رعایت الزام‌های شرعی در کنار الزام‌های مالی و اقتصادی نیاز دارد. این در حالی است که انتقادهای مطرح از نحوه فعالیت بانک‌های اسلامی در اعطای تسهیلات ...
بیشتر
یکی از قوتهای بانکداری اسلامی در مقابل بانکداری متعارف، مشارکت در سود و زیان فعالیت‌های تأمین مالی‌شده توسط بانک در چارچوب قراردادهای مشارکتی است. اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی، به رعایت الزام‌های شرعی در کنار الزام‌های مالی و اقتصادی نیاز دارد. این در حالی است که انتقادهای مطرح از نحوه فعالیت بانک‌های اسلامی در اعطای تسهیلات مشارکتی نشان از ناتوانی آنها در اجرای صحیح و رعایت الزام‌های شرعی و قانونی مربوط به این نوع تسهیلات است. بنابراین، به‌دلیل افزایش روزافزون مطالبات غیرجاری و ارتباط آن با عقود اسلامی، در این پژوهش به بررسی رابطه میان عقود اسلامی و ریسک اعتباری بانک‌ها می‌پردازیم. برای رسیدن به این هدف از داده‌های چهارده بانک بورسی طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ و از مدل رگرسیون با داده‌های تابلویی استفاده شده است. همچنین ریسک اعتباری با شاخص نسبت تسهیلات غیرجاری و عقود اسلامی (مشارکتی و مبادله‌ای) بر اساس سهم عقود از کل تسهیلات سنجش می‌شوند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهند که عقود مشارکتی با ریسک اعتباری بانک‌ها رابطه مستقیم دارد و عقود مبادله‌ای بر ریسک اعتباری بانک‌ها تأثیر چندانی ندارد. بازده دارایی‌ها و اندازه بانک نیز با ریسک اعتباری بانک‌ها رابطه منفی و معناداری دارند.
دکتر زهرا زمانی؛ دکتر ابوالفضل جنتی؛ مریم قربانی
دوره 4، بهار ، تیر 1397، ، صفحه 81-104
چکیده
امروزه بانک‌ها به‌عنوان مهمترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به‌ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا می‌کنند. هدف از این تحقیق مطالعه نظام بانکی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن است. یکی از این عوامل اثرگذار که متغیری کلیدی در هر اقتصادی است، نرخ ارز می‌باشد. در سال‌های اخیر نرخ ارز در اقتصاد ...
بیشتر
امروزه بانک‌ها به‌عنوان مهمترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به‌ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا می‌کنند. هدف از این تحقیق مطالعه نظام بانکی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن است. یکی از این عوامل اثرگذار که متغیری کلیدی در هر اقتصادی است، نرخ ارز می‌باشد. در سال‌های اخیر نرخ ارز در اقتصاد ایران از نوسان‌های زیادی برخوردار بوده است. نوسان نرخ ارز درکشورهای در حال توسعه مانند ایران، به‌دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه‌یافته، زمینه بروز بحران مالی را فراهم می‌آورد. نوسان‌های نرخ ارز و بی‌ثباتی بازارهای مالی می‌تواند تأثیر نامساعدی بر ثبات بانک‌ها داشته باشد، زیرا تأثیر نوسان نرخ ارز با روش‌های مدیریت ریسک قابل حذف نیست و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ابزار لازم برای مقابله با این نوسان‌ها وجود ندارد؛ در نتیجه این کشورها در معرض آسیب بیشتری هستند و گرفتارشدن آنها در بحران‌های مالی دور از انتظار نیست. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق به بررسی اثر نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در محیط داده‌های تابلویی پویا، طی سال‌های 1393- 1388می‌پردازد. برای ارزیابی عملکرد بانکی از دو شاخص درآمد و کیفیت دارایی و برای ارزیابی درآمد و کیفیت دارایی به‌ترتیب از نسبت بازده دارایی‌ها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که نوسان نرخ ارز اثر منفی و به لحاظ آماری معنی‌دار بر بازده دارایی بانک‌ها داشته است. در واقع نوسان نرخ ارز زمینه بروز انواع ریسک‌ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک تبدیل، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم و مانند آن را برای نظام بانکی فراهم آورده و در نتیجه سودآوری بانک‌ها کاهش میدهد. همچنین نوسان نرخ ارز عاملی تأثیرگذار و مثبت در افزایش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها است، زیرا موجب ایجاد ریسک اعتباری می‌شود که افزایش مطالبات معوق بانک‌ها را به‌دنبال دارد.
